東京マーケット・サマリー最終（15日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　１００．９０／９５円　　　ユーロ／ドル　１．５８５５／６０ドル

　ユーロ／円　１６０．０４／０７円

　

　午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から下落、１００円後半

で取引されている。ドルは上値を目指しにくく、売りの材料待ちの展開が続いている。夕

方にかけての取引でも、海外勢を中心としたドル売りが膨らんでいる。市場では「米決算

の懸念やＧ７の失望による売りがまだ終わっていない」（証券）と見られている。下値の

ターゲットは、直近安値の１００円付近。対照的にユーロは堅調で、ユーロ／ドルの

１．６ドル乗せは遠くないとの見方も出ていた。しかし、欧州市場で、予想を大きく下回

る独ＺＥＷ指数を受け急落した。一方、チェココルナ<EURCZK=>はユーロ導入時期をめぐ

る議論から、対ユーロでは高値圏で推移している。

　

レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１２９９０．５８円（７３．０７円高）

　　　　　　１２８７５．９２円─１３０５２．８２円　出来高　１６億６７０３万株

　東京株式市場で日経平均は反発。米株や為替の落ち着きを好感し鉄鋼や不動産、証券な

どに買い戻しが入ったが、今晩の米インテル(INTC.O: 株価, 企業情報, レポート)の決算や３月米卸売物価指数（ＰＰ

Ｉ）発表を控えて全般は様子見気分が強かった。東証１部売買代金も連日の２兆円割れと

薄商いが続いており、売買は短期筋が中心で方向感に乏しい展開となっている。

　東証１部騰落数は値上がり９３４銘柄に対し、値下がりは６４７銘柄。変わらずは

１４０銘柄だった。

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１８時現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．５２２％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　　　──（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０８年９月限）　　９９．２３０（─０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　９９．２２５─９９．２４０

　準備預金の積み最終日を迎えた１５日の短期金融市場で、無担保コール翌日物金利が上

昇した。積み最終要因に加え、現金担保付き債券貸借（レポ）取引でＧＣ金利が強含んだ

ことも影響した。短期国債市場で主に証券会社など業者の在庫荷もたれ感が強まってお

り、レポ市場での資金調達需要の高まりが浮き彫りとなった。財務省が実施した１年物割

引短期国債（４３４回債、２００９年４月２０日償還）の落札利回りは前回債より上昇。

市場の日銀利下げ観測が後退していることを反映した。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３９．６３（―０．２７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３９．４０─１３９．８７

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３４５％（＋０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３６０％─１．３３５％

　円債市場は反落した。国内投資家から現物中期債などを中心とする売りが持ち込まれた

ほか、短期売買を狙った海外参加者の売り仕掛けが入ったことが主因。保有債券の年限長

期化を狙った投資家需要を支えに、引けにかけては下げ渋った。財務省が実施した３０年

利付国債（２８回債、表面利率２．５％）の入札結果は、事前予想に反して無難との評価

が多かった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　１１．５─１２ｂｐ　　銀行債（みずほ）５年　４３─４４ｂｐ

地方債（都債）１０年　１７．０─１８ｂｐ　　電力債（東電）１０年　２６─２７ｂｐ

　一般債市場では、１５日に期間５年と１０年で起債したＮＴＴデータ(9613.T: 株価, ニュース, レポート)

<0#9613=JFI>国内普通社債（ＳＢ）の募集は、順調な販売結果となった。スプレッドが需

要を反映した水準で決まったため、中央・地方の投資家が積極的に買った。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、ｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリ

ーズ９JPMCDS01のプレミアムが横ばい圏で推移した。プレミアムを大きく動かすだけの

材料がなく、１３０ベーシスポイント（ｂｐ）をはさみ狭い範囲で小刻みに上下する展開

となった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１８時現在の気配）

　　　２年物　０．９４％─０．９０％

　　　３年物 ０．９８％─０．９４％

　　　４年物　１．０３％─０．９９％

　　　５年物 １．１０％─１．０６％

　　　７年物 １．２５％─１．２１％

　　１０年物 １．５３％─１．４９％

　スワップ金利は中期ゾーン以降が上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は５年ゾ

ーン０．７５ベーシスポイント、７年ゾーン１ｂｐ、１０年ゾーン１ｂｐ、２０年ゾーン

０．５ｂｐ、３０年ゾーン０．２５ｂｐ。財務省が実施した３０年利付国債入札が予想外

に無難だったため、１０年ゾーン以降のイールドカーブはフラット化した。２年ゾーンは

０．５ｂｐ、３年ゾーンは０．２５ｂｐ、それぞれ低下した。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１５日　ロイター］