東京マーケット・サマリー・最終（14日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　９３．０７／０９　　１．３９８７／８９　　１３０．１４／１９

ＮＹ17時現在　９２．９８／９９　　１．３９７９／８０　　１２９．８１／９２

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅高の９３円前半。

日経平均.N225などアジア株が軒並み高となったことで、海外市場で買い上げられた円

が売り戻された。ドルは一時９３．３５円と海外でつけた５カ月ぶり安値の９１．７３円

から１．６円の反発となった。

　

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９２６１．８１円（２１１．４８円高）

　　　　　　９１６６．６３―９２８４．３８円 出来高　２２億３２９６万株

　東京株式市場で日経平均は１０日ぶりに反発。米金融機関決算への明るい見方が出て米

株が上昇したことを好感した。前日比２００円を超える上昇となったが、前日まで９日間

で約１０００円下落していることからみると反発力は弱く、伸び悩む展開だった。欧州経

由の資金が先物に買いを入れたが上値には慎重で、一部の国内機関投資家からは売りが出

ていたという。政治空白を嫌い全般的に海外勢のフローは細い。

　東証１部騰落数は値上がり１１７３銘柄に対して値下がり４４５銘柄、変わらずが８１

銘柄。東証１部売買代金は１兆４７８３億円だった。

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０７％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　０．１５５％（＋０．００５）

　ユーロ円３カ月金先（９月限）　　　　　　　９９．５０５（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．５００─９９．５０５

　無担保コール翌日物金利は０．１０％近辺での取引となった。税揚げ日に加え、準備預

金の積み最終日を控えて、一定の取り需要があり、やや締まった。出合いは大手邦銀は

０．０８─０．１０％、地銀や信託などで０．１０─０．１１％となった。レポのＧＣレ

ートは、トムネ（７月１５─１６日）で０．１３％、スポネ（７月１６─１７日）で

０．１２％付近の調達希望。トムネのレートが午前、積みの最終日要因で強含んだが、

徐々に落ち着いた。オペレートは国債買い現先のスポネが低下、共通担保は横ばい圏とな

った。財務省が実施した３カ月物Ｔ‐Ｂｉｌｌ（４０回債、１０月１９日償還）入札結果

は、落札利回りの下げ止まりを一層印象付けた。荷もたれ感が出始めているとの声が聞か

れた。ユーロ円金先は動意薄。

　　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時００分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３８．５４（─０．３５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８．４６─１３８．９０

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３３５％（＋０．０３５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３４０─１．３１０％

　

　国債先物は大幅反落で取引を終えた。中心限月９月限は朝方から米債安の流れを引き継

いで下落基調となった。前場は小幅安にとどまっていたが、後場になると、株高を手掛か

りに短期筋からの売りが優勢となり、下げ幅は一時４０銭を上回った。現物債でも各ゾー

ンの金利が軒並み上昇した。長期金利は一時、前日比４ｂｐもの大幅な上昇となった。市

場参加者によると、前週に金利が大幅に低下したことで高値警戒感が出始めており、銀行

勢を中心とした投資家の持ち高の調整売りが見られる。１６日に新発債の入札を控えてい

る５年債の利回りも前日比３ｂｐ上昇の０．６９０％と、一時０．７％に迫った。超長期

ゾーンの金利も大幅上昇となった。　

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般債市場では、神戸製鋼所(5406.T: 株価, ニュース, レポート)<0#5406=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配

が観測された。オファーは第４５回債（償還２０１７年２月）でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀

行間貸出金利）プラス７０ベーシスポイント（ｂｐ）。格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

が１０日に神戸製鋼所の発行体格付けＡを取り下げたことから、保有し続けることが難し

いと判断した投資家が売りを出したとの見方があった。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場は株高を受けて、指数となる

ｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFは午後終盤に２３５ｂｐ、２３０ｂｐ

と前日引け（２５０ｂｐ）に比べてタイトな水準で取引が成立した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時４５分現在の気配）

　　　２年物　０．６６％─０．５６％

　　　３年物 ０．７１％─０．６１％

　　　４年物　０．７９％─０．６９％

　　　５年物 ０．８８％─０．７８％

　　　７年物 １．０８％─０．９８％

　　１０年物 １．３８％─１．２８％

　スワップ金利は上昇。イールドカーブはベアスティープ化。「長期ゾーンから超長期ゾ

ーンにかけて、欧州系、米銀、邦銀系証券などの払いが目立った。中期ゾーンから長期ゾ

ーンで邦銀の受けがみられた」（邦銀）との声が聞かれた。市場参加者によると、金利変

動幅は２年ゾーン０．６２５ベーシスポイント、３年ゾーン１．５ｂｐ、５年ゾーン

２．７５ｂｐ、７年ゾーン３．６２５ｂｐ、１０年ゾーン４．７５ｂｐ、１２年ゾーン

５．３７５ｂｐ、２０年ゾーン６．６２５ｂｐ、３０年ゾーン７ｂｐ、それぞれ上昇した。　　

　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１４日　ロイター］

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