東京マーケット・サマリー・最終（15日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　９３．４６／４９　　１．４０４９／５１　　１３１．２９／３３

ＮＹ17時現在　９３．６１／６２　　１．３９６９／７４　　１３０．６０／６３

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ変わらずの９３円

半ば。日中は小動きが続いたものの、夕方の取引では前日海外で強まったドル売りと円売

りが再び活発化。ユーロ／円は１週間ぶり高値となる１３１．５１円まで、ユーロ／ドル

は３日ぶり高値の１．４０７１ドルまで上昇した。ドルと円に同時に売り圧力がかかった

ことで、ドル／円は９３円台の狭いレンジ内を上下する展開となった。

　ドルは前日海外市場で一時９３．７８円まで上昇、円が急騰した８日以来１週間ぶりの

水準をつけた。

　

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９２６９．２５円（７．４４円高）

　　　　　　９２５０．７３―９３３３．６４円 出来高　２２億００２６万株

　東京株式市場で日経平均は小幅続伸。国内政治空白や大型増資による需給不安など国内

要因が懸念され米半導体大手インテル(INTC.O: 株価, 企業情報, レポート)の好決算による波及は日本株においては限

定的だった。１６日発表の４─６月期中国ＧＤＰに注目が移っており全般的には手控えム

ードが強い。一部の銀行株や証券株にはファイナンスにともなう思惑的な売買が目立った

との指摘もあった。

　東証１部騰落数は値上がり７１２銘柄に対して値下がり８５５銘柄、変わらずが１３３

銘柄。東証１部売買代金は１兆３２８７億円だった。

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０８％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　０．１５５％（変わらず）

　ユーロ円３カ月金先（９月限）　　　　　　　９９．４９５（―０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４９０─９９．５００

　無担保コール翌日物金利は０．１０％中心での取引となった。準備預金の積み最終日を

迎えたが、多くの金融機関が資金繰りにメドをつけており、資金を取り急ぐ動きはみられ

なかった。出合いは地銀や信託で０．１０─０．１１％、一部の大手邦銀は０．１０％割

れの調達希望となった。レポＧＣレートはスポネ（７月１７─２１日）で０．１２％付近

での推移。国債買い現先オペの落札利回りは低下、共通担保資金供給オペは安定してい

る。３カ月物Ｔ‐Ｂｉｌｌは０．１５５％と低水準。ユーロ円３カ月金利先物は売りが優

勢となっている。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時０５分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３８．６４（＋０．１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８．３８─１３８．７３

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３３０％（─０．００５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３３５─１．３３０％

　

　国債先物は反発で取引を終えた。中心限月９月限は米債安の流れを継いで売り先行でス

タートした後、日経平均株価が伸び悩むと、短期筋からの買い戻しが入り、前日比でプラ

ス圏に浮上した。その後は日銀金融政策決定会合の決定内容待ちで投資家は様子見となり

相場は小動きとなった。市場参加者によると、日銀展望リポート中間評価で、２０１０

年度実質ＧＤＰ見通し中央値が４月時点から下方修正されたことを、買い材料にする場面

もあったが、相場への影響は限られた。社債・ＣＰ買い入れ、企業金融支援特別オペの期

限を１２月末まで延長したことについては、延長の期日が短いとの声が一部で聞かれ、様

子を見て、一部廃止する意図がうかがえるとの見方が出ていた。現物債は小動き。中長期

ゾーンには、きのうの大幅調整のあとだけに、銀行勢など金融機関からの押し目買いがみ

られたが、勢いはなかった。日銀金融政策決定会合の内容にも反応は鈍く、２年債は動意

薄の展開となった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　１０─１０．５ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般債市場では、アコム(8572.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8572=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が観

測された。オファーは第４８回債（償還２０１２年１月）でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間

貸出金利）プラス３３０ベーシスポイント（ｂｐ）、第５０回債（償還２０１４年４月）

でＬＩＢＯＲプラス３５０ｂｐ。銀行傘下という強みを持っているため、買いが入ること

を期待した投資家が売りを出したとの見方があった。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場は指数となるｉＴｒａｘｘＪａｐａ

ｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFは２２０ｂｐ、２１５ｂｐと前日引け（２３０ｂｐ）に比べ

てタイトな水準で出合いを付けた。資金繰りが悪化している米金融サービスのＣＩＴグル

ープCIT.Nと当局の支援協議が継続していることを受けて、米国ＣＤＳがタイト化した

流れを引き継いだ。ただ新規材料待ちで積極的な取引が手控えられ、方向感が出にくい展

開となった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時４０分現在の気配）

　　　２年物　０．６６％─０．５６％

　　　３年物 ０．７１％─０．６１％

　　　４年物　０．７９％─０．６９％

　　　５年物 ０．８８％─０．７８％

　　　７年物 １．０８％─０．９８％

　　１０年物 １．３９％─１．２９％

　スワップ金利は小幅上昇した。市場参加者によると２年から７年ゾーンは変わらず、

１０年ゾーンが０．２５ｂｐ、１２年ゾーン０．５ｂｐ、１５年ゾーン０．６２５ｂｐ、

２０年ゾーン０．７５ｂｐ、３０年ゾーン１．５ｂｐ。これにより、イールドカーブは超

長期ゾーンにかけてスティープニングする形状となった。「超長期ゾーンで海外勢の払い

の目立った前日の余韻が残った程度の動きだった」（邦銀）という。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１５日　ロイター］

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