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東京マーケット・サマリー(2日)
2012年11月2日 / 09:27 / 5年前

東京マーケット・サマリー(2日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在  80.33/35  1.2902/06  103.65/69

NY午後5時  80.14/16  1.2942/43  103.68/72

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点と比べドル高/円安の80円前半。利食い売りに押される場面もあったものの、ショートポジションの手仕舞いや10月米雇用統計に対する期待感などが相場を支えた。ユーロ/ドルは3日ぶりに1.29ドルを割り込んだ。

<株式市場>

日経平均    9051.22円(104.35円高)

9031.43円─9072.39円

東証出来高   18億8287万株

東証売買代金  1兆1453億円

東京株式市場で日経平均は3日続伸。10月25日以来1週間ぶりに9000円を終値で回復した。米経済指標の改善で世界経済に明るい兆しが見えたほか、円安傾向を背景に企業業績への警戒感が後退した。金融株や不動産、機械、自動車、商社などが堅調。ただし、今晩の米雇用統計発表を控え上値は限定的で、200日移動平均線に頭を抑えられる格好となった。

東証1部騰落数は、値上がり1185銘柄に対し、値下がりが363銘柄、変わらずが134銘柄だった。

<短期金融市場> 17時48分現在

無担保コール翌日物金利         0.080%(速報ベース)

3カ月物国庫短期証券流通利回り         ──

ユーロ円3カ月金利先物(13年6月限)  99.735(─0.005)

安値─高値   99.730─99.740

無担保コール翌日物は0.075─0.08%を中心に取引された。税揚げ要因や地方交付税交付金の支出延期などで金融機関の資金繰りに不安もあったが、日銀が10月31日に、2日スタートの共通担保資金供給(基金)で総額2.4兆円を供給したことが奏功し、朝方から落ち着いた展開となった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは、5日が国債発行要因で大幅な不足地合いになるため、0.101%近辺と強含み。6日に期日迎えの基金による固定金利方式の共通担保資金供給オペがロールされず、見送られた。日銀は買い入れ規模の進ちょくの調整を行っているとの見方が出ていた。東京銀行間取引金利(TIBOR)が連日低下しているが、ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<円債市場>

10年国債先物中心限月・12月限(東証)   144.06(─0.08)

安値─高値   144.04─144.17

10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.775%(変わらず)

安値─高値     0.780─0.775%

国債先物は続落。良好な内容が相次いだ米中の経済指標を受け、世界景気の先行きへの悲観論が後退。リスクオンの流れの中で国債先物には短期筋からの売りが継続した。もっとも、10月米雇用統計や米大統領選など重要イベントを控えて様子見ムードが強かった。現物債も動意薄。超長期ゾーンの利回りに低下圧力がかかった程度。自民党などが特例公債法案の審議に応じる姿勢に転換したことを受け、政局リスクによる格下げへの不安がやや後退した。年金勢、保険会社の押し目買いが観測されていた。

日銀が実施した国債買い入れオペの結果は、残存期間1年以下に関しては市場実勢通りで札が入り、残存1年超10年以下は、1年に近い短いゾーンで落札されたとの見方が出ていた。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比8銭安の144円06銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.775%。

<クレジット市場>

政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 14─15bp

地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、大幅な赤字決算予想の発表をきっかけに一段とワイド化したパナソニック(6752.T)と、同社につらてワイド化圧力がかかった電機セクターが一転してタイトな動きを見せた。プレミアムはパナソニックの5年が430ベーシスポイント(bp)、ソニー(6758.T)の5年が450bpと、ともに前日比50bp程度低下。電機セクターは格下げリスクにさらされているものの、収益悪化をある程度織り込んで早くからワイド化してきただけに、当面の材料出尽し感からリスク回避の動きが急速に弱まったとの見方が出ていた。

<スワップ市場>

スワップ金利(17時47分現在の気配)

2年物 0.30%─0.20%

3年物 0.30%─0.20%

4年物 0.33%─0.23%

5年物 0.37%─0.27%

7年物 0.53%─0.43%

10年物 0.83%─0.73%

[東京 2日 ロイター]

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