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東京マーケット・サマリー(16日)
2012年11月16日 / 09:42 / 5年後

東京マーケット・サマリー(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円JPY=    ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在  81.11/13  1.2755/59  103.46/50

NY午後5時 81.16/18  1.2780/81  103.64/68

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べて、ほぼ同水準の81円前半。ロングの手仕舞いで一時81円を割り込んだが、自民党がとりまとめた日本経済再生案の内容が伝わると、急速に買い戻された。もっとも、その後は再び上値の重い展開となった。ドル/円をめぐっては、政権交代が金融緩和強化につながるとの思惑から円売りに傾きやすい地合いにあるが、最終的には日本売りになる可能性も排除できないと懸念する声も出ている。

<株式市場>

日経平均    9024.16円(194.44円高)

8898.33円─9032.35円

東証出来高   25億8266万株

東証売買代金  1兆5050億円

東京株式市場で日経平均は大幅続伸。終値で9000円を上回るのは11月5日以来。解散・総選挙に伴う政権交代への期待感や円安進行が好感された。自動車やハイテクなど輸出株が幅広く上昇したほか、金融緩和の恩恵を受けやすい銀行や不動産といった内需株も引き続き堅調だった。東証1部の売買代金は1兆5050億円とSQ(特別清算指数)算出日を除くと3月13日以来の高水準だった。

東証1部騰落数は、値上がり1220銘柄に対し、値下がりが345銘柄、変わらずが116銘柄だった。

<短期金融市場> 18時30分現在

無担保コール翌日物金利         0.079%(速報ベース)

3カ月物国庫短期証券流通利回り         ──

ユーロ円3カ月金利先物(13年6月限)  99.745(変わらず)

安値─高値   99.745─99.755

無担保コール翌日物は0.075─0.08%中心の取引。朝方は地銀や信託などが調達したが、取り一巡後は閑散。政府が予算執行抑制を解除し、11月分の普通交付税を19日に交付することになったことで、落ち着いた取引となった。準備預金の積み初日で金融機関の資金調達需要は底堅いが、取り上がる動きはなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは0.100%近辺と横ばい。1年物国庫短期証券の入札は強い結果となった。自民党・安倍総裁の講演をきっかけに超過準備付利下げの思惑もあり、将来的にレートが下がることを想定した先回り的な需要が強まった。2009年1月に国庫短期証券として発行されて以降、1年物では過去最低の落札利回りとなった。

ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。安倍総裁が講演で、マイナス金利に言及したことを手掛かりに海外勢などの買いが見られた。中心限月2013年6月限は一時前日清算値比1ティック高の99.755と約4カ月ぶりの水準に上昇した。

<円債市場>

10年国債先物中心限月・12月限(東証)   144.70(+0.11)

安値─高値   144.55─144.73

10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.725%(─0.005)

安値─高値     0.735─0.725%

国債先物は続伸。自民党・安倍晋三総裁が15日の講演で、日銀による大胆な金融緩和の必要性に言及し、ゼロかマイナス金利にするぐらいにして貸出を高めてもらいたいと発言。これを受けて超過準備の付利引き下げへの思惑が買いを促した。先物12月限は海外勢の買いを巻き込みながら一時144円73銭と前日高値(144円66銭)を上回り、2003年6月以来約9年5カ月ぶりの水準に上昇した。もっとも、急激な相場上昇を受けた高値警戒感から利益確定売りも出たため、上値が重くなる場面があった。現物市場は、解散・総選挙を経て次期政権の首相になる可能性がある安倍総裁のリフレ政策を織り込む形でイールドカーブはスティープ化。5年ゾーンが買われる一方、超長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。押し目買いは散見される程度。また、日銀が実施した国債買い入れオペに関しては、安倍総裁発言からイールドカーブがスティープ化し、2─5年ゾーンの金利が下がる余地が出てきたため、基本的には在庫を抱えた向きが1年ゾーンに近いところのポジションを落とした可能性が高いとの見方が出ていた。

政府が発表した11月の月例経済報告の景気の総括判断は4カ月連続で下方修正されたが、相場を大きく動かすまでのインパクトはなかった。また、バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が15日の講演で米住宅市場について、困難脱出にはほど遠いとの慎重な見方を示したが、材料視されるには至らなかった。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比11銭高の144円70銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.725%。

<クレジット市場>

政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 14─15bp

地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJapanシリーズ18のタイト化に弾みが付いた。プレミアムは前日引けの197ベーシスポイント(bp)を7bp下回る190bpで取引され、シリーズ18としての最低値を更新。日経平均.N225が大幅続伸したことに加え、これまでのワイド化のポジションの巻き返しが起こった。個別銘柄も軒並みタイトな動きになったという。

<スワップ市場>

スワップ金利(18時27分現在の気配)

2年物 0.30%─0.20%

3年物 0.29%─0.19%

4年物 0.31%─0.21%

5年物 0.34%─0.24%

7年物 0.48%─0.38%

10年物 0.79%─0.69%

[東京 16日 ロイター]

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