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東京マーケット・サマリー(12日)
2012年12月12日 / 09:37 / 5年前

東京マーケット・サマリー(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円    ユーロ/ドル  ユーロ/円

午後5時現在  82.78/80  1.3001/05  107.63/67

NY午後5時 82.49/51  1.3005/08  107.30/34

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ドル高/円安の82円後半。目立った材料は出ていないものの、欧州時間に入ってリスクオンによる円売りの動きが強まっており、一時82.81円と11月22日につけた直近高値82.84円まであと3銭まで迫った。午前10時頃に北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイルを発射したとの一報が飛び込んできたが、相場の反応は限定的だった。

<株式市場>

日経平均    9581.46円(56.14円高)

9565.95円─9606.25円

東証出来高   19億3972万株

東証売買代金  1兆0627億円

東京株式市場で日経平均は反発。取引時間中としては4月27日以来、7カ月半ぶりに9600円台を回復する場面があった。円安を背景に先物が上昇したほか、ハイテクなど輸出株中心に堅調な展開となった。北朝鮮によるミサイル発射の影響は限定的。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え後場は伸び悩んだ。売買代金は1兆円を回復した。

<短期金融市場> 17時22分現在

無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.078%(速報ベース)

3カ月物国庫短期証券流通利回り         ──

ユーロ円3カ月金利先物(13年6月限)  99.770(変わらず)

安値─高値   99.765─99.770

12日の短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均は0.078%付近(速報)。主な取り手は地銀、信託など。大手邦銀は0.07%以下での調達希望。当座預金残高が高水準で推移する中、準備預金の積みにめどを付けた金融機関が多いことで、レートは弱含んだ。源泉税揚げの影響は見られなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートはT+1が0.098%に低下。資金余剰感が強く、資金ニーズは限られている。日銀が実施した6カ月物共通担保資金供給(資産買入等基金)オペは、10月10日オファー分以来の札割れとなった。足元の金利が上がる要因が見通せないため、目先的には共担オペへのニーズは限られるとの見方が出ていた。2カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りは0.0947%と前回の0.0998%をさらに下回った。12月は資金余剰月のため、投資家の需要が強く、堅調な入札結果になった。

<円債市場>

10年国債先物中心限月・3月限(東証)    144.70(+0.05)

安値─高値   144.60─144.70

10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.700%(─0.005)

安値─高値     0.700─0.695%

12日の国債先物は小反発。前日の米債市場では、「財政の崖」回避に向けた協議に明るい兆しが見られることや、ドイツ経済指標の予想外の改善で、国債価格が下落した。この流れを引き継いで東京市場でも、リスク選好が高まる可能性を想定した短期筋の売りが先行した。もっとも、12日に発表されるFOMCの声明を前にポジションを積極的に動かす市場参加者は見られず、下落幅は限定的だった。北朝鮮の「人工衛星」と称するミサイルが発射されたが、日本の領土や領海に着弾もなく、破壊措置の実施もなかったため、相場への影響はなかった。後場に入ると、追加緩和への思惑などから短期筋が買い戻しを入れたことで、プラス圏に浮上。ただ、買い進むまでには至らなかった。現物債は動意薄。超長期ゾーンは来週に20年債入札を控えているため、調整地合いとなった。国債の増発規模がほとんど織り込まれていないことも影響している。中期ゾーンは横ばい。長期ゾーンは終盤に押し目買いが入った。きょうの朝方発表された10月機械受注では、製造業が引き続き弱い内容となったが、イベントを控えているため、相場への影響は限られた。

<クレジット市場>政保債(地方公)10年 2.0─2.5bp 銀行債(みずほ)5年 14─15bp地方債(都債) 10年 3.0─3.5bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJapanシリーズ18は小幅タイト。プレミアムは170.5ベーシスポイント(bp)と、前日引け(172bp)をやや下回る水準で取引が成立した。12日に連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を控えて動きにくいものの、内外株価が底堅く推移したほか、国債買い戻しを無難に終えたギリシャへの不安も薄らいだこともあって、タイト化が優勢になったという。

<スワップ市場>スワップ金利(17時25分現在の気配)

2年物 0.26%─0.16%

3年物 0.26%─0.16%

4年物 0.27%─0.17%

5年物 0.30%─0.20%

7年物 0.44%─0.34%

10年物 0.74%─0.64%

[東京 12日 ロイター]

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