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東京マーケット・サマリー(28日)
2012年9月28日 / 09:32 / 5年前

東京マーケット・サマリー(28日)

<外為市場>

ドル/円JPY=    ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在  77.56/58   1.2929/33   100.30/32

NY午後5時  77.62/64   1.2913/14  100.20/22

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ややドル安/円高の77円半ば。半期末で輸出企業の売りが断続的に流入するとともに、投機筋の売りが相場を圧迫、一時77.43円まで下落した。海外市場の流れを引き継いでドルが全般的に売られる中で、ユーロ/ドルは堅調に推移した。

<株式市場>

日経平均    8870.16円(79.71円安)

8838.85円─8989.08円

東証出来高   17億5670万株

東証売買代金  1兆1198億円

9月中間期末の東京株式市場で日経平均は反落。スペインの経済改革案発表を好感した欧米株上昇に伴い小高くスタートしたが、先物主導の下げで弱含み、後場は一段安となる場面があった。外為市場では対ドルで円高が進行し、トヨタ自動車(7203.T)などの主力輸出株が軟調。中間期末のドレッシング買いも観測されたが、信用取引に絡む需給の悪さも重しとなった。業種別では、海運や自動車、商社、証券のほか、ディフェンシブ系の医薬品も軟調だった。

東証1部騰落数は、値上がり405銘柄に対し、値下がりが1153銘柄、変わらずが115銘柄だった。

<短期金融市場> 18時09分現在

無担保コール翌日物金利         0.078%(速報ベース)

3カ月物国庫短期証券流通利回り         ──

ユーロ円3カ月金利先物(13年6月限)  99.715(─0.005)

安値─高値   99.715─99.720

無担保コール翌日物は0.075─0.08%中心で取引された。主な取り手は地銀。期末日を迎えて強含む展開も想定されたが、朝方から落ち着いた展開。当座預金残高が過去最高規模を維持する中、期末越えの資金調達も前日までに終えた金融機関が多かった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートはT+1が0.102%付近。

ユーロ円3カ月金利先物は小動き。中心限月2013年6月限は99.715。

<円債市場>

10年国債先物中心限月・12月限(東証)   144.19(+0.09)

安値─高値   144.09─144.21

10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 0.770%(─0.010)

安値─高値     0.775─0.765%

国債先物は上昇。スペインが経済改革の工程表を明らかにしたことを受けて同国をめぐる懸念がやや後退し、27日の米国市場は株高/債券安となった。ところが円債市場では、朝方に発表された8月鉱工業生産指数が市場予想を下回ったほか、1日に発表される日銀短観(9月調査)も弱めの内容が予想されているため、景気の先行き不透明感から買いが優勢となった。外為市場で円高基調となる中、日経平均株価が軟調に推移したことを手掛かりに強含んだ。現物債は中間期末のため、市場参加者は動きにくかったが、中長期ゾーンに先物主導の買いが見られた。銀行勢の需要との観測が出ていた。一方、超長期ゾーンは連日益出しが優勢となり、利回りには上昇圧力がかかった。イールドカーブは長期から超長期ゾーンにかけてスティープ化の形状。日銀が実施した資産買入等基金による国債買い入れオペは無難な結果だった。応札倍率は2.98倍。年限別区分を撤廃して初めてのオペとなった。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比9銭高の144円19銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.770%。

<クレジット市場>

政保債(地方公)10年 2.0─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 18─19bp

地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年 ─ ─ ─bp

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJapanシリーズ18が小幅ワイド化。プレミアムは前日引けの221ベーシスポイント(bp)より2bp高い223bpに上昇。市場はスペインが歳出削減に重点を置いた2013年予算案を提示したことを評価しつつも、中国の大型景気刺激策への期待を背景とした27日の急速なタイト化を行き過ぎと判断。方向感の決めにくい局面で、円高進行を警戒して株価が一段安となったことでリスク回避の流れに傾いたという。

<スワップ市場>

スワップ金利(16時30分現在の気配)

2年物 0.32%─0.22%

3年物 0.32%─0.22%

4年物 0.34%─0.24%

5年物 0.38%─0.28%

7年物 0.53%─0.43%

10年物 0.82%─0.72%

[東京 28日 ロイター]

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