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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.055%に上昇
2017年6月28日 / 06:13 / 3ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.055%に上昇

    [東京 28日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は反落、長期金利0.055%に上昇
    
    長期国債先物は反落。前日の海外市場で、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が緩和
政策を微調整する可能性を示唆したことを受けて、欧米債が下落した流れを引き継いだ。
終盤にかけて、海外勢を巻き込んだ売り圧力が強まった。
    
    現物債市場では、午前の取引で金利に上昇圧力がかかっていた超長期ゾーンが午後に
入ると、利回り上昇に歯止めがかかった。超長期ゾーンを対象にした日銀オペが需給の引
き締まりを意識させる結果になったため、国内銀行勢などからの押し目買いが観測されて
いた。中期ゾーンも日銀オペがしっかりした結果になったことから底堅さをみせた。長期
ゾーンは先物に連動して軟化。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比10銭安の150円52銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.055%。
        
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.050─マイナス0.060
%を中心に取引された。四半期末を控えて前日同様に資金調達意欲がしっかりと示された
。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.052%とマイナス
幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばいとなった
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。3カ月物の国庫短期証券(691回)は業者間取引
で強含みで推移した。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.127   -0.118      0  13:22
 5年    -0.092   -0.084      0  13:53
 10年    0.049    0.056  0.007  15:02
 20年    0.562    0.572  0.012  15:02
 30年     0.81     0.82  0.015  15:06
 40年    0.989        1  0.015  15:04
 
    <13:47> 30年債に押し目買い、日銀オペ結果を好感
    
    30年債に押し目買い。超長期ゾーンは午前の取引で金利に上昇圧力がかかっていた
が、「午後は利回り上昇に歯止めがかかっている。とくに日銀オペで応札倍率が前回から
大幅に低下した残存25年超の結果を受けて30年債には国内銀行勢と思われる押し目買
いが入ったもよう」(国内証券)という。30年債利回りは一時0.820%に上昇する
場面があったが、足元では0.815%と金利の上昇幅を縮小している。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.127  -0.118       0  13:22
 5年     -0.092  -0.084       0  13:36
 10年     0.048   0.055   0.006  13:43
 20年      0.56    0.57    0.01  13:40
 30年     0.807   0.816   0.011  13:42
 40年     0.987   0.998   0.013  13:29
 
    
    <12:26> 国債買入オペ結果、残存25年超の応札倍率2倍台前半に低下
    
    日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超は、応札倍
率が前回4倍を超えた残存25年超が2倍台前半に低下した。残存10年超25年以下も
前回を下回る2倍台前半となり売り圧力が弱まったことが確認できた。利回り格差の水準
は2本とも無難な水準に収まった」(国内証券)という。超長期ゾーンは午前の取引で金
利に上昇圧力がかかっていたが、午後はオペ結果を受けて押し目買いが優勢になるとみら
れている。
    
    中期ゾーンに関しては「2本とも応札倍率が前回を下回り、利回り格差の水準は市場
実勢対比で強めになった。需給が引き締まる方向になりそうだ」(同)とみられている。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.126  -0.115   0.001  11:00
 5年    -0.094  -0.085       0  11:01
 10年    0.046   0.053   0.004  11:00
 20年    0.559   0.569   0.009  10:58
 30年    0.808   0.818   0.013  11:01
 40年    0.989   0.999   0.014  11:01
 
    <11:06> 国債先物が小反落で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月9月限は前日比4銭安の150円58銭と小反落して午前の取引を
終えた。前日の海外市場で、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が緩和政策を微調整する
可能性を示唆したことを受けて、欧米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、売り一巡後
は下げ渋る展開。日銀が中期・超長期を対象に国債買い入れを通告するなど好需給要因が
相場を下支えした。現物市場は閑散。これまでのフラット化を修正する動きで、超長期ゾ
ーンを中心に利回りが上昇した。新発10年347回債は取引が成立しなかった。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.06
%を中心に取引された。四半期末を控えて前日同様に資金調達意欲がややしっかりと示さ
れた。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.126  -0.115  0.001    11:00
 5年   -0.094  -0.085     -0    11:01
 10年   0.046   0.053  0.004    11:00
 20年   0.559   0.569  0.009    10:58
 30年   0.808   0.818  0.013    11:01
 40年   0.989   0.999  0.014    11:01
 
    
    <10:14> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と超長期
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存10
年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)。買入予定
額は前回から据え置かれた。
    
    国債買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月
9月限は150円50銭台半ば付近で推移している。
    
 TRADEWEB                    
       OFFE  BID    前   時間
       R            日   
                    比   
 2年   -0.1  -0.11    0  9:59
         26      6       
 5年   -0.0  -0.08    0  9:50
         92      4       
 10年  0.04  0.055  0.0  10:1
          7          06     3
 20年  0.56  0.571  0.0  10:1
          1          11     3
 30年  0.80  0.819  0.0  10:1
          9          14     3
 40年  0.99  1.003  0.0  10:1
          1          18     3
 
    
    <08:58> 国債先物が反落で寄り付く、欧米債下落で売り先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の150円55銭と反落で寄り付いた。
前日の海外市場で、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が緩和政策を微調整する可能性を
示唆したことを受けて、欧米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、きょうは中期・超長
期を対象にした日銀の国債買い入れが予定されており、下値も限定的になっている。
    
    市場では「日銀買い入れの結果を見極めたいとの見方が広がっている。特に、前回2
3日の買い入れで低調だった超長期の動向に注目したい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.122    -0.11   0.006  8:49
 5年   -0.092   -0.084       0  8:56
 10年   0.047    0.055   0.006  8:55
 20年    0.56     0.57    0.01  8:57
 30年   0.808    0.818   0.013  8:57
 40年   0.984    0.996   0.011  8:58
 
    
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