Reuters logo
〔マーケットアイ〕金利:夜間序盤の国債先物、原田日銀審議委員発言に動意薄
2017年6月29日 / 07:01 / 3ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:夜間序盤の国債先物、原田日銀審議委員発言に動意薄

    [東京 29日 ロイター] - 
    <15:59> 夜間序盤の国債先物、原田日銀審議委員発言に動意薄
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は動意薄。日中取引の大引けを1銭下回る150円4
3銭近辺で推移している。
    原田泰日銀審議委員は29日、都内で開かれている資本市場研究会の講演で、「金融
政策の転換・出口における長期金利急騰などの懸念は根拠がない」、「低金利が邦銀の外
貨調達コストを上昇させるとの議論について、問題設定が間違っている」などと発言して
いるが、足元の相場は材料視するまでに至っていない。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID      前日   時間
                          比     
 2年     -0.126   -0.116  0.002  15:30
 5年     -0.087   -0.079  0.005  15:30
 10年     0.054    0.062  0.007  15:30
 20年     0.561     0.57      0  15:55
 30年      0.81     0.82      0  15:49
 40年     0.989    1.002  0.002  15:35
 

    <15:13> 国債先物は続落、指標10年347回債が5月1日以来の取引不成立
    
    長期国債先物は続落。前日の海外市場で、欧州の中央銀行はタカ派的であるとの見方
から米債が下落した流れを引き継いだ。日経平均株価が堅調に推移したことも売りを誘っ
た。現物債は動意薄。超長期ゾーンは横ばい圏で推移した。
    
    財務省が29日発表した6月18日―6月24日の対外及び対内証券売買契約等の状
況(指定報告機関ベース)によると、非居住者が日本国債(中長期債)を1兆4639億
円売り越しとなった。市場では「円債相場が膠着感を強める状況で、海外勢の需要も勢い
が鈍っている。また、20日の国債大量償還が強く影響した」(国内金融機関)とみてい
る。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比8銭安の150円44銭。指標
10年347回債は取引が成立しなかった。取引不成立は5月1日以来。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.045─マイナス0.078
%を中心に取引された。金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券
貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.305%とマイナス幅を急拡大した。前日は
マイナス0.052%だった。四半期末のため、債券の品薄感が強まっており、一部で調
整とみられる債券確保の動きが観測されていた。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ
月物は0.056%と横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.0942%、平均落札利回りはマイナス0.0982%と前回か
らマイナス幅を縮小した。落札利回りの上昇は小幅にとどまったことからマイナス0.0
9%台では海外勢を含めた需要が一定程度あることが確認された。3カ月物の国庫短期証
券(691回)は業者間取引で強含みで推移した。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
   
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.126  -0.116   0.002   14:56
 5年    -0.087  -0.079   0.005   13:27
 10年    0.054   0.062   0.007   14:56
 20年     0.56    0.57       0   15:03
 30年     0.81    0.82       0   15:07
 40年    0.989       1       0   15:05
 
    <13:48> 都議選で自民苦戦との報道、国政に影響ならアベノミクス後退も
    
    7月2日に投開票される東京都議選で、小池百合子都知事率いる「都民ファーストの
会」の攻勢が伝えられる一方で、自民党の苦戦が伝えられている。
    
    時事通信は28日、都議選の終盤情勢で「都民ファーストの会」と公明党などを合わ
せた知事の支持勢力は、都議会定数127の過半数の64議席を確保する勢いと報じた。
一方、自民党は現有57議席から大幅に減らす可能性が高いと伝えている。
    
    市場では「自民が都議選で大幅に議席を減らすようだと、国政に悪影響を及ぼすリス
クも否定できない。自民党総裁任期延長で最長2021年までの安倍長期政権を見据えて
きたマーケットは、シナリオ修正を余儀なくされるのではないか。アベノミクス後退とい
うことになれば、景気下押し圧力につながりかねない。現在、出口論が意識されている日
銀政策だが、むしろ緩和圧力が強まる可能性も否定できない」(国内金融機関の債券関係
者)との声も聞かれている。
    
 TRADEWEB                            
     OFFER    BID      前日比   時間
 2    -0.126   -0.116    0.002  13:28
 年                             
 5    -0.087   -0.079    0.005  13:27
 年                             
 10    0.054    0.062    0.007  13:28
 年                             
 20     0.56     0.57        0  13:47
 年                             
 30     0.81     0.82        0  13:28
 年                             
 40    0.989    1.001    0.001  13:38
 年                             
 
    
    <13:38> レポでマイナス幅急拡大、一部で債券確保の動き強まる
    
    レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートがマイナス0.305%とマイナ
ス幅を急拡大した。前日はマイナス0.052%だった。市場では「四半期末のため、債
券の品薄感が強まっており、一部で調整とみられる債券確保の動きがみられたようだ。た
だ、3月末のような物不足という感じではない」(国内金融機関)という。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.126  -0.116  0.002  13:28
 5年   -0.087  -0.079  0.005  13:27
 10年   0.054   0.062  0.007  13:28
 20年   0.561    0.57      0  13:35
 30年    0.81    0.82      0  13:28
 40年    0.99   1.001  0.001  13:33
 
    
    <12:45> 3カ月物TB入札結果、市場予想範囲内に収まる

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.0942%、平均落札利回りはマイナス0.0982%
と前回(最高:マイナス0.0962%、平均:マイナス0.1002%)からマイナス
幅を縮小した。
    
    市場では「落札利回りは予想の範囲内に収まった。マイナス0.09%台では海外勢
を含めた需要が一定程度あることが確認された」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                             
        OFFER    BID      前日   時間
                          比     
 2年     -0.126   -0.116  0.002  12:40
 5年     -0.087   -0.079  0.005  12:40
 10年     0.054    0.062  0.007  12:40
 20年      0.56     0.57      0  12:39
 30年      0.81     0.82      0  12:39
 40年     0.989    1.001  0.001  12:40
 
    <11:06> 国債先物が続落で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月9月限は前日比6銭安の150円46銭と続落して午前の取引を終
えた。前日の海外市場で、欧州の中央銀行はタカ派的であるとの見方から米債が下落した
ことを受けて、売りが先行。日経平均株価が堅調に推移したことも売りを誘った。ただ、
四半期末を控えて様子見ムードも強く、下値も限られた。
    現物市場は前日に日銀買い入れの後に持ち直した超長期ゾーンは底堅く推移したが、
全般に盛り上がりに欠く動きとなった。新発10年347回債は取引が成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.0
78%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ
月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回
りはマイナス0.09%台半ばと前回(マイナス0.0962%)に比べて小幅上昇する
とみられている。償還日が10月2日と9月期明け直後に設定されていることで、担保需
要としての応札に慎重姿勢が示される可能性がある。
    
 TRADEWEB                           
     OFFER    BID     前日比  時間
 2    -0.127  -0.117   0.001   10:56
 年                           
 5    -0.088  -0.079   0.005   11:00
 年                           
 10    0.054   0.062   0.007   11:00
 年                           
 20    0.559   0.569  -0.001   11:00
 年                           
 30    0.809   0.818  -0.002   10:54
 年                           
 40     0.99   0.999  -0.001   10:54
 年                           
 
    
    <10:12> 中期ゾーンはまちまち、流動性供給の増額案に反応薄
    
    現物中期ゾーンはまちまち。財務省が28日の国債市場特別参加者会合で、7─9月
流動性供給入札の発行額について、残存1年超5年以下を1回あたり3000億円と10
00億円増額する案を示したが、相場への影響は限られている。
    
    市場では、「財務省が提示した中期ゾーンの増額案は、市場が想定していた範囲にと
どまった。今後は同時に減額案を示した超長期ゾーンで、日銀の買い入れ減額があるのか
を確認したい」(証券)との声が聞かれた。
    
    財務省は、7─9月流動性供給入札で、残存1年超5年以下の増額と同時に、残存1
5.5年超39年未満を4000億円と1000億円に減額する案を示した。
    
 TRADEWEB                          
     OFFER   BID     前日比  時間
 2   -0.127  -0.117   0.001   10:07
 年                          
 5   -0.087  -0.079   0.005   10:10
 年                          
 10   0.054   0.062   0.007   10:14
 年                          
 20   0.562   0.572   0.002   10:12
 年                          
 30   0.812   0.821   0.001   10:12
 年                          
 40   0.992   1.003   0.003   10:12
 年                          
 
    
    <09:01> 国債先物が小幅続落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の150円48銭と小幅続落で寄り付い
た。前日の海外市場で、欧州の中央銀行はタカ派的であるとの見方から米債が下落した流
れを引き継いだ。
    
    市場では「きょうは日銀買い入れが予定されていない。期末要因や来週からの国債入
札を踏まえると、動くに動けない状況」(証券)との声が出ている。
   
 TRADEWEB                            
     OFFER    BID      前日   時間
                       比     
 2    -0.128   -0.117  0.001     8:56
 年                           
 5    -0.091   -0.084      0     8:54
 年                           
 10    0.053    0.061  0.006     9:00
 年                           
 20    0.561     0.57      0     9:00
 年                           
 30    0.811    0.819  -0.00     9:00
 年                        1  
 40    0.989        1      0     9:01
 年                           
 
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below