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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利が2月15日以来の0.1%に上昇
2017年7月6日 / 06:22 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利が2月15日以来の0.1%に上昇

    [東京 6日 ロイター] - 
    <15:19> 国債先物は続落、長期金利が2月15日以来の0.1%に上昇
    
    長期国債先物は続落。前日の夜間取引で下落した流れを引き継いで売りが先行した。
後場は海外勢の売りを巻き込んで軟化し、一時149円81銭と2月15日以来の低水準
を付けた。
    
    現物債市場も弱含み。長期ゾーンは国債先物に連動して軟調。超長期ゾーンでは30
年債利回りが一時0.885%と2月23日以来と約5カ月ぶり、20年債利回りは0.
610%と5月12日以来約2カ月ぶりの水準に上昇した。30年債入札へ向けた調整が
優勢だったことに加え、市場全体の金利に上昇圧力がかかる中、ポジションを調整する動
きが強まった。中期ゾーンもさえない。マーケットでは、今後の欧米金利の上昇を警戒す
る声が一部で聞かれた。また、あすの日銀の国債買い入れオペで長期ゾーンを対象にした
オファー増額を想定する市場参加者がみられた。30年債入札に関しては、調整が奏功し
て、一定程度の投資家需要を喚起できた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比17銭安の149円81銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp上昇の0.100%と2月15日
以来の高水準を付けた。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.045─マイナス0.067
%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。新発3カ月物国庫
短期証券(TB)の入札結果で、落札利回りは予想の範囲内に収まった。ユーロ円3カ月
金利先物は小安い。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.113  -0.102  0.012  15:06
 5年   -0.049  -0.041  0.013  15:06
 10年   0.093   0.101  0.013  15:02
 20年   0.608   0.617  0.014  14:58
 30年   0.879   0.889  0.021  15:02
 40年   1.064   1.075  0.019  15:12
 
    <13:30> 長期金利が一時0.1%、あす日銀買入増額との見方も
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が2月15日以来の0.100%を付ける場面
があった。市場では「前日の夜間取引から軟化していたが、きょうも引き続き先物主導で
ポジションを調整する動きがみられるようだ。5日の海外金利は積極的に材料視されてい
ないが、今後金利が上昇基調なることを想定した動きが海外勢を含めて一部で浮上してい
るもよう」(外資系証券)という。
    節目の0.100%を一時的に付けたことで、市場では「日銀の指し値オペ、もしく
はあす実施の長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペのオファー増額が意識され
そうだ」(国内証券)との指摘もある。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.117  -0.104   0.01  13:21
 5年   -0.052  -0.044   0.01  13:20
 10年   0.089   0.097  0.009  13:26
 20年   0.604   0.613   0.01  13:24
 30年   0.871   0.881  0.013  13:15
 40年   1.056   1.068  0.012  13:26
 
    
    <12:56> 30年債入札結果はしっかり、調整奏功で一定需要喚起
    
    財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債入札結果で、最低落札価格は98
円05銭(最高落札利回り0.882%)となった。平均落札価格は98円14銭(平均
落札利回り0.878%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は9銭と前回(1
3銭)から縮小した。応札倍率は3.62倍と前回(3.63倍)と同水準になった。
    
    入札結果について、JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「
最低落札価格が事前の市場予想を若干上回ったことで、しっかりした結果とみて良いだろ
う。入札前の調整が奏功して一定の投資家需要を喚起できたもよう」と指摘する。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.119  -0.107  0.007  12:50
 5年   -0.058   -0.05  0.004  12:48
 10年   0.084   0.092  0.004  12:51
 20年   0.597   0.606  0.003  12:50
 30年   0.865   0.876  0.008  12:51
 40年   1.051   1.061  0.005  12:50
 
   <12:42> 3カ月物TB入札結果、市場予想範囲内に収まる

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.0912%、平均落札利回りはマイナス0.0955%
と前回(最高:マイナス0.0942%、平均:マイナス0.0982%)からマイナス
幅を縮小した。
    
    市場では「落札利回りは予想の範囲内に収まった。7月も日銀の買い入れが減額方向
になることが意識されたようだ」(国内金融機関)との声が出ている。
        
 TRADEWEB                           
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.119  -0.107  0.007  12:31
 5年    -0.057  -0.049  0.005  12:31
 10年    0.086   0.093  0.005  12:39
 20年    0.597   0.608  0.005  12:37
 30年    0.865   0.876  0.008  12:37
 40年    1.051   1.061  0.005  12:35
 
    
    <11:13> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.090%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比8銭安の149円90銭と続落して午前の取引を終
えた。前日の夜間取引で下落した流れを引き継いで売りが先行し、取引開始直後に一時1
49円87銭と中心限月の日中取引で3月14日以来約4カ月ぶりの安値を付けた。売り
一巡後は、入札結果を見極めたいとして様子見ムードが広がり、狭いレンジでの値動きと
なった。
    現物市場は超長期ゾーンを中心に軟調。入札に絡んで短期筋の調整売りに押された。
40年債利回りは同1.5bp高い1.065%と5月17日以来約2カ月ぶり、30年
債利回りは一時同2bp高い0.885%と2月23日以来と約5カ月ぶり、20年債利
回りは一時同1bp高い0.610%と5月12日以来約2カ月ぶりの水準に上昇した。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.090%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.0
67%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ
月金利先物は動意薄。財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札結果
で、最高落札利回りは前回(マイナス0.0942%)並みか前回に比べて小幅上昇する
とみられている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      9    07     7   38
 5   -0.05  -0.0  0.00  10:
 年      7    49     5   38
 10  0.086  0.09  0.00  10:
 年            4     6   58
 20  0.606  0.61  0.01  10:
 年            6     3   59
 30  0.874  0.88  0.01  11:
 年            5     7   00
 40  1.057  1.06  0.01  11:
 年            8     2   01
 
    
    <10:45> 財務省が30年債入札を通告、実需不透明で慎重な見方も
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。発行額8000億円で、6月債(
第55回債)のリオープン発行となった。利率0.8%。
    午前の取引では、30年債利回りが前日比1.5bp高い0.880%と2月23日
以来、約5カ月ぶりの水準に上昇するなど、入札に向けて事前調整が進んでいる。しかし
、「現在の利回り水準でも、メーン投資家である生保勢から積極的な買いは期待しにくい
」(外資系証券)との声が聞かれる。
    海外金利の上昇基調など外部環境が逆風の中では、「入札後の金利上昇局面を狙って
、投資家は買いを入れてくるのではないか」(国内金融機関)として、入札に慎重な見方
が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      9    07     7   38
 5   -0.05  -0.0  0.00  10:
 年      7    49     5   38
 10  0.086  0.09  0.00  10:
 年            4     6   38
 20  0.603  0.61  0.00  10:
 年            2     9   39
 30  0.871  0.88  0.01  10:
 年            1     3   47
 40  1.054  1.06  0.00  10:
 年            5     9   47
 
    
    <09:09> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利0.090%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭安の149円88銭と続落して寄り付い
た。同水準は、中心限月の日中取引で3月14日以来の水準。前日の夜間取引で、きょう
の30年債入札に対する警戒感などから下落した流れを引き継いだ。安寄りした後は下げ
幅を縮小している。現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同1bp高い0.090%に上昇した。
    
    市場では「今年度の債券収益率がマイナスに転じている参加者が出ているのではない
か。参加者のリスク許容度が低下していることを踏まえると、きょうの30年債入札に慎
重になりやすい面もある」(証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  9:0
 年      9    07     7    5
 5   -0.05  -0.0  0.00  9:0
 年      6    49     5    8
 10  0.085  0.09  0.00  9:0
 年            3     5    9
 20  0.603  0.61  0.00  9:0
 年            1     8    5
 30  0.871  0.88  0.01  9:0
 年                  2    9
 40  1.056  1.06  0.01  9:0
 年            6          9
 

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