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〔マーケットアイ〕金利:中期ゾーンに売り一巡感、週内2回の日銀買入をにらむ
2017年7月11日 / 05:03 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:中期ゾーンに売り一巡感、週内2回の日銀買入をにらむ

    [東京 11日 ロイター] - 
    <13:59> 中期ゾーンに売り一巡感、週内2回の日銀買入をにらむ
    
    中期ゾーンが底堅い。5年債入札を順調にこなした安心感に加えて、今週は12日と
14日に中期を対象にした国債買い入れが予定されていることから、需給改善への思惑が
浮上している。
    2年債利回りは前日比0.5bp低いマイナス0.105%、5年債利回りは同変わ
らずのマイナス0.035%で推移している。
    市場では「中期ゾーンは5年債入札を通過して売りに一巡感が出ている。日銀が7日
に10年債利回りの上昇を抑制する姿勢を示したことで、中期ゾーンの利回り上昇余地が
狭まったとの見方も影響している」(証券)との指摘が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0  -0.0  13:
 年      8    96    02   50
 5   -0.04  -0.0  -0.0  13:
 年      1    33    03   45
 10  0.087  0.09  0.00  13:
 年            5     1   12
 20  0.622  0.63  0.01  13:
 年            1         50
 30  0.896  0.90  0.01  13:
 年            6     3   56
 40  1.082  1.09  0.01  13:
 年            4         53
 
    <12:57> 5年債入札結果が順調、応札倍率は2年11カ月ぶりの高水準

    財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
0円66銭(最高落札利回りマイナス0.033%)、平均落札価格は100円67銭(
平均落札利回りマイナス0.035%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール
)は1銭と前月債と同じ。応札倍率は4.85倍と前回(4.71倍)を上回り、14年
8月以来2年11カ月ぶりの高水準となった。最高落札利回りは、マイナス金利政策導入
直前の2016年1月以来の高さ。
    
    市場では、入札結果について「順調。5年債は、利回り水準や他年限との比較(カー
ブ)をみても、割安感が出ている。事前調整が奏功したのだろう」(証券)との声が聞か
れた。
    
    入札結果を受けて、国債先物は買いが先行。中心限月9月限は前日比4銭高の149
円81銭と小幅高まで買われた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0  -0.0  12:
 年      7    95    01   47
 5   -0.04  -0.0  -0.0  12:
 年           32    02   57
 10  0.092  0.09  0.00  12:
 年            9     5   52
 20  0.626  0.63  0.01  12:
 年            5     4   52
 30  0.895  0.90  0.01  12:
 年            5     2   56
 40  1.081  1.09  0.01  12:
 年            4         57
 
    <12:24> 5年債入札、最低落札価格は100円64銭付近か
    
    財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
0円64銭付近になるとの見方が出ている。
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.105  -0.092  0.002  11:00
 5年   -0.038   -0.03      0  10:58
 10年   0.092     0.1  0.006  10:59
 20年   0.625   0.634  0.013  10:59
 30年   0.892   0.903   0.01  11:00
 40年   1.081   1.094   0.01  11:00
 
    <11:07> 国債先物は横ばい、長期金利0.095%に小幅上昇
    
    国債先物は横ばいで午前の取引を終えた。前日の海外市場で欧米金利の上昇に歯止め
がかかったことから買いが優勢になる場面があったが、5年債入札への警戒があるためヘ
ッジも入り上値を抑えた。現物債は様子見となり動意薄。入札控えの5年債は寄らず、2
年債は横ばいとなった。超長期・長期ゾーンは軟化。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比横ばいの149円77銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.095%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.065%
付近を中心に取引された。準備預金の積み終盤となり、一部金融機関の資金調達意欲がし
っかりと示されたが、中心レートに大きな変動はみられていない。日銀は7日物の米ドル
資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.105  -0.092  0.002  11:00
 5年   -0.038   -0.03      0  10:58
 10年   0.092     0.1  0.006  10:59
 20年   0.625   0.634  0.013  10:59
 30年   0.892   0.903   0.01  11:00
 40年   1.081   1.094   0.01  11:00
 
    
    
    <10:33> 5年債入札、金利上限見え難く一部で警戒感
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で132回債のリオー
プン発行になる。
    入札について市場では「調整が進んでいると見た場合、一定の需要を喚起でき無難に
通過する可能性はある。ただ、足元の5年債利回りは昨年11月に指し値オペで日銀が通
告した買い入れ利回りマイナス0.040%を上回ったことで、金利の上限が見えていな
いことが気掛かり。警戒感から入札の積極的な参加を控える投資家も出てきそうだ」(国
内証券)とみている。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.107  -0.094      0    10:14
 5年   -0.037   -0.03      0    10:31
 10年   0.088   0.096  0.002    10:31
 20年   0.622   0.631   0.01    10:29
 30年   0.892   0.902  0.009    10:31
 40年   1.083   1.094   0.01    10:31
 
    
    <08:52> 国債先物は小幅続落で寄り付く、模様眺め
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の149円76銭と小幅続落で寄り付い
た。その後は前日の引け値水準でもみあっている。市場では「模様眺めという感じだ。5
年債入札への警戒があることからヘッジが入っているが、前日の海外市場で欧米金利の上
昇に歯止めがかかったことから売り込む地合いになっていない」(国内証券)との指摘が
ある。
    
    
 TRADEWEB                         
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.107  -0.095      0  8:48
 5年   -0.038  -0.031      0  8:47
 10年   0.086   0.093      0  8:48
 20年   0.618   0.625  0.004  8:49
 30年   0.889   0.899  0.006  8:47
 40年   1.082   1.091  0.007  8:49
 
    
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