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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利0.080%に低下
2017年7月13日 / 06:22 / 2ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利0.080%に低下

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:17> 国債先物は続伸、長期金利0.080%に低下
    
    長期国債先物は続伸。前日の海外市場で、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長
の議会証言がハト派的な内容と受け止められ、米金利が低下したことを受けて買いが先行
した。20年債入札を前にしたヘッジが入ることで上値を重くする場面があったが、無難
な入札結果を受けて上昇幅を拡大した。海外勢を主体にした需要とみられている。7日以
来となる150円台を回復した。
    
    現物債市場では、超長期・長期ゾーンが強含みで推移し、金利は7月5日の水準に低
下した。20年債入札を無難に通過したことで、ショートカバーが入ったとの観測が出て
いた。5年債も底堅い。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比15銭高の150円03銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.080%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.035─マイナス0.045
%を中心に取引された。積み最終日を14日に控え、しっかりした資金調達意欲が示され
た。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.060%とマイナ
ス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発
3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1033%
、平均落札利回りはマイナス0.1082%と前回からマイナス幅を拡大した。日銀オペ
期待に加え、海外勢の強めの需要が入札を支えたとみられている。3カ月物TB(694
回)は強含み。共通担保資金供給は札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.119  -0.107   -0.01  13:36
 5年    -0.052  -0.044   -0.01  13:01
 10年    0.073    0.08   -0.01  15:00
 20年    0.595   0.605   -0.03  14:59
 30年    0.853   0.863   -0.04  14:59
 40年    1.046   1.056   -0.04  14:59
 
   <13:51> 超長期ゾーン強含み、20年債入札無難で金利低下に弾み
    
    超長期ゾーンが強含み。20年債利回りは前営業日比2bp低い0.605%、30
年債利回りは同3bp低い0.860%、40年債利回りは同3bp低い1.055%に
低下している。市場では「20年債入札を無難にこなしたことで、金利の低下に弾みがつ
いた。ショートカバーに加え、入札で思うように買えなかった市場参加者が動いているも
よう」(国内証券)とみている。超長期債利回りの低下は、長期ゾーンにも波及している
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.119  -0.107  -0.01  13:36
 5年   -0.052  -0.044  -0.01  13:01
 10年   0.075   0.083  -0.01  13:47
 20年   0.599   0.608  -0.02  13:47
 30年   0.857   0.867  -0.03  13:47
 40年    1.05   1.061  -0.03  13:47
 
    <12:58> 20年債入札結果は無難、最低落札価格が事前予想範囲に収まる
    
    財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が99
円80銭(最高落札利回り0.611%)となった。平均落札価格は99円88銭(平均
落札利回り0.606%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は8銭と前回(5
銭)から小幅拡大した。応札倍率は4.19倍と前回(3.98倍)を若干上回った。
    
    入札結果について市場では「最低落札価格がほぼ事前予想通りとなり、応札倍率も前
回を上回ったことから判断して無難な結果とみてよいだろう。ショートカバーニーズに加
え、0.6%台の水準では一定の需要があり入札を支えたもようだ」(国内証券)と分析
した。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.119  -0.107  -0.01  12:53
 5年   -0.051  -0.042      0  12:53
 10年   0.082   0.089      0  12:53
 20年   0.604   0.613  -0.02  12:53
 30年   0.864   0.874  -0.03  12:52
 40年   1.061   1.072  -0.02  12:52
 
    <12:42> 3カ月物TB入札、しっかりした結果

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1033%、平均落札利回りはマイナス0.1082%
と前回(最高:マイナス0.0912%、平均:マイナス0.0955%)からマイナス
幅を拡大した。
    
    市場では「落札利回りは入札前取引から判断して妥当な水準に収まり、しっかりした
結果になった。日銀オペ期待に加え、海外勢の強めの需要が入札を支えたと思われる」(
国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.119  -0.107  -0.01  12:31
 5年    -0.052  -0.044  -0.01  12:34
 10年    0.078   0.085      0  12:31
 20年    0.604   0.614  -0.02  12:35
 30年    0.862   0.874  -0.03  12:35
 40年    1.062   1.071  -0.02  12:36
 
   <11:10> 国債先物が続伸で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月9月限は前日比9銭高の149円97銭と続伸して午前の取引を終
えた。前日の海外市場で、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言がハト派
的な内容と受け止められ、米金利が低下したことを受けて買いが先行し、一時150円0
2銭と7日以来と150円台を回復した。その後は、20年債入札を控えて様子見ムード
が広がり、狭いレンジでの値動きとなった。現物市場は超長期ゾーンがしっかり。きょう
の20年債入札結果が無難になるとの見方から買いが入った。ただ、全般に取引は低調で
新発10年347回債は取引が成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.0
45%を中心に取引された。積み最終日を14日に控えて調達需要がしっかり。加重平均
レートも前日(マイナス0.044%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月
金利先物が強含み。
    
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回
りはマイナス0.10%─マイナス0.11%付近と前回(マイナス0.0912%)に
比べて低下するとみられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  11:
 年      9    07    05   00
 5   -0.05  -0.0  -0.0  9:4
 年      2    44    05    7
 10  0.078  0.08  -0.0  10:
 年            5    04   26
 20  0.605  0.61  -0.0  11:
 年            5    16   00
 30  0.865  0.87  -0.0  11:
 年            6    23   00
 40  1.059  1.07  -0.0  11:
 年                 21   00
 
    
    <10:31> 現物超長期ゾーンがしっかり、20年債入札に一定需要
    
    現物超長期ゾーンがしっかり。20年債利回りは一時同2bp低い0.605%、3
0年債利回りは一時同2bp低い0.870%、40年債利回りは一時同2.5bp低い
1.060%に低下した。グローバルな金利上昇の流れが一服し、相対的に高い利回りが
確保されている超長期ゾーンに、打診的な買い需要が観測されている。
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額1兆円で、第161回
債のリオープン発行となった。利率0.6%。
    市場では、入札について、「ショートカバーなどの一定需要に支えられて無難に通過
しそうだが、入札前に買われて利回りが低下しているため、入札結果が無難でも、その後
の流通市場でいったん調整が入る可能性もある」(証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  8:5
 年      9    07    05    2
 5   -0.05  -0.0  -0.0  9:4
 年      2    44    05    7
 10  0.078  0.08  -0.0  10:
 年            5    04   26
 20  0.604  0.61  -0.0  10:
 年            3    18   10
 30  0.863  0.87  -0.0  10:
 年            3    26   31
 40  1.057  1.06  -0.0  10:
 年            7    24   23
 
    
    <09:08> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高で買いが先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の149円98銭と続伸で寄り付いた
。寄り直後に一時151円02銭と7日以来の水準に上昇した。前日の海外市場で、イエ
レン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言がハト派的な内容と受け止められ、米債
が買われた流れを引き継いだ。
    
    市場では「イエレン議長の議会証言を受けて、米国は年内追加利上げに不透明感が出
てきた。国内でも日銀が金利抑制姿勢を示したことで金利先高観が後退している。きょう
の20年債入札は一定の需要を集め、無難もしくは順調に通過するのではないか」(証券
)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  8:5
 年      9    07    05    2
 5   -0.05  -0.0  -0.0  9:0
 年      2    44    05    6
 10  0.077  0.08  -0.0  9:0
 年            4    05    7
 20  0.599  0.60  -0.0  9:0
 年            7    24    8
 30  0.864  0.87  -0.0  9:0
 年            3    26    7
 40  1.061  1.07  -0.0  9:0
 年            1     2    8
 
    
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    スワップ金利動向
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期金利のインデックス 

    
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