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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落で引け、長期金利0.075%に上昇
2017年7月31日 / 06:09 / 3ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落で引け、長期金利0.075%に上昇

    [東京 31日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は小幅続落で引け、長期金利0.075%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の150円16銭と小幅続落で引けた。
週明けで相場を大きく動かすような手掛かりに欠ける中、朝方から前週末終値を挟んだ水
準で小動きの展開に終始。また夕方に発表される8月分の「当面の長期国債等の買入れの
運営について」で減額の可能性を見極めたいとして、様子見ムードが広がった。北朝鮮が
28日に発射したミサイルに関しては、特段材料視されなかった。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。閑散取引だったが、8月1日の10年
債入札に備えた調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高
い0.075%に上昇。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前週末(マイナス0.06
3%)並みか、前週末を小幅下回る見通し。月末で積極的な取引が手控えられたことから
中心レートは若干弱含みで推移した。ユーロ円3カ月金利先物は下落。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID       前日比   時間
 2年    -0.124    -0.112        0     14:27
 5年    -0.066    -0.058        0     14:07
 10年    0.069     0.076    0.002     14:59
 20年    0.581      0.59    0.004     14:59
 30年    0.866     0.876    0.009     14:56
 40年     1.08     1.091     0.01     14:59
 
    <14:24> 8月1日に10年債入札、金利先高観後退で無難との見方
    
    8月1日に10年債入札が行われる。10年債は発行額2兆3000億円程度。利率
0.1%で第347回債のリオープン発行が濃厚。
    10年債利回りは、前回7月4日の入札後に上昇し、7日の取引で一時0.105%
を付けた。日銀は7日に長期対象の日銀買い入れで500億円の増額と0.110%で無
制限に国債を買い入れる「指し値オペ」を通告し、利回り上昇をけん制。その後の10年
債利回りは0.065─0.095%のわずか3bpのレンジで推移している。
    
    市場では「日銀が金利上昇を明確にけん制したことにより、金利先高観が後退してい
る。長期を対象にした月間の日銀買い入れ額が10年債の発行額を上回っている現状を踏
まえると、業者もある程度応札せざるを得ない。無難な結果になるのではないか」(国内
金融機関)との声が聞かれる。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      3    13    01   48
 5   -0.06  -0.0     0  14:
 年      6    58         07
 10  0.071  0.07  0.00  14:
 年            8     4   24
 20  0.582  0.59  0.00  14:
 年            1     5   24
 30  0.865  0.87  0.00  14:
 年            5     8   24
 40   1.08  1.09  0.01  14:
 年            1         24
 
    
     <12:42> 国債先物は前週末終値付近、国債買入結果は無難
    
    午後の取引で、国債先物中心限月9月限は前営業日比横ばいの150円19銭と午前
終値を1銭下回って取引が始まった、その後は膠着感の強い相場展開となっている。
    
    日銀が「残存10年超25年以下」「残存25年超」「物価連動債」を対象に実施し
た国債買い入れ結果は無難な内容となった。市場では、「前場実勢に沿った落札水準で決
まった。落札結果は、物価連動債を含めて総じて無難との評価で、相場に与える影響は限
定的だろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  11:
 年      4    14    02   00
 5   -0.06  -0.0  -0.0  12:
 年      8     6    02   42
 10  0.068  0.07  0.00  12:
 年            5     1   42
 20  0.581  0.58  0.00  12:
 年            9     3   42
 30  0.861  0.87  0.00  12:
 年            1     4   32
 40  1.075  1.08  0.00  12:
 年            7     6   30
    
    <11:09> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.070%
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。週明けに加え、日銀がきょうの夕方に8月
の長期国債買入れオペの運営方針を公表するため、様子見となる市場参加者が多くなった
。28日の米債高の影響は限られた。現物債も動意薄。市場の期待通りに日銀の国債買い
入れオペが通告されたが目立つ反応はなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円20銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.070%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.080%
付近を中心に取引された。月末で積極的な取引が手控えられたことから中心レートは若干
弱含んでいる。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日  時間
                       比    
 2年   -0.124  -0.114     0   11:00
 5年   -0.068   -0.06     0   11:00
 10年   0.066   0.073     0   10:56
 20年   0.578   0.586     0   10:59
 30年   0.854   0.865     0   11:00
 40年    1.07   1.081     0    9:45
 
    <10:18> 日銀が国債買い入れを通告、超長期・物価連動債
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以
下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)、「物価連動債
」(同250億円)。
    買入予定額は前回から据え置かれた。国債先物は底堅く推移している。

 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.124  -0.114       0   9:32
 5年    -0.067   -0.06       0  10:14
 10年    0.064   0.071       0  10:14
 20年    0.576   0.585       0  10:14
 30年    0.855   0.865       0  10:11
 40年     1.07   1.081       0   9:45
 
    <09:06> 国債先物が横ばいで寄り付く、米債高手掛かりにならず様子見
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比横ばいの150円19銭で寄り付いた。市場で
は「週明けに加え、日銀がきょうの夕方に8月の長期国債買入れオペの運営方針を公表す
るため、様子見から入った市場参加者が多くなったようだ。足元では、28日の米債高は
手掛かりとなっていない」(国内証券)との指摘がある。超長期ゾーンを対象にした日銀
の国債買い入れオペが予定されていることに関しては、期待感があり下値を支えている。
    北朝鮮が28日に発射したミサイルに関しては材料視されていない。
    
    6月鉱工業生産速報は前月比1.6%の上昇となった。ロイターがまとめた民間調査
機関の予測によると、中央値は前月比1.7%の上昇だった。予測をわずかに下回ったが
、伸びを取り戻す結果になった。ただ、相場への影響は限られている。
    
 TRADEWEB                          
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.125  -0.114      0  8:47
 5年    -0.067   -0.06      0  8:54
 10年    0.067   0.074      0  8:58
 20年    0.576   0.585      0  8:58
 30年    0.855   0.866      0  8:59
 40年     1.07   1.082  0.001  8:58
 
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