東京マーケット・サマリー・最終（12日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　９７．９８／０３　　１．４０５８／６３　　１３７．８１／９０

ＮＹ17時現在　９７．６３／６９　　１．４０９５／００　　１３７．６９／８０

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅上昇し、９８円

付近で推移している。前日の海外市場で下落した後の買い戻しがじりじりと進んだ。市場

では、前日海外市場でのドル下落の反動の域を出ないとの声が多く、対ユーロでも前日海

外市場での下落のほぼ半分を緩やかに取り戻した。鳩山邦夫総務相が辞任したが、円の値

動きに大きな反応はなかった。

　　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１０１３５．８２円（１５４．４９円高）

　　　　　　１００５０．９６―１０１７０．８２円 出来高　３９億９７４６万株

　東京株式市場で日経平均.N225は反発。８カ月ぶりに終値で１万円を回復した。６月

限ＳＱ（特別清算指数）値に絡む取引やアジア系ファンドなどによる買いが優勢で、朝方

から買い意欲の強い展開が続いた。前引け後に発表された中国の小売売上高が予想を上回

ったことを受け、後場は一段高となった。ただ、企業年金とみられる大きな売り圧力が大

幅な上昇を抑えたという。

　東証１部騰落数は値上がり１０３４銘柄に対して値下がり５４７銘柄、変わらずが

１２１銘柄だった。東証１部売買代金は１兆８２８９億円。

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時４０分現在

　無担保コール翌日物金利（主な取引レート）　０．１０４％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　──　　　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．５０５（─０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．５０５─９９．５１０

　無担保コール翌日物は０．１０％を中心とした取引だった。準備預金の積み最終日を週

明けに控えているが、準備預金の積みを順調に進めている金融機関は大方の資金繰りにメ

ドをつけており、目立って資金調達意欲が高まることはなかった。同日年金払いと国債決

済も重なり資金の動きが大きくなる見込みで、１５─１６日のレポ（現金担保付債券貸借

取引）ＧＣレートは０．１４─０．１５％程度と通常よりやや高めの水準で推移してい

る。レポ金利の上昇や決済日要因を受け、共通担保資金供給オペへの需要が強まり落札利

回りは小幅上昇した。ただ、一時的、かつ小幅な金利上昇だとみられており、波乱の兆し

はない。

　ユーロ円３カ月金利先物はしっかり。前日の米債市場の上昇やその流れを受けた円債市

場の底堅さを好感し、期先を中心に買いが優勢だった。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時１５分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３６．０１（＋０．４２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３５．７０─１３６．０８

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．５１０％（─０．０４５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５４０─１．５１０％

　国債先物９月限は前日比４２銭高の１３６円０１銭で取引を終えた。前日の米債市場が

３０年債入札を波乱なく終えて上昇した流れを受け、短期筋を中心とした買いが先行。一

時は前日比５０銭高に迫ったが、午後は週末を前に様子見ムードが強まり、上げの勢いは

鈍って高値圏でのもみあいが続いた。現物市場も堅調。強さの目立った長期債には銀行勢

の押し目買いや業者のショート・カバーの買いが入ったとみられ、長期金利は前日比

４．５ｂｐ低い１．５１０％まで低下した。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　１０─１０．５ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般市場では、商工組合中央金庫<0#0952=JFI>の利付金融債にタイトな売り気配が観測

された。オファーは第６９２回債（償還２０１３年１月）で国債流通利回りにプラス２４

ベーシスポイント（ｂｐ）程度。マーケットでは、スプレッドに厚みを残しているだけに、

買いが入ることを期待して投資家が売りを出したとみている。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａ

ｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFがタイト化。プレミアムは１５０ｂｐを付けた後、１４９ｂ

ｐ、１４８ｂｐと１４０ｂｐ台で取引された。日経平均が終値で１万円を回復するなど株

価の堅調でリスク選好の動きが優勢となった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時４５分現在の気配）

　　　２年物　０．７４％─０．６４％

　　　３年物 ０．８１％─０．７１％

　　　４年物　０．９０％─０．８０％

　　　５年物 １．００％─０．９０％

　　　７年物 １．１９％─１．０９％

　　１０年物 １．４７％─１．３７％

　スワップ金利は中長期ゾーンを中心に低下した。前日の米債市場は、国債入札を通過し

需給不安がいったん後退する形で相場が上昇。きょうの円債市場も米債高の流れを引き継

ぎ、国債先物は短期筋の買いが主導して急上昇。現物市場でも幅広い年限で買い戻しの動

きが強まった。

　債券市場の上昇を受け、スワップ市場では特に中期、長期ゾーンの金利に低下圧力がか

かった。各年限の金利低下幅は、２年で１ｂｐ程度、５年で２ｂｐ程度、７年で２ｂｐ程

度、１０年で１．７５ｂｐ程度、２０年で０．５ｂｐ程度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１２日　ロイター］

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