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米金融・債券市場=続落、米FRBの新たな国債買い入れプログラム発表受け
2012年12月12日 / 22:07 / 5年前

米金融・債券市場=続落、米FRBの新たな国債買い入れプログラム発表受け

                        (カッコ内は前営業日比)   
30年債US30YT=RR          
    (2130GMT)         97*01.50(‐1*04.00) =2.8982%
      前営業日終盤       98*05.50(‐0*27.50) =2.8410%
 
10年債US10YT=RR         
    (2130GMT)        99*09.00(‐0*14.00)=1.7040%
     前営業日終盤       99*23.00(‐0*11.00)=1.6558%
 
  5年債US5YT=RR  
     (2130GMT)      99*27.50(‐0*02.75) =0.6538%
      前営業日終盤       99*30.25(‐0*02.75) =0.6362%
 
  2年債US2YT=RR         
    (2130GMT)         100*00.25(‐0*00.25) =0.2460% 
      前営業日終盤     100*00.50(‐0*00.25) =0.2420%  
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 [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では国債価格が続落。
米連邦準備理事会(FRB)が新たな国債買い入れプログラムを通じて、長期債よりも5
年債の買い入れを増やすとの見方から、特に30年債が急落した。
 FRBはこの日の連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、月額400億ドルのモーゲ
ージ担保証券(MBS)買い入れを継続すると同時に、年末に期限切れを迎える「ツイス
トオペ」に代わり、月額450億ドルの国債を買い入れる方針を示した。
 新たな買い入れプログラムでは、買い入れの中心が7年・10年・30年債から5年債
にシフトするとみられている。
 30年債US5YT=RRは1―6/32安。利回りが2.901%。前日終盤時点では約
2.84%だった。
 指標10年債US10YT=RRは14/32安。利回りは1.704%。
   
 Tボンド先物3月限3USH3は31/32安の148─2/32。     
 Tノート先物3月限3TYH3は11/32安の133─2/32。
 
 <ドル・スワップスプレッド>  
                                          LAST      Change
U.S. 2-year dollar swap spread            10.75     (-0.25) 
U.S. 3-year dollar swap spread            10.50     (-0.25) 
U.S. 5-year dollar swap spread            12.75     (+1.00) 
U.S. 10-year dollar swap spread            4.25     (-0.25) 
U.S. 30-year dollar swap spread          -21.75     (-0.50)

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