April 19, 2017 / 6:00 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕外為:オプションは仏選挙でのユーロ安予想強まる、英国民投票時に迫る

[東京 19日 ロイター] -

<14:50> オプションは仏選挙でのユーロ安予想強まる、英国民投票時に迫る

ユーロ/ドルは1.0716ドル付近で小動き。

仏大統領選挙を控えて、通貨オプション市場では、ユーロ安を警戒する動きが出ている。

ユーロ/ドルのリスクリバーサル25デルタ1週間物は、ユーロ安/ドル高予想を映すユーロ・プット・オーバーの傾きが前週は0.9%付近だったが、今週初には一時4.90%付近に急拡大した。

ソシエテ・ジェネラル銀行の為替資金営業部長、鈴木恭輔氏は、23日の第一回投票が1週間以内になったことから「日柄に伴って、仏大統領選での不測の事態に備える動きが出ているようだ」と指摘している。ユーロ安方向の警戒感は、英国民投票の際の4.95%付近に迫っている。

同1カ月物は4月初旬に、第二回投票までを見越してユーロ・プット・オーバーの傾きをすでに急拡大していた。足元では4.37%付近となっており、英国民投票の際の3.95%付近よりも警戒感が強まっている。

一方、ドル/円リスクリバーサル25デルタ1週間物も、ドル安/円高予想を映すドル・プット・オーバーの傾きが前週末の1.20%付近から、足元では3.35%付近に拡大している。

<13:29> ドル108円半ばで小動き、目先の手掛かり欠く

ドル/円は108.55円付近で小動き。市場では「目先の手掛かりがなく、動きようがない」(邦銀)との声が出ている。午前中に観測された国内勢からのドル買いが細っている一方、投機筋のドル売りも出ておらず「積極的な動きは見られない」(国内金融機関)という。

<12:13> 正午のドルは108円半ば、英ポンドは1.28ドル前半で小幅安

正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ変わらずの108.48/50円。

朝方の取引で一時108.39円まで弱含んだが、前日の海外市場でも108円割れを免れたことで、下値攻めの気運は盛り上がらなかった。仲値公示にかけては、若干の実需のフローを背景にドルが買い進まれ、一時108.68円まで強含んだ。

英ポンド/ドルは1.2823ドル付近と、朝方の高値1.2860ドルから小幅に下落している。英ポンドは前日、メイ首相による英総選挙の前倒し表明を受けて一時1.2908ドルと、昨年10月3日以来の水準まで急騰した。

米10年国債利回りは2.1788/2.1771%の気配。 前日の米国時間には弱い住宅関連指標が意識され、米10年国債利回りは一時2.1647%まで低下し、昨年11月10日以来5カ月超ぶりの水準となった。

最近の弱い指標を背景に、米国が6月も9月も利上げできないとの見方が広がりつつあり、米国債利回りの上昇を抑えている。

<10:33> ドル108円半ば、米10年国債利回りは2.18%前半

ドルは108.48円付近。仲値公示にかけて108.68円まで強含んだが、仲値通過後は小幅に反落している。

米10年国債利回りは2.1806/1788%の気配。

前日の米国時間には弱い住宅関連指標が意識され、米10年国債利回りは一時2.1647%まで低下し、昨年11月10日以来5カ月超ぶりの水準となった。

シリアを巡る米ロ対立などの地政学リスクも引き続き債券の買い需要をサポートしている。

市場では、弱い米経済指標が最近続いていることで「6月はおろか9月の利上げも困難になるのではないか」との見方が出ていた。

<09:26> ドル108円後半、英ポンドは安定的な推移

ドルは108.60円付近でしっかり。英ポンドは1.2854ドル付近で安定的な値動き。

メイ首相は18日、総選挙を6月8日に前倒しする意向を表明した。EU離脱交渉に向けた政府の方針について国民の信を問うことで、首相としての足場を固める狙いがある。

英ポンドは前日、英総選挙の前倒し表明を受けて一時1.2908ドルと、昨年10月3日以来の水準まで急騰した。

英ポンド/ドルの急騰はクロス円にも波及し、英ポンド/円は136.09円から139.98円まで約4円の急伸を見せた。現在は139.48/139.50円の気配。

市場では、ドル/円について、短期筋による投機の対象外になっているとの指摘も聞かれた。

また、日米経済対話の初回がほぼ予想どおりの結果となったことや、ムニューシン財務長官が17日、「ドル高は長期的には良い事」との考えを改めて表明したことで、「米国のドル安/円高圧力も足元ではそう強まっていない」(金融機関)との見方が出ていた。

しかし、ドルの上値の重さは明らかで「109円台前半での滞空時間が次第に短くなってきている」(同)という。

<08:39> ドル108円前半、ゴールドマンの第1四半期トレーディング収入さえず

ドルは108.43円付近で小動き、ユーロは116.40円付近。

  米金融大手ゴールドマン・サックスが前日発表した第1・四半期決算は、投資銀行部門が底堅かったものの、トレーディング収入がさえず、利益が市場予想を下回った。 株価は4.7%安で終了した。

米国株式市場では、ゴールドマンや日用品大手のジョンソン・エンド・ジョンソンの決算内容が嫌気されて、株価全体の重しとなった。為替市場では、米長期金利と米国株の下落がドルの上値を抑えた。

ゴールドマンは、金融市場の内外で「ガバメント・サックス」とも呼ばれ、トランプ大統領がその政権中枢に多くのゴールドマン出身者を採用したことで知られている。   

1株利益は5.15ドルと、前年同期の2.68ドルから増加したものの、トムソン・ロイター・エスティメーツのアナリスト予想の5.31ドルには届かなかった。

利益は前年同期比80%増の22億ドル、収入は27%増の80億ドルだった。

トレーディング収入は2%減の34億ドル。トレーディング収入が伸びたJPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカ(バンカメ)、シティグループとは対照的な結果となった。

<07:55> 英ポンド1.28ドル前半、前日の急騰がクロス円を下支え

英ポンド/ドルは1.2844ドル付近。

市場関係者によると、前日の海外市場で、メイ英首相の健康問題をめぐり辞任の憶測が流れたことで、英ポンドが一時1.2515ドルまで下落した。

その後、英国放送協会(BBC)が、メイ首相が6月8日に総選挙を前倒しで実施する方針を明らかにするとツイッターで報じ、英ポンドは急激に買い戻され、一時1.2908ドルと、昨年10月3日以来の水準まで急騰した。

英ポンド/ドルの急騰はクロス円にも波及し、英ポンド/円は136.09円から139.98円まで約4円の急伸を見せた。現在は139.25/139.30円の気配。ユーロ/円も115.77円から116.49円まで上昇した。現在は116.33円付近。

ドル/円は、海外市場で米株安や長期金利の低下を受けて上値が重かったが、英ポンドの急騰由来のクロス円での円安進行によって下値がサポートされ、108円割れを免れたとの見方も出ている。

19日は、前日荒れた英ポンドがどの水準で安定するか、クロス円やドル/円との絡みでも注目されている。

<07:35> ドル107.90─109.10円の見通し、英ポンドの落ち着きどころ探る

ドル/円は108.40円付近、ユーロ/ドルは1.0731ドル付近、ユーロ/円は116.36円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が107.90―109.10円、ユーロ/ドルが1.0680─1.0780ドル、ユーロ/円が115.80―117.00円。

前日の米国時間には弱い米景気指標や、欧州の政治リスク、北朝鮮をめぐる地政学リスクが意識され、米10年国債利回りは一時2.1647%まで低下し、昨年11月10日以来5カ月超ぶりの水準となった。

経済指標では、3月の米住宅着工件数が減少したほか、鉱工業生産指数の製造業関連指数も振るわなかった。トランプ政権が財政・税制改革を早期に実行する可能性は低いとみられる中、米連邦準備理事会(FRB)が年内あと2回の利上げを行うとの見方が後退し、債券相場を押し上げた。

19日は「株価動向、米長期金利動向、北朝鮮をめぐる地政学リスクが注視されるほか、前日急落、急騰した英ポンドの落ち着きどころを探る展開となりそうだ」(外為アナリスト)という。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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