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〔マーケットアイ〕金利:中期ゾーンが軟調、日銀買い入れで売り圧力
2017年4月14日 / 03:49 / 7ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:中期ゾーンが軟調、日銀買い入れで売り圧力

[東京 14日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<12:45> 中期ゾーンが軟調、日銀買い入れで売り圧力

中期ゾーンが軟調。2年債利回りが同0.5bp高いマイナス0.220%、5年債利回りが同0.5bp高いマイナス0.160%にそれぞれ上昇した。日銀が発表した中期・超長期の国債買い入れ結果で、中期ゾーンで日銀への売り圧力が強かったことを嫌気した売りが出た。国債先物中心限月6月限は午後、前日比2銭高の150円93銭と午前終値(150円98銭)を下回って取引が始まった。

市場では、日銀の国債買い入れ結果について「残存1年超3年以下は弱め。落札レートを見る限り、新発2年債は買い入れに入らなかったのではないか。他の3本はしっかりとしたとの評価」(証券)との声が出ていた。

また、日銀の国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、応札額が5兆円超で、需給に不安を残す内容となった。「TB買い入れは6カ月物を中心に3カ月物も一部落札されたのだろう。業者は膨らんだ在庫を処分する動きを強めたのだろう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:18> 国債先物は続伸で前引け、長期金利0.025%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比7銭高の150円98銭と続伸で午前の取引を終えた。世界情勢の緊迫化などを背景に朝方は買いが先行したが、高寄り後は高値警戒感から調整売りに押されて、一時マイナス圏に沈む場面も見られた。日銀が午前10時10分に通告した中期・超長期を対象にした国債買い入れで、一部に警戒感があったオファー額の減額が回避されると再び買い圧力が強まり、プラス圏に再浮上した。

現物市場は長期ゾーンが軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.025%で前引け。長期金利が前日の取引で一時0.005%と日銀操作目標(0%程度)割れを意識する水準まで低下したことで、急激な金利低下を警戒した売りが出た。一方、前日に30年債入札を順調にこなした超長期ゾーンはしっかり。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.07%付近で取引された。最終日を迎えた積みにメドを付けた金融機関が多く、微調整程度の調達にとどまった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀は午前、国庫短期証券買い入れ1.5兆円を通告した。

<10:13> 日銀が国債買い入れを通告、減額回避で先物は小幅高

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「同3年超5年以下」(買入予定額3500億円)、「同10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「同25年超」(買入予定額1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

国債先物は小幅高に再浮上。市場の一部に、日銀買い入れ減額への警戒感がくすぶっていたため、通告を受けていったん買い戻しが入った。

<09:00> 国債先物が続伸スタート、買い先行後は高値警戒感を意識

国債先物中心限月6月限は、前営業日比12銭高の150円03銭と続伸して寄り付いた。前日の海外市場で米国によるアフガニスタンへの爆弾投下などで安全資産とされる米債が買われた流れを引き継いだ。ただ、買い一巡後は高値警戒感が意識されて、150円90銭台前半まで上げ幅を縮小。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.020%で推移している。

きょうは、中期・超長期を対象にした日銀の国債買い入れが予定されている。市場では、「前日に、警戒感があった30年債入札を順調にこなしたことで、あらためて需給の底堅さを確認した。円高・株安の流れの中で、日銀買い入れ減額の可能性を見極めたい」(証券)との声が出ている。

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