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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下落幅を縮小、短期筋の売り一巡
2017年3月24日 / 05:55 / 8ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下落幅を縮小、短期筋の売り一巡

[東京 24日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<14:52> 国債先物が下落幅を縮小、短期筋の売り一巡  

国債先物が下落幅を縮小。足元の中心限月6月限は、前営業日比11銭安の150円37銭近辺で推移している。前引けは前営業日比17銭安の150円31銭だった。市場では「手前のゾーンの需給が緩むことで、先物に短期筋からの戻り売りがみられていたが、一巡したもよう。また、来週の日銀オペで長期ゾーンのオペが2営業日で打たれる予定にあることも影響しているもよう」(国内金融機関)という。

<11:12> 国債先物は反落、長期金利0.065%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。23日の米債安の流れを引き継ぎ、売りが先行。中盤以降はポジション調整を含めた売りが強まった。

現物債の金利に上昇圧力がかかった。前日に日銀が、3月中は国庫短期証券(TB)の買い入れをオファーしないと公表したことで、手前のゾーンの需給が緩む方向になった。この流れが先物や長期ゾーンに波及して弱含んだ。

3月ロイター短観(400社ベース)では、製造業DIが5ポイント改善のプラス25となり、リーマンショック後の過去最高値と並んだ。為替の安定と需要拡大が寄与した。ただ、相場への影響は限られた。

日銀は午前9時半、3月27日スタート・4月3日エンドの国債売り現先オペをオファーした。国債売り現先オペのオファーは2008年11月以来となる。オペ結果について市場では、応札額はやや膨らんだが、レートで見ると、全体的には極端な品薄という感じは受けないとの声が出ていた。

財務省が24日発表した3月12日―3月18日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、非居住者が日本の短期債を3兆円近く買い越したことが目立った。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比17銭安の150円31銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.065%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.060%付近を中心に取引された。前日の中心レートから大きな変化はみられていない。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<10:37> 中期債利回りに上昇圧力、日銀TB買入見送りが影響

中期債利回りに上昇圧力がかかっており、足元の2年債利回りは前営業日比1.5bp上昇のマイナス0.260%、5年債利回りは同2bp上昇のマイナス0.145%で推移している。市場では「前日に日銀が、3月中は国庫短期証券(TB)の買い入れをオファーしないと公表したことで、手前のゾーンの需給が緩む方向になった。この流れが先物や長期ゾーンに波及している」(国内証券)という。

日銀が公表した国債売り現先オペの結果は、応札額2兆0601億円、落札額1兆0002億円、案分レートはマイナス0.110%、平均落札レートはマイナス0.130%となった。市場では「応札額はやや膨らんだが、レートで見ると、全体的には極端な品薄という感じは受けない。個別銘柄の物不足という印象だ」(国内金融機関)と分析する声が出ていた。

<09:33> 日銀が国債売り現先オペをオファー、3月末レポ需給タイト化対策 

日銀は24日午前9時半、3月27日スタート・4月3日エンドの国債売り現先オペをオファーした。オファー額は1兆円。

日銀は23日、3月末におけるレポ市場の国債需給タイト化への対応策を発表。3月末に向けて同市場の国債需給が一段とタイト化することが予想されるため、一時的に需給緩和措置を採るという。27日以降も必要に応じて3月末をまたぐ国債売り現先オペをオファーする。

<08:49> 国債先物は反落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比9銭安の150円39銭と反落して寄り付いた。23日の米債市場では、米医療保険制度改革(オバマケア)代替法案の議会下院での採決を前に国債価格が下落した。市場では「米債安の流れを引き継ぎ、売りが先行している。ただ、国内で円債相場へ強いインパクトを与える需給要因がないため、週末ということもあり積極的な取引は控えられて、比較的狭いレンジで推移する見込み」(国内証券)とみている。

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