March 30, 2017 / 6:21 AM / 10 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下落、長期金利0.060%に上昇

[東京 30日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:13> 国債先物が下落、長期金利0.060%に上昇

長期国債先物は下落。29日は米債高となったが、前場は2年債入札に対する警戒から調整色を強めた。後場もマイナス圏での推移になったが、入札を無難に通過したことで下落幅を縮小した。

現物債は金利に上昇圧力がかかった。一部に日銀オペの買い入れ額に対する不透明を指摘する声が聞かれた。ただ、2年債入札をこなした後は、中期ゾーンを中心に押し目買いが入ったことで、一方的に金利が上昇することはなかった。

国債補完供給(国債売現先)オペで応札額が4691億円と膨らみ、全額が落札された。売却銘柄のうち、5年利付国債130回が2115億円と45%を占めて品薄感を強めている。

財務省が30日発表した3月19日―3月25日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、非居住者が日本国債(中長期債)を2兆円規模で売り越した。国債の大量償還が影響した面があるとの指摘がみられた。

英国のメイ首相は29日、欧州連合(EU)基本条約(リスボン条約)50条を発動し、EUに対して離脱を正式に通知したが、円債市場は材料視しなかった。

日銀の岩田規久男副総裁は30日の参院財政金融委員会で、現行の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の推進で物価2%目標の実現は可能とし、金融緩和手段として米国債を購入する必要はないと語った。円債相場への影響は限られた。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比8銭安の150円37銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇の0.060%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引された。取引金利は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.665%と大幅にマイナス幅を広げた。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は総じて強含み。

<13:22> 2年債利回りが上昇幅を縮小、入札無難通過で安心感

2年債利回りが上昇幅を縮小。2年374回債利回りは入札前に調整が入りマイナス0.230%を付けていたが、足元では金利に低下圧力がかかりマイナス0.235%で推移している。市場では「警戒感が強かった2年債入札を無難にこなしたことで、安心感から押し目買いが入った。中期ゾーンに対する日銀国債買い入れオペが減額方向になるとの見方が増えているが、今回の入札に強い悪影響は出なかったようだ」(国内証券)という。国債先物は入札後に前引け水準でもみあった後、徐々に下落幅を縮小する展開になっている。

<12:59> 2年債入札結果は無難、-0.2%近辺に一定の需要

財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円60銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.199%)となった。また、平均落札価格は100円61銭3厘(平均落札利回り:マイナス0.206%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭3厘と前回(2銭3厘)から縮小した。応札倍率は3.82倍と前回(3.93倍)をやや下回った。

市場では「事前に不安視する声があったが、落札利回りの水準を見る限りでは無難な範囲に収まった印象だ。マイナス0.2%近辺では一定の需要があることが確認できた。発行額が今回から1000億円減額されることなどから中期の日銀買い入れ減額については、ある程度相場に織り込まれているようだ」(国内証券)との分析がある。

無難な入札結果を受けて、国債先物は下落幅を縮小する場面があった。

<11:03> 国債先物が下落で前引け、長期金利は0.060%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比10銭安の150円35銭と下落して午前の取引を終えた。期末接近で様子見ムードが広がる中、2年債入札に対する警戒感から調整目的の売りが先行し、一時150円33銭まで下落した。現物市場は2年債入札に備えた調整圧力で中期ゾーンを中心に軟調。超長期ゾーンも今週に入って買い進まれてきた反動から、いったん利益確定売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.06%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.07%を中心に取引された。取引金利は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:35> 財務省が2年債入札を通告、慎重な見方も

財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。発行予定額は2兆2000億円と前回から1000億円減額された。利率0.10%。

31日に公表される4月の国債買い入れ方針での中期の買い入れ減額リスクがくすぶっていることに加えて、ドル/円のベーシス・スワップのマイナス幅縮小によって2年債の主要買い手とみられる海外勢の需要に不透明感が出ていることから、入札に慎重な見方が出ている。しかし、「発行額が今回から1000億円減額されることや中期の買い入れ減額はある程度織り込まれていることから、相場が大きく崩れる展開は想定しにくい」(証券)との声が出ている。

2年債利回りは前日比2.5bp高いマイナス0.230%を付けた。

<08:59> 国債先物は小幅安、2年債入札控え調整圧力

国債先物中心限月6月限は、前営業日比横ばいの150円45銭で寄り付いた。その後は、一時150円40銭まで水準をやや切り下げた。

現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.055%、5年債利回りは同0.5bp高いマイナス0.140%、2年債利回りは同1bp高いマイナス0.245%をそれぞれ付けた。

市場では、「朝方は中短期ゾーンが重くなっていることを踏まえると、2年債入札に備えた調整の動きが出ているのだろう。ドル/円のベーシス・スワップのマイナス幅縮小によって、2年債の主要買い手とみられる海外勢の需要に不透明が出ていることで、入札に警戒感がくすぶっている」(証券)との見方が出ている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)

ユーロ円金利先物(SGX)

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below