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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.035%に小幅低下
May 19, 2017 / 6:18 AM / 7 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.035%に小幅低下

[東京 19日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が反発で引け、長期金利0.035%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は前日比6銭高の150円63銭と反発して引けた。前日の米国市場でリスクオフの流れが一服したことを受けて朝方は売りが先行し、一時150円48銭と4月10日以来の水準に下落した。日銀の国債買い入れ結果の影響は限定的だったが、午後に入り、朝方から軟調だった現物中期ゾーンに見直し買いが観測されると、切り返してプラス圏に浮上した。引き続きリスク回避ムードがくすぶっているほか、来週は3営業日で国債買い入れが予定されるなど好需給環境が意識された。

現物市場はしっかり。5年債利回りは午前の取引で、同0.5bp高いマイナス0.105%と3月10日以来の水準に上昇した。ただ、節目のマイナス0.1%近くまで水準訂正されたことで、午後の取引では中期ゾーンを中心に見直し買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.035%に低下。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、前日(マイナス0.052%)並みになる見通し。週末だが実勢レートは前日から大きな変化は見られていなかった。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀が実施した国庫短期証券(TB)買い入れは無難な結果となった。

<12:45> 国債先物は小動き、日銀買い入れ結果はまちまち

国債先物は小動き。中心限月6月限は午後、前日比4銭安の150円53銭と午前終値と同水準で取引が始まった。その後は前日終値付近まで値を戻す場面もあった。

日銀が「残存10年超25年以下」「同25年超」を対象に実施した国債買い入れ結果は、まちまちの内容となった。市場では「10年超25年以下はしっかりだったが、25年超は弱含みの結果。フラットニングの動きに一服感を感じさせる内容」(証券)との見方が出ていた。

<11:34> 短国買入結果は落ち着いた内容、1年物中心に落札か

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆円に対して、応札額は3兆0923億円で、そのうち落札額は1兆0004億円となった。応札倍率は3.09倍。案分利回り格差はプラス0.000%、平均落札利回り格差はプラス0.002%。

市場では、オペ結果について「応札倍率は前回(3.21倍)に続いて3倍を超えたが、落札利回りを踏まえると落ち着いた内容。新発1年物中心に落札されたのではないか」(国内金融機関)との声が出ていた。

<11:09> 国債先物は続落、5年債利回り3月10日以来の-0.105%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。18日の米債市場で株高を受け金利低下が一服した流れを引き継いで売りが優勢になった。

現物債市場では、中期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。5年債利回りはマイナス0.105%と3月10日以来となる高水準を付けた。2年債も弱含みで推移しており、ポジションを調整する動きがみられた。一方、超長期ゾーンは想定通りに日銀の国債買い入れオペがオファーされたことで底堅い。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円53銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.045%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.070%付近を中心に取引された。週末だが実勢レートは前日から大きな変化はみられていない。日銀はオファー額1兆円で国庫短期証券の買い入れを通告した。業者間取引で3カ月物TB(684回)は弱含み。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:16> 日銀が国債買入を通告、市場想定通りの内容

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「残存10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(買入予定額1000億円)。

オファー内容は市場のほぼ想定通りで、相場に目立つ反応はみられていない。

日銀は同時に国庫短期証券の買い入れも通告した。オファー額は1兆円。

<08:56> 国債先物が小幅続落スタート、米債安受け売り先行

国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の150円56銭と小幅続落して寄り付いた。18日の米国市場では、トランプ米政権の政策停滞懸念がくすぶるが、この日発表された失業保険受給者総数は約28年半ぶりの低水準となったほか、フィラデルフィア地区連銀の5月業況指数が予想を大幅に上回ったことなどから株高・債券安となった。市場では「米金利の低下一服の流れを受けて、想定通りに短期筋から売りが先行している。ただ、日銀の国債買い入れオペが予定されているため、売りが強まる可能性は薄く、底堅く推移するのではないか」(国内証券)とみている。

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