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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利0.005%に低下
2017年4月19日 / 06:15 / 7ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利0.005%に低下

[東京 19日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が反発、長期金利0.005%に低下

長期国債先物は反発。18日の米債市場では欧州政治不安、地政学リスクなどを手掛かりに金利に強い低下圧力がかかったことから国債先物も強含みで推移した。ただ、高値警戒感も強く、買い一巡後はもみあいとなった。

現物債は広いゾーンで金利が低下した。国債先物同様に米債高が材料視されて超長期・長期ゾーンに最終投資家などから押し目買いが入った。20年債入札を控えた調整は入らなかった。一方で日銀オペの結果が弱めとなったため、午後の取引では金利の低下幅は限られた。中期ゾーンは強含み。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比15銭高の151円18銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.005%。午前の取引で昨年11月16日以来となる0.000%を出来値ベースで付ける場面があった。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引された。準備預金の積み初期で資金調達意欲が高まらなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.094%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<14:06> 長期ゾーン膠着、国債先物も上値重い

長期ゾーンが膠着。10年最長期国債利回り(長期金利)は午前の取引で昨年11月以来となる0.000%を出来値ベースで付けたが、「マイナス圏に買い進まれる雰囲気はない。高値警戒感がある中、日銀オペの結果が弱めだったことが影響している」(国内証券)という。国債先物中心限月6月限は前引け水準でもみあいとなっており、上値が重い。

<12:28> 国債買入オペ、長期ゾーン弱めの結果

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は、応札倍率が前回を上回ったほか、利回り格差の水準が市場実勢対比で弱めになった。カレント物の10年債利回りが0%を付けたことが意識されたもよう」(国内証券)との見方が出ていた。

中期ゾーンに関しては「残存1年超3年以下の応札倍率が引き続き4倍台と高く、利回り格差の水準は残存3年超5年以下を含めて甘め」(同)という。

<11:07> 国債先物が反発で前引け、長期金利は一時5カ月ぶり0%

国債先物中心限月6月限は前日比14銭高の151円17銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、米指標のさえない内容や欧州政治不安、地政学リスクなどを手掛かりに、安全資産とされる米債が上昇したことを受けて買いが先行した。ただ、高値警戒感も強く、買い一巡後は高値圏でのもみあいとなった。

現物市場はしっかり。取引開始直後に、20日に入札を控える20年債に買い意欲が示されると、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp低い0.000%と出来値ベースで16年11月16日以来の水準に低下した。しかし金利低下を追いかけて買い進む動きは見られず、長期金利は0.005%に低下幅を縮めた。

日銀は午前、「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」を対象に国債買い入れを通告した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.07%を中心に取引された。準備預金の積み初期で資金調達意欲が高まらなかった。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<10:13> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「同3年超5年以下」(買入予定額3500億円)、「同5年超10年以下」(買入予定額4500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物の反応も限られている。

<08:58> 長期金利が5カ月ぶり0%に低下、米債高で短期筋が買い 10年最長期国債利回り(長期金利)は、取引開始直後に同1bp低い0%と出来値ベースで16年11月16日以来の水準に低下した。市場筋によると、0%の取引高は寄り段階で数十億円程度で、その後は百数十億円程度に増加したもよう。

前日の海外市場で、米債が買われた流れを受けて、短期筋の買いが先行した。

市場では「10年債0%水準を買い進む投資家が少ないため、短期筋による買いだろう。0%で出合いを付けた後、同水準でオファーが示されており、マイナス水準に利回り低下が進む雰囲気ではない」(証券)との声が出ている。

国債先物中心限月6月限は、前営業日比15銭高の151円18銭と反発して寄り付いた。寄り直後に151円19銭に上昇した後は伸び悩んでいる。

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