April 18, 2017 / 6:27 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利0.010%に上昇

[東京 18日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が反落で引け、長期金利0.010%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比12銭安の151円03銭と反落して引けた。高値警戒感が意識される中、前日の米債安や5年債入札がやや低調な結果に終わったことで軟調な展開となった。ペンス米副大統領が北朝鮮問題について、日本、中国、韓国と強力して平和的な解決を模索する意向を明らかにし、市場が警戒していた軍事衝突の懸念がいったん和らいだことも、リスク回避姿勢を弱めた。ただ、良好な需給環境が相場を下支えし、下値も限られた。

現物市場は超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。短期筋がフラットニングを巻き戻す動きが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.010%に上昇した。

参議院によると、政府は日銀審議委員に、三菱UFJリサーチ&コンサルティング・上席主任研究員の片岡剛士氏と、三菱東京UFJ銀行・取締役常勤監査等委員の鈴木人司氏を起用する同意人事案を国会に提示した。市場では、「2人とも同一銀行系列からの起用。日銀としては銀行との関係修復を図りたいとの思惑があるのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台半ばと前日(マイナス0.054%)並みの水準になる見通し。積み前半で、たんたんとした取引が続き、マイナス0.03─マイナス0.07%付近での取引が続いた。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1537%、平均落札利回りはマイナス0.1677%と前回(最高:マイナス0.2500%、平均:マイナス0.2839%)に比べて上昇した。最高落札利回りは1年物として2016年3月以来の高水準になった。

<12:58> 5年債入札結果は弱め、テールは前月債と同じ4銭

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円25銭(最高落札利回りマイナス0.1520%)となった。また、平均落札価格は101円29銭(平均落札利回りマイナス0.1600%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は4銭と前月債(4銭)と同じになった。応札倍率は3.28倍と前回(2.86倍)を上回った。

大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は、入札結果について、「最低落札価格が事前予想のレンジ下限で決まるなど落札結果の全体内容から判断して弱めとの印象を持つ」と分析している。

<12:42> 1年物TB入札結果、最高落札利回り昨年3月以来の高水準

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1537%、平均落札利回りはマイナス0.1677%と前回(最高:マイナス0.2500%、平均:マイナス0.2839%)に比べて上昇した。最高落札利回りは1年物として2016年3月以来の高水準になった。

入札結果について市場では「前回対比で落札利回りはマイナス幅を縮小したが、事前予想の強めのところで決まった印象だ」(国内金融機関)との指摘がある。

<12:25> 5年債入札、最低落札価格は101円28銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円28銭付近になるとの見方が出ている。

<11:12> 国債先物は反落、長期金利0.015%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。5年債入札を控え、高値警戒感に加え、17日の米債安などが影響して売りが優勢になった。現物債も軟化。広いゾーンで金利に上昇圧力がかかった。入札を前にした5年債は業者の持ち高調整が入った。入札に関しては見方が割れている。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比13銭安の151円02銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.015%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.065%付近で取引された。準備預金の積み序盤で、比較的落ち着いた取引になった。日銀は7日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。財務省が午後0時35分に公表する1年物国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札利回りはマイナス0.13%─マイナス0.14%近辺になるとの見方が出ていた。

<10:33> 5年債入札の見方割れる、発行額を2000億円減額

財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で131回債。発行額は2兆2000億円程度と前月債から2000億円の減額となった。

入札に関して市場の見方が割れている。強気の見方として「前日の国債補完供給の結果を見ると、5年債はカレント物を中心に品薄感が強まっており需給は引き締まっている。ショートカバー・ニーズで無難に通過するのではないか」(国内証券)との声が聞かれた。

一方で、入札の好不調を示すテールが流れるとの見方もある。「中期ゾーンは日銀オ ペ減額が意識されやすいことや、きょうは調整されているものの5年債利回りのマイナス幅が深くなっているため、投資家の積極的な需要は期待できない」(別の国内証券)という。

<08:49> 国債先物が反落スタート、高値警戒感で売り先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比11銭安の151円04銭と反落して寄り付いた。市場では「5年債入札を控える中、高値警戒感に加え、17日の米債安などが影響して短期筋が売りを先行させている。少なくとも入札前は調整地合いになりそうだ」(国内証券) との見方が出ている。

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