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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落、長期金利0.095%に上昇
2017年2月16日 / 06:14 / 9ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落、長期金利0.095%に上昇

[東京 16日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が反落、長期金利0.095%に上昇

長期国債先物は反落。前日の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測が強まり、米債が軟化した流れを引き継いで安寄りした。一方、円安の一服や日経平均株価の下落を受けて下げ渋った。後場は流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札が低調な結果になったことで弱含みで推移した。

現物債は超長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。先物同様に流動性供給入札が弱い結果になったことが影響した。ただ、利回りの節目が意識されることで、一方的に金利が上昇する地合いにはならなかった。中長期ゾーンもさえない。黒田東彦日銀総裁の講演内容が伝わったが、相場の反応は限られた。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比5銭安の149円85銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇の0.095%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.070%を中心に取引された。きょうから新しい準備預金の積み期間に入ったことで、金融機関の資金調達需要は前日に比べて和らいだ。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.088%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は事前の想定通りになった。海外勢のロールニーズが主流との見方が出ていた。業者間取引で3カ月物、6カ月物のTBがしっかり。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<13:48> 超長期ゾーンが軟調、流動性供給入札低調で売り優勢

超長期ゾーンが軟調。足元の20年債、30年債、40年債の各利回りに上昇圧力がかかっている。市場は「流動性供給入札が低調な結果となったことで、売りが優勢になっている。ただ、20年債の0.7%、30年債の0.9%は節目として意識されていることから生保などからの押し目買いが入る可能性があり、金利の一方的な上昇はなさそうだ」(国内証券)とみている。 超長期債利回りの上昇は中長期ゾーンに波及している。

<12:55> 流動性供給入札は弱い結果、国債先物弱含みで推移

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札は弱い結果になった。最大利回り格差が0.010%、平均利回り格差が0.001%。応札倍率は2.32倍。

市場では「午前の取引で調整が不足していた面がありそうだ。あす想定される日銀の超長期ゾーンを対象にしたオペのオファー額が注目される」(国内証券)との声が出ている。入札結果を受けて国債先物は弱含みで推移している。

<12:40> 3カ月物TB入札結果、海外勢のロールニーズ

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りがマイナス0.2024%、平均落札利回りがマイナス0.2156%となった。前回は最高がマイナス0.1904%、平均がマイナス0.2128%だった。

入札について市場では「落札利回りは事前の想定通りだった。海外勢のロールニーズが主流だったようだ」(国内金融機関)との見方が聞かれた。

<11:12> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は横ばい0.085%

国債先物中心限月3月限は前日比1銭安の149円89銭と小反落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測が強まり、米債が下落した流れを引き継いで安寄りしたが、円安の一服や日経平均の下落を受けて、下げ渋った。「14日の5年債入札を無難にこなしたことに加えて、15日の中期・長期の国債買い入れで需給の底堅さを確認したことを受けて、売りにくくなってきた」(国内金融機関)との声が出ている。また、黒田東彦日銀総裁の講演内容が伝わったが、相場の反応は限られた。

現物市場は閑散。流動性供給入札に絡んだ持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.085%で推移。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.07%を中心に取引された。きょうから新しい準備預金積み期間に入ったことで、金融機関の資金調達需要は前日に比べて和らぎ、「平時の取引レートに戻った」(国内金融機関)という。加重平均レートも前日(マイナス0.026%)を大きく下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)買い入れで、最高落札利回りは前回(マイナス0.1904%)並みか前回に比べて上昇する見通し。17日に予想される日銀買い入れは、新発1年物主体に落札されるとみられており、3カ月物入札では、参加者からやや慎重姿勢が示される可能性がある。

<10:40> 国債先物は前日終値付近、流動性供給入札は無難か

国債先物中心限月3月限は前日終値(149円90銭)を挟んだ水準で小動き。前日の海外市場で、米株が連日の高値を更新したにもかかわらず、日経平均が上値を重くしており、底堅い地合いが続いている。

財務省は午前10時半、流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)を通告した。日銀買い入れへの不透明感が依然としてくすぶっているが、「3月の国債大量償還に向けて、需給が引き締まりやすいことを踏まえると、一定程度のショートポジションを埋めざるを得ないのではないか。無難に通過するのではないか」(国内金融機関)という。

<08:59> 国債先物は小反落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭安の149円89銭と小反落して寄り付いた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.090%に小幅上昇した。前日の海外市場で、底堅い米経済指標で米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測が強まり、米債が下落した流れを引き継いだ。

市場では「売りが先行しているが、下値は限られて底堅い印象。参加者のポジションがややショートに傾いているため、積極的に売れない事情もあるのだろう」(証券)との声が出ている。

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