June 5, 2017 / 6:16 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅上昇、2年債一時-0.145%と昨年11月以来の高水準

[東京 5日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:09> 国債先物が小幅上昇、2年債一時-0.145%と昨年11月以来の高水準

長期国債先物は小幅上昇。前週末の海外市場で、5月米雇用統計が弱い内容となったことを手掛かりに米債高となった流れを引き継ぎ買いが先行した。ただ、買い上げるには材料が乏しく、後場はこう着感を強めた。

現物債は高安まちまち。超長期ゾーンにあすの30年債入札を無難に通過すると見た先回り買いが入った。長期ゾーンは先物に連動して金利に低下圧力がかかる一方で、2年債にはポジションを調整する売りが優勢になった。2年債利回りは一時マイナス0.145%と昨年11月25日以来の高水準を付けた。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比3銭高の150円72銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.045%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.050─マイナス0.080%を中心に取引された。前週末対比で中心レートは若干低下した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.072%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばいとなった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<14:25> 国債先物がこう着感強める、手掛かり材料乏しい 

国債先物がこう着感強める。足元の中心限月6月限は150円71銭近辺と前週末とほぼ同水準で推移している。「手掛かりとなる材料が乏しく、模様眺めの市場参加者が増えているようだ。6月限は13日に最終取引日を迎えるが、次の中心限月である9月限の出来高も厚みを欠いている」(国内金融機関)という。

<13:15> 超長期債が小じっかり、あすの30年債入札は無難通過との見方

超長期債が小じっかり。30年債の利回りが低下基調になっている。市場では「新発30年債の入札をあす6日に控えているが、調整を入れず強含んでいる。入札を無難に通過すると判断した市場参加者が先回り買いを入れているもようで、前週末同様に0.8%台前半での需要は強そうだ」(国内証券)との指摘がある。

<11:10> 国債先物が小幅高で前引け、長期金利0.045%に低下

国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の150円73銭と小幅高で午前の取引を終えた。前週末の海外市場で、5月米雇用統計が弱い内容となったことを手掛かりに米債が買われた流れを引き継いだ。日経平均が上値を重くしたこともサポート要因。一方で、週初で手掛かりに乏しくリスクを取って上値を買い進む動きが見られず、買い一巡後は狭いレンジでこう着感を強めた。

現物市場は長期・超長期ゾーンに短期筋の買いが入ったが、閑散取引。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低い0.045%で推移した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08%を中心に取引された。加重平均レートは前週末(マイナス0.059%)並みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:18> 国債先物が小動き、日銀買入見送りに反応薄

国債先物が小動き。日銀は午前10時10分の金融調節で国債買い入れを見送ったが、想定通りで目立った反応が出ていない。中心限月6月限は150円70銭台半ばから後半の水準で推移している。

現物市場は閑散だが、長期・超長期ゾーンに短期筋の買いが入った。「あすに30年債入札を控え、超長期ゾーンは午後にかけて上値が重くなってくるのではないか」(証券)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低い0.045%。

<08:59> 国債先物は上昇で寄り付く、米債高で買い先行

国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の150円75銭と上昇して寄り付いた。前週末の海外市場で、5月米雇用統計が弱い内容となったことを手掛かりに米債が買われた流れを引き継いだ。ただ、需給面で、きょうは日銀買い入れが予定されていない。週初で手掛かりに乏しく、寄り付きは狭いレンジでの値動きとなっている。現物は閑散。

市場では「米雇用統計を受けて6月米連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げ観測は大きく後退しなかった。しかし、インフレ圧力が高まっていない中での利上げは、長短金利スプレッド縮小を招く可能性がある。その結果、ヘッジ付外債の妙味が薄れ、消去法的に円債の需要を高める要因になる」(証券)との声が出ている。

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