February 15, 2017 / 6:25 AM / a year ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続伸、長期金利変わらず0.090%

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<15:14> 国債先物が小幅続伸、長期金利変わらず0.090%

長期国債先物は小幅続伸。前日の海外市場で、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長のタカ派的な発言で米債が軟化した流れを引き継いで安寄りした。その後は日銀オペへの期待もあり底堅さをみせた。

現物債は高安まちまち。16日に流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)を控える超長期ゾーンは調整地合いとなる一方で、前日に5年債入札を順調にこなした中期ゾーンはしっかり。中期ゾーンのオペは応札倍率が前回から上昇したが、利回り格差の水準が市場実勢対比で強めになったことが相場を支えた。

午前にオファーされた国債補完供給(国債売現先)では引き続き7492億円と高水準の応札がみられ、売却銘柄は5年130回債が7294億円となった。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比4銭高の149円90銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.090%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.040%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えたことで一定の資金調達意欲が示されたが、年金定時払いとなり取り上がる雰囲気にはならなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.085%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は事前予想より強めの結果になった。オペ見合いの一定需要を確保したとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:45> 1年物TB入札結果、事前予想より強め

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2513%、平均落札利回りはマイナス0.2613%と前回(最高:マイナス0.3261%、平均:マイナス0.3350%)に比べてマイナス幅を縮小した。

入札について市場では「落札利回りの事前予想マイナス0.2%台前半から比較すると、強めの結果になった。2月は日銀買い入れ額が前月に比べて減少するとみられるが、オペ見合いの一定需要を確保したもよう」(国内金融機関)との見方が出ている。

<12:26> 国債買入オペ結果、中期の応札倍率3倍台に上昇

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「中期ゾーンの応札倍率が前回の2倍台から3倍台となり、予想以上に売り圧力が強い印象だ。利回り格差の水準は市場実勢対比で強めになったが、午後の取引では需給の緩みが意識されやすいのではないか」(国内証券)との指摘がある。

長期ゾーンに関しては「応札倍率が3倍台となったが、前回とほぼ変わらない水準にあることや利回り格差の水準も市場実勢並みに収まったことから相場への影響は限られるだろう」(同)という。

前回対比で各ゾーンともオファー額の増減はなかった。

<11:12> 国債先物は前日比変わらず、長期金利0.095%に小幅上昇

国債先物中心限月3月限は前日比変わらずの149円86銭で午前の取引を終えた。前日の海外市場で、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長のタカ派的な発言で米債が下落した流れを引き継いで安寄りしたが、その後は、中期・長期を対象に日銀の買い入れが通告されたことから下げ渋った。

現物市場は、前日に5年債入札を順調にこなした中期ゾーンは底堅い展開となる一方、長期・超長期ゾーンは16日の流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)に備えた調整圧力で上値を重くした。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1bp高い0.100%と2月8日以来1週ぶりの水準を付けたが、その後は0.095%で推移した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.040%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午後0時35分に発表する1年物国庫短期証券(TB)買い入れで、最高落札利回りはマイナス0.02%前後になるとみられている。2月は日銀買い入れ額が前月に比べて減少するとみられ、低い利回りでの応札にやや慎重になりそうだ。

<10:13> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期と長期

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(同4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)。

買い入れの対象はほぼ事前予想通り。国債先物は目立った反応が見られていない。中心限月3月限は前日終値付近で推移している。

<09:00> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利は1週ぶり0.100%に上昇

国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭安の149円79銭と反落して寄り付いた。現物市場では10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.100%と2月8日以来1週ぶりの水準を付けた。

前日の海外市場で、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言が予想よりタカ派的な内容と受けとめられ、米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、きょうは日銀の国債買い入れが予想されており、売り先行後は下げ渋っている。

市場では「トランプ米大統領の政策期待もあり、イエレン議長としては利上げの旗を降ろすことはできないのだろう。年前半に利上げに踏み切ったとしても、年3回のペースでの利上げを見通すことは現時点では難しいかもしれない」(国内金融機関)との声が出ている。

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