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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は4カ月ぶり0.020%に低下
2017年4月12日 / 06:14 / 7ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は4カ月ぶり0.020%に低下

[東京 12日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:08> 国債先物が続伸で引け、長期金利は4カ月ぶり0.020%に低下

国債先物中心限月6月限は前日比22銭高の150円90銭と続伸で引けた。前日の海外市場でシリア・北朝鮮を巡る地政学リスクから、米債が上昇したことを受けて買いが先行。日銀が中期・長期を対象に国債買い入れを通告したことも買いを促した。先物6月限は海外勢などの短期筋の買いを巻き込んで、一時150円97銭と中心限月ベースで16年11月15日以来約5カ月ぶりの水準に上昇した。

現物市場は超長期ゾーンを中心に堅調。イールドカーブはブルフラット化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低い0.020%に低下と16年12月1日以来約4カ月ぶりの水準に低下。

日銀が実施した3本の国債買い入れのうち、「残存3年超5年以下}のオファー額は、前回から300億円減の3500億円となったが、「減額は既定路線」(邦銀)として、売り材料視されることはなかった。

無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.037%)並みになる見通し。積み最終日を14日に控えて、資金調達意欲が底堅く示された。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。

 <14:05> 国債先物が5カ月ぶり高値、リスク回避で海外勢が買い

国債先物が上げ幅拡大。中心限月6月限は一時前日比29銭高の150円97銭と中心限月ベースで16年11月15日以来約5カ月ぶりの水準に上昇した。シリアと北朝鮮を巡る地政学リスクなどが意識され、海外勢から先物や長期ゾーンに買いが観測されている。市場では「今後、シリア・北朝鮮問題や仏大統領選といったリスクオフ材料の行方がどうなるかわからず、安全資産の国債が買われやすくなっている」(国内金融機関)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp低い0.020%と16年12月1日以来約4カ月ぶりの水準で推移している。

<12:48> 国債買い入れ結果は無難、国債先物は小動き

日銀が中期・長期を対象に実施した3本の国債買い入れ結果は、無難な内容となった。3本の買い入れ対象は「残存1年超3年以下」「残存3年超5年以下」「残存5年超10年以下」。

市場では、買い入れ結果について「朝方から金利が低下していたため、応札額がやや膨らんだが、売り急ぐ動きは見られず、いずれも無難な内容」(証券)との声が出ている。

国債先物は小動き。中心限月6月限は午後、前日比18銭高の150円86銭と午前終値(150円87銭)を小幅下回って取引が始まった。その後は150円80銭台後半で推移している。

<11:12> 国債先物は大幅続伸、長期金利が昨年12月5日以来の0.025%に低下

国債先物は大幅続伸で午前の取引を終えた。11日の米債市場でシリアと北朝鮮を巡る地政学リスクから安全資産としての買いが優勢となった流れを引き継いだ。長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが想定通りにオファーされると、上昇幅を拡大して一時150円92銭と昨年11月15日以来の高水準を付けた。円高/株安が進行すると上昇に弾みがついた。

現物債は堅調。長期ゾーンは先物同様に日銀オペが通告されると、金利低下幅が拡大した。入札を控えているにもかかわらず超長期ゾーンの利回りも低下。中期ゾーンは「残存3年超5年以下」の日銀買い入れ額が前回から300億円減額し3500億円となったが、想定内との見方から波乱はなかった。

内閣府が発表した2月機械受注統計によると、船舶・電力を除いた民需の受注額前月比1.5%増の8505億円で、ロイターの事前予測2.7%増を下回った。相場への影響は限られた。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比19銭高の150円87銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.025%と昨年12月5日以来の低水準を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.045%付近を中心に取引された。準備預金の積み後半で、一部金融機関からの資金調達意欲が示された。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<10:22> 日銀が国債買入を通告、残存3年超5年以下を減額

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象となった「残存3年超5年以下」の買い入れ額を前回から300億円減額し3500億円にした。他の2本は、「同1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「同5年超10年以下」(同4500億円)に据え置いた。

市場では「残存3年超5年以下の減額はある程度想定できたが、300億円の減額はやや大きめという感じだ」(国内証券)との見方が出ていた。ただ、中期ゾーンは動意薄。

<08:55> 国債先物が続伸スタート、長期金利は昨年12月以来の0.035%

国債先物中心限月6月限は、前営業日比7銭高の150円75銭と続伸して寄り付いた。11日の米債市場でシリアと北朝鮮の情勢を巡る地政学リスクから安全資産としての買いが優勢となった流れを引き継いだ。市場では「相場の地合いが強い中、きょうは中長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されており、需給は引き締まる方向になるだろう」(国内証券)とみている。東京市場でも円高/株安が進行することになれば、円債相場の価格上昇に勢いがつく可能性があるとの見方も出ている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は出来値ベースで前営業日比変わらずの0.035%と昨年12月29日以来の低水準でスタート。

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