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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸、長期金利変わらず0.055%
2017年3月23日 / 06:13 / 8ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸、長期金利変わらず0.055%

[東京 23日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:08> 国債先物が続伸、長期金利変わらず0.055%

長期国債先物は続伸。22日の海外市場で、トランプ政権の政策不透明感から米債が買われた流れを引き継いで買いが先行。日経平均株価が一時1万9000円を割り込む局面では買いが優勢となり、150円51銭と中心限月ベースで3月9日以来、約2週ぶりの水準に上昇する場面があった。

現物債は方向性が出難かった。午前の取引では、超長期ゾーンが強含みとなった。前日に40年債入札を無難にこなしたことに加え、日銀が想定通りに国債買い入れを通告したことが影響した。午後に入ると、オペは無難な結果に収まったが、20年債や30年債にポジション調整的な売りが出たことで軟化した。中長期ゾーンは動意薄。

学校法人森友学園の理事長を退任する意向を示している籠池泰典氏は、23日午前の参院予算委員会の証人喚問で、2015年に同学園運営の幼稚園に講演のため訪れた安倍晋三首相夫人の昭恵氏から寄付金として100万円を受け取り、名誉なことなので鮮明に覚えていると述べた。さらに、国有地取得で政治的関与があったのではないかと思っている、と語った。市場では「森友学園の問題はきょうの証人喚問で終了せず長引きそうだ。どのような経緯をたどるかわからないが、安倍政権の屋台骨が揺らぐ可能性もゼロでなくなってきた印象を持った。まず海外投資家の反応を見極めたい」(国内証券)という。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比6銭高の150円48銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.055%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.060%を中心に取引された。中心の実勢レートは前日と同水準になった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.073%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%といずれも横ばい。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、事前予想より若干強めの結果になった。月末を控えた国内銀行勢の担保需要との観測がみられた。

<12:42> 3カ月物TB入札結果、担保需要で強め

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3166%、平均落札利回りはマイナス0.3398%と前回(最高:マイナス0.3039%、平均:マイナス0.3217%)に比べてマイナス幅をやや拡大した。

市場では「事前予想より若干強めの結果になった。月末を控えた国内銀行勢の担保需要がみられたもようだ」(国内金融機関)との指摘があった。

<12:18> 国債買入オペ、残存10年超は無難な結果

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超は、残存10年超25年以下の応札倍率が前回をやや上回ったが、残存25年超は前回並みとなり、利回り格差の水準に関しては、市場実勢対比で無難な水準に収まった」(国内証券)との見方が出ていた。

残存1年以下に関しては「応札倍率が前回の2倍台から4倍台に上昇しており、需給の緩みが意識される結果になった」(同)という。

<11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばいの0.055%

国債先物中心限月6月限は前日比6銭高の150円48銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、トランプ政権の政策不透明感から米債が買われた流れを引き継いで買いが先行。東京市場で日経平均が一時1万9000円を割り込むなど軟調に推移したことも買い戻しを誘い、一時150円51銭と中心限月ベースで3月9日以来、約2週ぶりの水準に上昇した。

現物市場は超長期ゾーンを中心にしっかり。前日に40年債入札を無難にこなした買い安心感に加えて、日銀が国債買い入れを通告したことで、需給不安が和らいだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.055%で推移した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.060%を中心に取引された。地銀などがマイナス0.02─マイナス0.03%付近、大手行がマイナス0.045─マイナス0.060付近で調達した。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

午後0時35分に発表される3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りは前回並み(マイナス0.3039%)の水準が予想されている。国内勢による期末の担保ニーズや一部海外勢の需要が入札を支えるとみられている。

<10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は短期・超長期・物価連動

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(予定額700億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)、「物価連動債」(同250億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れはほぼ予想通り。国債先物に目立った反応は出ていない。

<09:48> 国債先物が2週ぶり高値、株軟調で買い戻し

 国債先物がしっかり。中心限月6月限は一時前日比9銭高の150円51銭と中心限月ベースで3月9日以来、約2週ぶりの水準に上昇した。前日の米債高に加えて、日経平均が一時1万9000円を割り込むなど、軟調な展開となっていることを受けて、短期筋の買いが入った。

現物市場は超長期ゾーンが堅調。30年債利回りは同1.5bp低い0.810%と2月28日以来、20年債利回りは同1bp低い0.625%と3月7日以来の水準に低下した。

市場では、「前日に40年債入札を無難にこなしたことで、需給不安がくすぶっていた超長期に買い安心感が広がった。きょう日銀買い入れが予定されていることもサポート要因。先物はポジションがショートに傾いていた分、株安を受けて買い戻しが入りやすくなっている」(国内金融機関)との声が出ている。

<08:59> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高で買い先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比2銭高の150円44銭と続伸して寄り付いた。前日の海外市場で、トランプ政権の政策不透明感から米債が買われた流れを引き継いだ。寄り直後に150円47銭まで買い進まれた後は伸び悩んでいる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.055%を付けた。

市場では「トランプ政権発足後、政策の実行性という認識されてきたリスクが表面化してきた。債券は買われやすいが、一方で戻り待ちの売りに対する警戒感もあり、上値を追って買い進みにくい」(証券)との声が出ている。

きょうは日銀の国債買い入れが予定されている。事前通告されている年限は超長期だけで、残存1年以下や物価連動債も対象になる可能性がある。

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