April 17, 2017 / 6:16 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸、20年債は昨年12月以来の0.545%に低下

[東京 17日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:12> 国債先物が続伸、20年債は昨年12月以来の0.545%に低下

長期国債先物は続伸。前週末の海外市場で、弱い米経済指標を手掛かりに円高が進行したことや、引き続き地政学リスクが意識されたことで、安全資産の円債が買われた。中心限月6月限は一時151円21銭と昨年11月15日以来の高水準を付ける場面があった。ただ、高値警戒感も意識されたため、一方的に上値を追う地合いにはならなかった。

現物債は超長期ゾーンの利回りに強い低下圧力がかかった。最終投資家の需要を主体に国内銀行勢の買いも観測されていた。20年債利回りは昨年12月22日以来の0.545%、30年債利回りは1月18日以来の0.740%、40年債利回りは1月24日以来の0.940%に軒並み低下した。無難な結果に収まった日銀オペを受けて長期ゾーンもしっかり。5年債入札控えの中期ゾーンは高安まちまち。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比6銭高の151円15銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.005%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.07%付近で取引された。準備預金の積み初日で落ち着いた取引。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.094%とマイナス幅を拡大した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。業者間取引で3カ月物国庫短期証券(676回)は小高い。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<14:42> あすの5年債入札は無難予想、需給引き締まる方向

あす5年債入札が実施される。発行額は2兆2000億円程度と前月債から2000億円の減額になる見込み。入札について市場では「中期ゾーンに関しては日銀オペ減額が意識されるが、きょうの国債補完供給の結果を見ると、5年債はカレント物を中心に品薄感が強まっている。発行額の減額もあり需給は引き締まる方向になる可能性が高く、国内銀行勢の需要を集めて無難に通過するのではないか」(国内証券)との指摘がある。

<13:57> 国債先物が底堅い、日銀オペ結果を好感

国債先物が底堅く推移している。中心限月6月限は高値警戒感から上昇幅を縮小する場面があったが、「長期ゾーンを対象にした日銀オペ結果が需給の引き締まりを意識させるものだっただけに短期筋からの買いが優勢になっている」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)も0.005%と0%を視野に入れているほか、超長期ゾーンにも低下圧力がかかっている。

<12:29> 国債買入オペ、長期ゾーンは無難な結果

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は、応札倍率が前回4倍台を下回る3倍台となり、需給は落ち着いている。また、利回り格差の水準は市場実勢対比で無難な水準に収まった」(国内証券)と評価した。オペ結果を受けて、長期ゾーンは底堅く推移するとみられている。

<11:10> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は横ばい0.010%

国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の151円13銭と小幅続伸で午前の取引を終えた。前週末の海外市場で、弱い米経済指標を手掛かりに円高が進行したことや、引き続き地政学リスクが意識されたことで、安全資産の国債が買われて取引が始まった。一方で、高値警戒感も意識され、買い一巡後は伸び悩み、短期筋の調整売りに押される場面もあった。

現物市場は中長期ゾーンが上値の重い展開。10年・0%の節目水準を前に買い手控え感が強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.010%。日銀は午前、「残存5年超10年以下」と「変動利付債」を対象にした国債買い入れを通告。買入予定額はいずれも据え置かれた。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.07%付近で取引された。準備預金の積み初日で落ち着いた取引。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。

<10:15> 日銀の国債買入額は据え置き、先物が強含み

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「変動利付債」(買入予定額1000億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

市場では、「5年超10年以下」の減額に対する警戒感が一部にあったため、日銀通告を受けて国債先物が一時強含んだ。

<09:40> 国債先物が小幅安、高値警戒感で調整売り

  国債先物が小幅安。中心限月6月限は朝方の買い一巡後に軟化し、一時前営業日比4銭安の151円05銭に下落した。高値警戒感から短期筋の調整売りが出た。長期金利は同0.5bp高い0.015%に小幅上昇した。

市場では「割高感がある先物は上値を買い進む動きが見られず、急速に上値を重くした。きょう予定されている長期の日銀買い入れで減額されるとの見方が一部でくすぶっているため、いったん調整売りが出たようだ」との声があった。

<09:00> 国債先物が続伸で寄り付く、リスクオフの流れ継続

国債先物中心限月6月限は、前営業日比8銭高の151円17銭と続伸して寄り付いた。寄り直後に一時151円21銭と、日中取引ベースで2016年11月15日以来約約5カ月ぶりの水準に上昇した。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.010%を付けた。

週末の欧米債券市場は休場だったが、取引が行われた為替市場では弱い米経済指標を手掛かりに円高が進行。引き続きリスクオフの流れから安全資産とされる国債が買われやすい地合いが続いている。

市場では「10年債のゼロ%割れに対する参加者の抵抗感が強いだろう。きょう予定されている残存5年超10年以下の日銀国債買い入れで、減額の可能性を含めて注目したい」(証券)との声が聞かれる。

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