April 13, 2017 / 4:36 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期ゾーンが堅調、30年債入札順調でショートカバー

[東京 13日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<13:30> 超長期ゾーンが堅調、30年債入札順調でショートカバー

超長期ゾーンが堅調。30年債利回りは一時同4bp低い0.770%と1月19日以来、20年債利回りは同3bp低い0.555%と16年12月22日以来の水準に低下した。

30年債入札結果が順調になったことから、在庫を十分に確保できなかった業者などからショートカバーが入った。「14日には超長期・中期を対象にした日銀買い入れが予想されているが、超長期は利回りが低下した局面で、売りも出ているようだ」(証券)との声もあり、一段の利回り低下に慎重な見方も出ている。

<13:00> 30年債入札結果は強い、国債先物が上げ幅拡大

財務省が午後0時45分に発表した新発30年利付国債入札結果で、最低落札価格は100円05銭(最高落札利回り0.7970%)となった。平均落札価格は100円12銭(平均落札利回り0.7950%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は7銭と前回(19銭)から縮小した。応札倍率は3.08倍と前回(3.14倍)をやや下回った。

市場では、入札結果について「最低落札価格が市場予想(99円90銭付近)を上回り、強い内容。期初の買いを見越した業者が在庫確保に動いたのではないか」(証券)との声が出ている。

入札結果を受けて、国債先物は上げ幅を拡大。中心限月6月限は一時前日比25銭高の151円15銭と中心限月ベースで16年11月15日以来を付けた。

<12:40> 3カ月物TBの最高落札-0.1070%、16年4月以来の高水準

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1070%、平均落札利回りはマイナス0.1213%と前回(最高:マイナス0.1303%、平均:マイナス0.1431%)に比べて上昇した。最高落札利回りは3カ月物として2016年4月以来の高水準になった。

市場では、落札利回りの上昇について「日銀の買い入れが減少する中、業者が抱える在庫もだぶついているのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:17> 国債先物は続伸、長期金利一時0.005%に低下 昨年11月17日以来

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。トランプ米大統領が低金利政策を好むと発言したことから前日の米債市場で国債利回りが低下した流れを引き継いだ。中心限月6月限は一時151円12銭と昨年11月15日以来の高水準を付けた。海外勢を巻き込んだ需要が観測されていた。

現物債はしっかり。長期ゾーンは先物に連動して金利に低下圧力がかかりゼロ%を視野に入れた。超長期ゾーンは30年債入札を控えているが、業者の持ち高調整が入らず強含みで推移。心理的な節目となる0.8%割れで入札を迎えることになるため、テールが流れる可能性があるとの見方が出ていた。中期ゾーンも堅調。国内銀行勢を主体にしたニーズとみられている。

財務省が13日発表した4月2日―4月8日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を2兆円超売り越した。過去4番目の規模になる。市場では期初の益出しとみている。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比15銭高の151円05銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.010%。一時0.005%と昨年11月17日以来の低水準を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.045%付近を中心に取引された。準備預金の積み終盤で、一部金融機関からの資金調達意欲が示された。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札に関しては、最高落札利回りはマイナス0.12%台になるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:33> 財務省が30年債入札を通告、調整入れず節目の0.8%割れ

財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。発行額は8000億円と3月債と同額となり、54回債のリオープン発行になる。クーポンは0.8%。

市場では「調整がなく、2月28日以来の0.8%割れで入札を迎えることが確実視されるため、積極的な需要は期待できない。テールが流れる可能性がある」(国内証券)との見方がある。もっとも、入札翌日の14日に超長期ゾーンを対象にした日銀オペが予定されていることから入札が大きく崩れることはないとの見方が多い。

<09:31> 長期金利がゼロ%視野、昨年11月17日以来の低水準

長期金利がゼロ%を視野に入れた。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.005%と昨年11月17日以来の低水準で推移。市場では「12日の米債高に加え、円高・株安の進行で買いが優勢になっている。長期ゾーンの堅調地合いは、超長期ゾーンにも波及しており、入札前の30年債利回りは節目の0.8%を割っている」(国内証券)との声が聞かれる。

<08:52> 国債先物が続伸スタート、米債高受け短期筋の需要高まる

国債先物中心限月6月限は、前営業日比10銭高の151円00銭と続伸して寄り付いた。12日の米債市場でトランプ米大統領が低金利政策を好むと発言したことが伝わり、国債利回りが低下した流れを引き継いだ。「このところリスク回避の動きが強まる中、トランプ米大統領の発言が加わったことで短期筋からの需要が高まっている」(国内証券)という。きょう実施される30年債入札へ向けたヘッジが上値を抑えるか市場で注目されている。

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