March 30, 2017 / 4:26 AM / 10 months ago

〔マーケットアイ〕金利:2年債利回りが上昇幅を縮小、入札無難通過で安心感

[東京 30日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<13:22> 2年債利回りが上昇幅を縮小、入札無難通過で安心感

2年債利回りが上昇幅を縮小。2年374回債利回りは入札前に調整が入りマイナス0.230%を付けていたが、足元では金利に低下圧力がかかりマイナス0.235%で推移している。市場では「警戒感が強かった2年債入札を無難にこなしたことで、安心感から押し目買いが入った。中期ゾーンに対する日銀国債買い入れオペが減額方向になるとの見方が増えているが、今回の入札に強い悪影響は出なかったようだ」(国内証券)という。国債先物は入札後に前引け水準でもみあった後、徐々に下落幅を縮小する展開になっている。

<12:59> 2年債入札結果は無難、-0.2%近辺に一定の需要

財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円60銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.199%)となった。また、平均落札価格は100円61銭3厘(平均落札利回り:マイナス0.206%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭3厘と前回(2銭3厘)から縮小した。応札倍率は3.82倍と前回(3.93倍)をやや下回った。

市場では「事前に不安視する声があったが、落札利回りの水準を見る限りでは無難な範囲に収まった印象だ。マイナス0.2%近辺では一定の需要があることが確認できた。発行額が今回から1000億円減額されることなどから中期の日銀買い入れ減額については、ある程度相場に織り込まれているようだ」(国内証券)との分析がある。

無難な入札結果を受けて、国債先物は下落幅を縮小する場面があった。

<11:03> 国債先物が下落で前引け、長期金利は0.060%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比10銭安の150円35銭と下落して午前の取引を終えた。期末接近で様子見ムードが広がる中、2年債入札に対する警戒感から調整目的の売りが先行し、一時150円33銭まで下落した。現物市場は2年債入札に備えた調整圧力で中期ゾーンを中心に軟調。超長期ゾーンも今週に入って買い進まれてきた反動から、いったん利益確定売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.06%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.07%を中心に取引された。取引金利は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:35> 財務省が2年債入札を通告、慎重な見方も

財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。発行予定額は2兆2000億円と前回から1000億円減額された。利率0.10%。

31日に公表される4月の国債買い入れ方針での中期の買い入れ減額リスクがくすぶっていることに加えて、ドル/円のベーシス・スワップのマイナス幅縮小によって2年債の主要買い手とみられる海外勢の需要に不透明感が出ていることから、入札に慎重な見方が出ている。しかし、「発行額が今回から1000億円減額されることや中期の買い入れ減額はある程度織り込まれていることから、相場が大きく崩れる展開は想定しにくい」(証券)との声が出ている。

2年債利回りは前日比2.5bp高いマイナス0.230%を付けた。

<08:59> 国債先物は小幅安、2年債入札控え調整圧力

国債先物中心限月6月限は、前営業日比横ばいの150円45銭で寄り付いた。その後は、一時150円40銭まで水準をやや切り下げた。

現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.055%、5年債利回りは同0.5bp高いマイナス0.140%、2年債利回りは同1bp高いマイナス0.245%をそれぞれ付けた。

市場では、「朝方は中短期ゾーンが重くなっていることを踏まえると、2年債入札に備えた調整の動きが出ているのだろう。ドル/円のベーシス・スワップのマイナス幅縮小によって、2年債の主要買い手とみられる海外勢の需要に不透明が出ていることで、入札に警戒感がくすぶっている」(証券)との見方が出ている。

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