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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は予想通り、利回り上昇に一服感
April 20, 2017 / 3:51 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は予想通り、利回り上昇に一服感

[東京 20日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<12:44> 3カ月物TB入札結果は予想通り、利回り上昇に一服感

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1343%、平均落札利回りはマイナス0.1427%と前回(最高:マイナス0.1070%、平均:マイナス0.1213%)を下回った。最高落札利回りは3月23日以来、約1カ月ぶりに低下に転じた。

市場では「落札利回りは予想通り。前週までの落札利回り上昇に行き過ぎ感があったのだろう。21日に予想される日銀買い入れ額に注目したい」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:10> 国債先物は反落、長期金利0.015%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。高値警戒感が浮上する中、19日の米債安に加え、20年債入札を控えていることもありポジション調整的な売りが優勢になった。現物債は広いゾーンで金利に上昇圧力がかかった。超長期ゾーンには20年債入札を前にした業者の持ち高調整が入った。長期ゾーンは国債先物に連動して軟化。中期ゾーンもさえない。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比9銭安の151円09銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.015%。

財務省が20日発表した4月9日―4月15日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を7962億円売り越した。2週連続で高水準の売り越しが続いている。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.075%付近で取引された。実勢の中心レートは若干低下している。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。財務省が午後0時35分に公表する3カ月国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札利回りはマイナス0.13%─マイナス0.14%近辺になるとの見方が出ていた。

<10:35> 財務省が20年債入札を通告、ショートカバー需要で無難予想

財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額は1兆円と前回から1000億円減額された。利率0.7%で160回債のリオープン発行になる。

入札について市場では「0.5%台にある足元の20年債利回りを積極的に投資する市場参加者は限られるだろう。ただ、米債金利が低下基調になる状況で、円債金利も低下トレンドを描く可能性が高く、仮に利回りが上昇しても限定的だろう。となれば、日銀オペ期待や発行額の減額などポジティブな材料を評価したショートカバー・ニーズなどで無難に通過しそうだ」(国内証券)とみている。

20年債利回りは前営業日比0.5bp上昇の0.560%で推移。国債先物は入札へ向けたヘッジなどで下落幅を広げており、10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.015%と上昇基調になっている。

<08:49> 国債先物は小反落で始まる、高値警戒感が浮上 

国債先物中心限月6月限は、前営業日比3銭安の151円15銭と小反落して寄り付いた。市場では「高値警戒感が浮上する中、19日の米債安に加え、20年債入札を控えていることもありポジション調整的な売りが先行している。もっとも、好需給を反映して、一方的に売られることはなく底堅さを示している」(国内証券)という。

4月ロイター短観(400社ベース)では、製造業の景況感が1ポイント改善のプラス26となり、リーマン・ショック後の最高値となった。07年8月のプラス30以来の水準。円高進行により輸送用機器や鉄鋼の景況感は大きく悪化したが、その他の加工組立型業種を中心に改善した。ただ、足元の円債相場への影響は限られている。

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