October 5, 2018 / 12:27 AM / 18 days ago

米国債市場のボラティリティー高まる、利回り上昇で

[4日 ロイター] - 4日の取引で米国債が前日に続き売り込まれたことを受けて、市場のボラティリティーを示す指数が6月以来の高水準を付けた。

堅調な米経済指標や利上げ期待などから10年債利回り は2011年5月以来の水準である3.232%まで上昇。ボラティリティーの高まりは債券オプションやデリバティブの上乗せ価格(プレミアム)を引き上げ、ヘッジコストの増加につながることから、さらなる米債売りと金利上昇を招く可能性もある。

米国債市場の変動予想を示すバンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ(BAML)のMOVE指数は2日間の上昇幅が5月下旬以来の大きさとなった。1カ月物MOVE指数は4日に55.07と6月12日以来の高水準となり、3カ月物MOVE指数は56.93と、こちらも6月12日以来の高水準だった。

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