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米金融・債券市場=供給増で利回り小幅上昇、10年債入札は底堅い需要
2017年11月8日 / 21:11 / 16日後

米金融・債券市場=供給増で利回り小幅上昇、10年債入札は底堅い需要

    [ニューヨーク 8日 ロイター] - 
                       米東部時間         価格         利回り  コード
 30年債(指標銘柄      16時00分     99*09.00        2.7856%             
 )                                                            
                     前営業日終値     99*19.00        2.7700%               
 10年債(指標銘柄       16時00分     99*10.00        2.3289%             
 )                                                            
                     前営業日終値     99*16.00        2.3070%               
 5年債(指標銘柄)      16時00分     99*31.00        2.0066%            
                     前営業日終値    100*02.50        1.9830%               
 2年債(指標銘柄)      15時17分     99*22.75        1.6493%            
                     前営業日終値     99*24.00        1.6290%               
                           清算値     前日終値  コード
 Tボンド先物12月限     154*11.00    154*22.00         
 Tノート先物12月限     125*08.00    125*13.50         
    
    米国債市場で利回りが小幅上昇。長短スプレッドは10年ぶりの低水準となった。今
週の国債・社債発行の備え保有債券削減の動きがでた。
    230億ドルの10年国債入札は底堅い需要を集めた。
    過去1週間半ほど短期物より長期物に買いが集まりイールドカーブがフラット化。今
週の10・30年債入札での価格高が懸念されたが、きょうの入札結果からは、利回りが
3週間ぶり低水準でも十分需要があることを示した。
    10年債入札の応札倍率は2.48倍で過去12カ月平均を上回った。明日は30年
債150億ドルを入札する。
    IFRによると、今週の投資適格級社債の発行は240億ドル以上にのぼった。
    10年債利回りは2ベーシスポイント(bp)上昇の2.327%。一時3週間ぶり
低水準の2.304%を付けた。
    30年債利回りは前日の6週間ぶり低水準付近で推移。終盤は1.6bp上昇の2.
786%。
    2年債利回りは1.6bp上昇の1.645%。
    ロイターデータによると2・10年債利回りスプレッドは68.0bp。一時66.
7bpとなり2007年11月以来の水準に縮小した。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
   DOLLAR SWAP SPREADS                      
                               Last (bps)   Net change
                                             (bps)
 U.S. 2-year dollar swap spre   19.25        -1.25
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 U.S. 3-year dollar swap spre   17.25        -3.00
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 U.S. 5-year dollar swap spre    6.75        -0.50
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 U.S. 10-year dollar swap spr   -3.00        -0.50
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 U.S. 30-year dollar swap spr  -26.50        -0.25
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 (い)

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