March 9, 2018 / 10:09 PM / 5 months ago

米金融・債券市場=利回り上昇、堅調な雇用統計受け

    [ニューヨーク 9日 ロイター] - 
                    米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標銘     17時05分   96*28.50   3.1614%             
 柄)                                                
                    前営業日終   97*14.00   3.1320%             
                            値                       
 10年債(指標銘柄    17時05分   98*24.00   2.8956%             
 )                                                  
                    前営業日終   99*00.00   2.8660%             
                            値                       
 5年債(指標銘柄     17時02分   99*28.00   2.6519%            
 )                                                  
                    前営業日終   99*30.50   2.6350%             
                            値                       
 2年債(指標銘柄     16時07分   99*31.25   2.2620%            
 )                                                  
                    前営業日終   99*31.75   2.2540%             
                            値                       
                         清算値    前日終値  コード
 Tボンド先物6月      143*04.00   143*17.00         
 限                                          
 Tノート先物6月      120*01.00   120*05.50         
 限                                          
    
    米金融・債券市場は、堅調な雇用統計を受け国債利回りが上昇した。
    景気動向を敏感に映す非農業部門の就業者数は前月比31万3000人増と、伸びが
予想(20万人増)を大きく上回り、1年7カ月ぶりの大きさを記録、年内3回以上の利
上げ観測が強まった。
    1時間当たりの平均賃金は前月比0.1%増と、1月の0.3%増から勢いが減速し
た。前年同月比では2.6%増と、1月の2.8%増から伸びが鈍化した。
    市場は賃金の伸び鈍化をほとんど材料視せず、統計公表後に債券利回りは取引時間中
の高水準をつけた。
    BNYメロンのストラテジストは「短期の利上げ軌道が変わったとは考えていない」
と指摘。「賃金の伸びが鈍化してハト派が懸念を抱く公算は大きいが、全般的な雇用創出
状況は底堅い伸びを示した。引き続き景気過熱リスクがみられ、連邦準備理事会(FRB
)の警戒感を下支えするだろう」と話した。
    短期金利先物市場では、年内の利上げ回数が3回になるとの観測が強まった。
    CMEグループで取引されるフェデラルファンド(FF)金利先物のロイターの分析
によると、FRBが年内4回の利上げを実施するとの確率は約25%だった。
    10年債利回りは取引時間中の高水準をつけた後、終盤の取引で2.8
97%と、前日の2.866%から上昇した。
    30年債利回りも取引時間中の高水準を記録後、直近で3.164%。
前日は3.132%だった。
    2年債利回りは一時、2.286%と2月28日につけた9年ぶり高水準
をつけた。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                                       
                                        Last (bps)    Net Change (bps)     
 U.S. 2-year dollar swap spread         30.00         1.25                 
 U.S. 3-year dollar swap spread         24.75         1.00                 
 U.S. 5-year dollar swap spread         13.25         0.75                 
 U.S. 10-year dollar swap spread        2.25          -0.50                
 U.S. 30-year dollar swap spread        -16.50        -0.50                
 
    
 (い)

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