May 2, 2019 / 9:07 PM / 24 days ago

米金融・債券市場=利回り上昇、年内利下げ観測後退

    [ニューヨーク 2日 ロイター] - 
                        米東部時間         価格      利回り  コード
 30年債(指標銘柄       17時05分    101*09.50     2.9343%             
 )                                                          
                      前営業日終値    101*20.00     2.9180%              
 10年債(指標銘柄        17時05分    100*22.00     2.5450%             
 )                                                          
                      前営業日終値    100*31.50     2.5110%              
 5年債(指標銘柄)       17時00分     99*17.50     2.3467%            
                      前営業日終値     99*24.75     2.2980%              
 2年債(指標銘柄)       17時05分     99*26.00     2.3468%            
                      前営業日終値     99*28.75     2.3020%              
                                                                         
                            清算値     前日終値  コード                  
 Tボンド先物6月限       146*30.00    147*19.00                          
 Tノート先物6月限       123*05.50    123*18.50                          
 
    米金融・債券市場では、国債利回りが約1週間ぶりの水準に上昇した。パウエル連邦
準備理事会(FRB)議長の前日の発言がタカ派的だったことを受け、FRBが年内に利
下げに動くとの観測が後退したことが背景。
    パウエル議長は前日まで開いた連邦公開市場委員会(FOMC)後の記者会見で、イ
ンフレ低下は一時的な要因によるもので、経済成長と雇用増はFOMCの予想より力強い
可能性があると発言。議長会見前に発表されたFOMC声明のインフレを巡るトーンは、
パウエル氏の発言よりも慎重なものだった。
    ジェフリーズ(ニューヨーク)の短期金融市場エコノミスト、トム・シモンズ氏は「
今回のFOMCを受け、新たなレンジがどこにあるのか探っている」と指摘。CMEフェ
ドウオッチによると、金利先物市場が織り込む12月までに利下げが実施される確率はパ
ウエル議長の発言を受け50%と、FOMC声明発表前の64%から低下した。
    インフレ動向が鍵を握るなか、市場は10日に発表される消費者物価指数(CPI)
に注目。シモンズ氏は、CPI統計で「利下げ観測が後退するのか、逆に強まるのかが判
明する」としている。
    この日発表の米経済指標では、第1・四半期の非農業部門労働生産性(速報値)が季
節調整済みの年率で前期比3.6%上昇し、2014年第3・四半期以来の大幅な伸びと
なった。ただ債券相場への影響は軽微だった。
    このほか、3月の製造業新規受注は前月比1.9%増と、18年8月以来の大幅増と
なった。        
    市場は労働省が3日に発表する4月の雇用統計に注目。企業向け給与計算サービスの
オートマチック・データ・プロセッシング(ADP)とムーディーズ・アナリティクスが
前日に発表した4月の全米雇用報告では、民間部門雇用者数が27万5000人増と、市
場予想を大きく上回り、18年7月以来の高い伸びとなった。        
            
    <ドル・スワップ・スプレッド>   
                       LAST      Change
U.S. 2-year dollar swap spread            10.75     (-0.25)
U.S. 3-year dollar swap spread             7.25     (-0.25)
U.S. 5-year dollar swap spread             4.50     (-0.25)
U.S. 10-year dollar swap spread           -1.25     (-0.25)
U.S. 30-year dollar swap spread          -22.50      (unch)

    
 (い)

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