[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 15時59分 104*05.00 2.1850% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 104*29.50 2.1510% 値 10年債(指標銘 15時58分 101*05.50 1.4973% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 101*16.00 1.4620% 値 5年債(指標銘 15時58分 99*26.50 0.7854% 柄) 前営業日終 100*00.00 0.7500% 値 2年債(指標銘 15時59分 99*29.75 0.1610% 柄) 前営業日終 99*30.38 0.1510% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 160*06.00 160*26.00 限 Tノート先物6月 133*13.50 133*22.50 限 米金融・債券市場では、週内に米連邦公開市場委員会(FOMC) を控え、テーパリング(量的緩和の縮小)開始時期に注目が集まる中、 国債利回りが上昇した。 連邦準備理事会(FRB)は、8月にワイオミング州ジャクソンホ ールで開く経済シンポジウムまでテーパリングに関する計画を発表しな いとみられている。ただ、討議開始を示唆する何らかのヒントを示し始 める可能性があるとの見方も出ている。 終盤の取引で10年債利回り は4ベーシスポイント( bp)上昇の1.50%。先週11日には1.43%と、3カ月ぶり低 水準を付けていた。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャ ッパ氏は、FRBがFOMC声明を発表する16日までのリスクとして 、経済活動が再開され、インフレが力強く上向く中、FRBが市場予想 よりもタカ派的になる可能性があることが挙げられると指摘。JPモル ガンのアナリストは「今回のFOMCは利回り上昇の触媒になる可能性 がある」との見方を示した。 今回のFOMCでは、金融機関の超過準備に適用する付利金利(I OER)のほか、翌日物リバースレポ金利の引き上げが決定されるかに ついても注目されている。 FRBが短期金融市場における資金吸収のための調節手段としてい るリバースレポ・ファシリティーの取引額はこの日、5840億ドルと 、再び過去最高を更新した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 8.00 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 -0.25 (ーからご覧ください)
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