［ニューヨーク １４日 ロイター］ -
米東部時間 価格 利回り コード
３０年債（指標 15時59分 104*05.00 2.1850% <US30YT=RR
銘柄） >
前営業日終 104*29.50 2.1510%
値
1０年債（指標銘 15時58分 101*05.50 1.4973% <US10YT=RR
柄） >
前営業日終 101*16.00 1.4620%
値
５年債（指標銘 15時58分 99*26.50 0.7854%
柄）
前営業日終 100*00.00 0.7500%
値
２年債（指標銘 15時59分 99*29.75 0.1610%
柄）
前営業日終 99*30.38 0.1510%
値
清算値 前日終値 コード
Ｔボンド先物6月 160*06.00 160*26.00
限
Ｔノート先物6月 133*13.50 133*22.50
限
米金融・債券市場では、週内に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
を控え、テーパリング（量的緩和の縮小）開始時期に注目が集まる中、
国債利回りが上昇した。
連邦準備理事会（ＦＲＢ）は、８月にワイオミング州ジャクソンホ
ールで開く経済シンポジウムまでテーパリングに関する計画を発表しな
いとみられている。ただ、討議開始を示唆する何らかのヒントを示し始
める可能性があるとの見方も出ている。
終盤の取引で１０年債利回り は４ベーシスポイント（
ｂｐ）上昇の１．５０％。先週１１日には１．４３％と、３カ月ぶり低
水準を付けていた。
ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャ
ッパ氏は、ＦＲＢがＦＯＭＣ声明を発表する１６日までのリスクとして
、経済活動が再開され、インフレが力強く上向く中、ＦＲＢが市場予想
よりもタカ派的になる可能性があることが挙げられると指摘。ＪＰモル
ガンのアナリストは「今回のＦＯＭＣは利回り上昇の触媒になる可能性
がある」との見方を示した。
今回のＦＯＭＣでは、金融機関の超過準備に適用する付利金利（Ｉ
ＯＥＲ）のほか、翌日物リバースレポ金利の引き上げが決定されるかに
ついても注目されている。
ＦＲＢが短期金融市場における資金吸収のための調節手段としてい
るリバースレポ・ファシリティーの取引額はこの日、５８４０億ドルと
、再び過去最高を更新した。
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 8.00 0.75
U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 -0.25
U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 -0.25
U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 0.00
U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 -0.25
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