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米金融・債券市場=利回り上昇、NY連銀総裁発言で利上げ観測高まる
2017年4月7日 / 21:34 / 7ヶ月後

米金融・債券市場=利回り上昇、NY連銀総裁発言で利上げ観測高まる

    [ニューヨーク 7日 ロイター] - 
                     米東部時間        価格       利回り  コード
 30年債(指標銘      17時05分    99*26.00      3.0094%             
 柄)                                                     
                     前営業日終   100*07.50      2.9880%             
                             値                           
 10年債(指標銘柄     17時05分    98*27.00      2.3822%             
 )                                                       
                     前営業日終    99*06.00      2.3430%             
                             値                           
 5年債(指標銘柄      17時05分    99*25.25      1.9196%            
 )                                                       
                     前営業日終   100*01.75      1.8630%             
                             値                           
 2年債(指標銘柄      17時02分    99*29.50      1.2902%            
 )                                                       
                     前営業日終   100*00.25      1.2460%             
                             値                           
                                                                     
                         清算値    前日終値  コード                  
 Tボンド先物6月限    151*16.00   151*23.00                          
 Tノート先物6月限    124*26.00   125*04.00                          
 
    
    米金融・債券市場では、当初低下していた米国債利回りが上昇に転じた。米ニューヨ
ーク連銀のダドリー総裁の発言を受けて、利上げ観測が高まった。
    予想を下回る伸びとなった3月の米雇用統計を受けて10年債利回りは昨年11月1
8日以来の水準となる2.269%まで下がったが、終盤の取引では前日比約4ベーシス
ポイント(bp)上昇の2.380%。
    3月の雇用統計は非農業部門雇用者数が9万8000人増と、昨年5月以来の低い伸
びとなり、予想の18万人増も大幅に下回った。
    その後、ダドリー総裁は、4兆5000億ドルに膨らんだバランスシートを縮小する
際には利上げを避けるだろうとし、利上げ計画を単に「小休止」する可能性があると述べ
た。
    総裁は先週、年内にもバランスシートの縮小に着手することが可能との認識を表明。
大方の予想よりは早い時期に開始するとの見方を示すとともに、「FRBがバランスシー
トの正常化に着手することを決定した場合、同時に短期金利の引き上げの小休止も決定す
る可能性がある」としていた。
    投資家は先の発言について、FRBがバランスシートを縮小するため利上げをかなり
先送りすると解釈したが、この日の発言では利上げの停止期間はそこまで長くないことを
示唆した、とアナリストは話している。
    クレディ・スイスのグローバル金利戦略部門責任者、プラビーン・コラパティ氏は「
FRBが償還資金の再投資をそこまで積極的に縮小しないなら、利上げを長期間停止する
必要はない」と述べる。
    ダドリー総裁の発言を受け、利回りは総じてこの日の高水準をつけ、2・3年債利回
りはそれぞれ1.29、1.51%に上昇した。
    雇用統計発表後は、2年債は約5週間ぶりの水準となる1.198%、3年債は昨年
12月9日以来の水準となる1.387%まで低下していた。
    30年債利回りは1月半ば以来の低水準となる2.939%をつけた後
、3.009%まで上昇。5年債利回りは昨年11月30日以来の低水準となる1.78
4%に下がった後、1.921%をつけた。
    ただ、米国によるシリアへの巡航ミサイル発射を受けた逃避買いが、利回り抑制要因
となったとTD証券のグローバル金利戦略部門責任者、プリヤ・ミスラ氏は指摘している
。
    週間では年限2─3年物の国債利回りが小幅上昇、5─30年物が小幅低下となる見
通し。
        
    <ドル・スワップ・スプレッド> 
 
 OLLAR SWAP SPREADS                                             
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   32.75       -1.00             
 U.S. 3-year dollar swap spread   27.75       -1.75             
 U.S. 5-year dollar swap spread   10.50       -0.75             
 U.S. 10-year dollar swap spread  -2.75       -0.25             
 U.S. 30-year dollar swap spread  -39.75      -0.25

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