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米金融・債券市場=利回り低下、カタルーニャ情勢やFRB次期議長人事巡るニュースで
2017年10月27日 / 21:19 / 1ヶ月前

米金融・債券市場=利回り低下、カタルーニャ情勢やFRB次期議長人事巡るニュースで

    [ニューヨーク 27日 ロイター] - 
                       米東部時間         価格         利回り  コード
 30年債(指標銘柄      17時05分     96*17.00        2.9251%             
 )                                                            
                     前営業日終値     95*27.00        2.9610%               
 10年債(指標銘柄       17時05分     98*18.00        2.4155%             
 )                                                            
                     前営業日終値     98*07.50        2.4540%               
 5年債(指標銘柄)      17時05分     99*27.00        2.0330%            
                     前営業日終値     99*21.25        2.0710%               
 2年債(指標銘柄)      17時05分     99*26.00        1.5955%            
                     前営業日終値     99*24.50        1.6190%               
                           清算値     前日終値  コード
 Tボンド先物12月限     151*06.00    150*23.00         
 Tノート先物12月限     124*19.00    124*12.00         
    米金融・債券市場は国債利回りが低下。スペイン・カタルーニャ自治州の独立宣言や
、トランプ米大統領が連邦準備理事会(FRB)次期議長にパウエル理事を指名する方向
に傾いているとのニュースが材料視された。
    朝方発表された第3・四半期の米国内総生産(GDP)速報値は年率換算で前期比3
.0%増と市場予想を上回り、底堅い伸びを維持したが、カタルーニャ情勢やFRB議長
人事のニュースを前に影を潜めた。
    GDP発表直後は、12月の米利上げはほぼ確実との見方から国債売りが膨らみ、2
年債利回りは9年ぶりの高水準をつけた。指標10年債利回りも上昇した。ただ、カタル
ーニャ独立宣言のニュースが伝わった後、利回りは低下に転じた。
    カタルーニャ自治州議会はこの日、独立に関する動議を賛成多数で可決し、スペイン
からの独立を宣言。中央政府は直後に上院の承認を受けカタルーニャ州の直接統治に動き
、ラホイ首相はカタルーニャ州政府の閣僚を解任すると同時に議会を解散、さらに12月
21日に総選挙を実施すると発表した。
    その後、トランプ大統領が次期FRB議長にパウエルFRB理事を指名する方向に傾
いているとの報道を受け、利回りの下げに拍車がかかった。パウエル理事は、同氏と並び
有力候補と目されているテイラー・スタンフォード大教授と比べタカ派色が薄いとみられ
ており、パウエル理事がFRB議長に指名されれば、現在の緩やかな利上げ軌道の継続が
見込まれる。
    FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボジェル氏は「カタルーニャの
政情混乱に加え、テイラー氏のFRB議長就任の確率が低下したとの見方から、トレーダ
ーは警戒を強めた」と語った。
    終盤の取引で、2年債利回りは1.595%に低下。GDP統計発表直後
は9年ぶりの高水準となる1.639%をつけた。
    10年債利回りは2.419%に低下。一時7カ月ぶりの高水準となる
2.477%をつける場面もあった。
    30年債利回りは2.930%に低下した。
    来週開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)が注目されるが、予想外の展開に
なる公算は小さいとみられている。ただTDセキュリティーズはリサーチノートで、イン
フレ見通しに警戒姿勢を強める文言を示す、もしくは12月利上げのシグナルを発すると
いう2つのリスクが存在するとの認識を示した。     
         
    <ドル・スワップ・スプレッド>
                                  Last (bps)  Net change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   22.75       0.50              
 U.S. 3-year dollar swap spread   22.00       -0.50             
 U.S. 5-year dollar swap spread   7.25        0.25              
 U.S. 10-year dollar swap spread  -3.25       -0.25             
 U.S. 30-year dollar swap spread  -29.75      0.00              
 
    
 (い)

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