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米金融・債券市場=利回り低下、FRB当局者が利上げ中断示唆
2017年7月11日 / 20:49 / 4ヶ月後

米金融・債券市場=利回り低下、FRB当局者が利上げ中断示唆

    [ニューヨーク 11日 ロイター] -    
                           米東部時間           価格           利回り  コード
 30年債(指標銘柄)        16時25分      101*18.50          2.9203%             
                         前営業日終値      101*16.50          2.9230%                 
 10年債(指標銘柄)         16時13分      100*04.50          2.3587%             
                         前営業日終値      100*01.00          2.3710%                 
 5年債(指標銘柄)          16時13分       99*07.25          1.9139%            
                         前営業日終値       99*04.75          1.9300%                 
 2年債(指標銘柄)          15時51分       99*24.25          1.3751%            
                         前営業日終値       99*23.50          1.3870%                 
    
                               清算値       前日終値  コード
 Tボンド先物9月限          152*02.00      152*00.00         
 Tノート先物9月限          125*05.50      125*02.50         
   
    米金融・債券市場では神経質な取引のなか  国債利回りが低下した。翌日のイエレン
米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言が注目されるなか、FRB当局者から低イン
フレのなかでの追加利上げ実施に対する疑問が示されたことが背景。    
  FRBのブレイナード理事はニューヨークで開催された中銀関連の会議で、雇用と成
長に関する経済指標が持ちこたえる限りFRBはバランスシートの縮小に近く着手するべ
きとの認識を示す一方、インフレ率をFRBの目標まで引き上げるため「フェデラルファ
ンド(FF)金利誘導目標の引き上げについては一段と慎重に対応したい」と述べた。
    このほかフィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は米ウォールストリート・ジャー
ナル(WSJ)紙のインタビューに対し、インフレがFRBが目標とする2%に向け上昇
しない場合、利上げを中断する論拠となると述べた。
    FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、ブレイナード理
事もハーカー総裁も、FRBの金融引き締めの一時中断に軸足を傾けているように見える
と指摘。12月利上げの確率は一時は60%まで高まったが、現在は50%となっている
と述べた。
    このほかこの日はトランプ大統領の長男、ドナルド・トランプ・ジュニア氏が昨年の
大統領選の選挙期間中にロシア人弁護士との会合に参加したとされる問題を巡り、一連の
電子メールを公開。電子メールは、ロシア検察のトップが米大統領選の民主党候補だった
ヒラリー・クリントン元国務長官に不利な情報の提供を申し出ていたことを示唆しており
、電子メールの公開を受け、米長期債利回りが低下した。
    TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏
は「大統領選でトランプ陣営がロシアと癒着したとの疑惑が決着していないことがあらた
めて示された」とし、「これによりトランプ政権の経済政策に対する注目が薄れる可能性
がある」としている。
    ただ現時点での市場の焦点は12日と13日に行われるイエレン議長の半期に1度の
議会証言。特にFRBがバランスシートの縮小に着手する時期について手掛かりを得よう
と注目されている。
    終盤の取引で10年債利回りは2.364%と、前日終盤の2.371
%からやや低下。短、中期債の利回りもやや低下している。30年債利回り
は2.924%。
    財務省が実施した240億ドルの3年債入札は応札倍率が2.87倍と、前月の入札
の3.00倍から低下したものの、平均の2.80倍は上回った。最高落札利回りは1.
573%だった。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>                 
              Last (bps)    Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread     24.75     -0.25
U.S. 3-year dollar swap spread     21.00      0.00
U.S. 5-year dollar swap spread      6.25     -0.50
U.S. 10-year dollar swap spread    -4.75     -0.75
U.S. 30-year dollar swap spread   -34.25     -1.00

    
 (い)

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