[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 16時28分 98*11.50 3.0843% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 98*00.00 3.1030% 値 10年債(指標 16時10分 99*15.00 2.9369% <US10YT=RR 銘柄) > 前営業日終 99*13.50 2.9420% 値 5年債(指標銘 16時27分 99*20.75 2.8262% 柄) 前営業日終 99*21.25 2.8230% 値 2年債(指標銘 14時40分 99*26.50 2.7150% 柄) 前営業日終 99*27.00 2.7070% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 143*16.00 143*11.00 Tノート先物9月限 119*26.00 119*25.50 米金融・債券市場は、国債利回りが前週末の水準とほぼ横ばい。週 内の国債入札のほか、8月の消費者物価指数(CPI)統計、欧州中央 銀行(ECB)理事会を控え、大掛かりな取引が手控えられた。 12日に230億ドルの10年債入札、13日は150億ドルの3 0年債入札が行われる。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジストは、入札が終われば、 10・30年債への実際の需要や、長短利回り格差が少しでも縮小する かという点について、市場はより見極めやすくなると指摘した。 13日には8月消費者物価指数(CPI)統計の公表も予定され、 注目を集めている。 米労働省が7日発表した8月の雇用統計は、時間当たり平均賃金が 前年比で2.9%上昇と、2009年6月以来の高い伸びを記録した。 連邦準備理事会(FRB)が9月25─26日の連邦公開市場委員会( FOMC)で今年3回目となる利上げを決めるとの見方が固まる材料と なった。 FRBの利上げを巡る市場の期待を映すとされる2年債利回りは約 0.5ベーシスポイント(bp)上昇して2.715%近辺と、08年 7月以来の高水準を記録した。 CMEグループのフェドウォッチによると、短期金利先物相場は今 月の利上げを完全に織り込んだほか、12月の追加利上げ予想確率も雇 用統計公表前日の69%から72%に上昇した。 利回りは前週末とほぼ変わらず。10年債利回り が2 .933%と前週末の高水準(2.950%)からやや低下、30年債 利回り は3.085%。前週末には8月9日以来の高水準 (3.110%)を付けていた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -7.25 0.00 (ーからご覧ください)