［ニューヨーク １０日 ロイター］ -
米東部時間 価格 利回り コード
３０年債（指標 16時28分 98*11.50 3.0843% <US30YT=RR
銘柄） >
前営業日終 98*00.00 3.1030%
値
1０年債（指標 16時10分 99*15.00 2.9369% <US10YT=RR
銘柄） >
前営業日終 99*13.50 2.9420%
値
５年債（指標銘 16時27分 99*20.75 2.8262%
柄）
前営業日終 99*21.25 2.8230%
値
２年債（指標銘 14時40分 99*26.50 2.7150%
柄）
前営業日終 99*27.00 2.7070%
値
清算値 前日終値 コード
Ｔボンド先物9月限 143*16.00 143*11.00
Ｔノート先物9月限 119*26.00 119*25.50
米金融・債券市場は、国債利回りが前週末の水準とほぼ横ばい。週
内の国債入札のほか、８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）統計、欧州中央
銀行（ＥＣＢ）理事会を控え、大掛かりな取引が手控えられた。
１２日に２３０億ドルの１０年債入札、１３日は１５０億ドルの３
０年債入札が行われる。
ＦＴＮフィナンシャルの金利ストラテジストは、入札が終われば、
１０・３０年債への実際の需要や、長短利回り格差が少しでも縮小する
かという点について、市場はより見極めやすくなると指摘した。
１３日には８月消費者物価指数（ＣＰＩ）統計の公表も予定され、
注目を集めている。
米労働省が７日発表した８月の雇用統計は、時間当たり平均賃金が
前年比で２．９％上昇と、２００９年６月以来の高い伸びを記録した。
連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月２５─２６日の連邦公開市場委員会（
ＦＯＭＣ）で今年３回目となる利上げを決めるとの見方が固まる材料と
なった。
ＦＲＢの利上げを巡る市場の期待を映すとされる２年債利回りは約
０．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇して２．７１５％近辺と、０８年
７月以来の高水準を記録した。
ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、短期金利先物相場は今
月の利上げを完全に織り込んだほか、１２月の追加利上げ予想確率も雇
用統計公表前日の６９％から７２％に上昇した。
利回りは前週末とほぼ変わらず。１０年債利回り が２
．９３３％と前週末の高水準（２．９５０％）からやや低下、３０年債
利回り は３．０８５％。前週末には８月９日以来の高水準
（３．１１０％）を付けていた。
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
DOLLAR SWAP SPREADS
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 -0.25
U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 -0.50
U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 0.00
U.S. 10-year dollar swap spread 6.00 -0.25
U.S. 30-year dollar swap spread -7.25 0.00
(ーからご覧ください)