December 31, 2018 / 8:46 PM / 16 days ago

米金融・債券市場=商い低調、利回り格差は07年以来の低水準

    [ニューヨーク 31日 ロイター] - 
                      米東部時間        価格     利回り  コード
 30年債(指標銘       14時05分   106*30.50    3.0199%             
 柄)                                                    
                    前営業日終値   106*14.50    3.0440%             
 10年債(指標銘柄      14時05分   103*25.00    2.6860%             
 )                                                      
                    前営業日終値   103*10.50    2.7380%             
 5年債(指標銘柄       14時05分   100*17.25    2.5095%            
 )                                                      
                    前営業日終値   100*08.00    2.5710%             
 2年債(指標銘柄       14時05分   100*00.25    2.4959%            
 )                                                      
                    前営業日終値    99*29.75    2.5360%             
 
                         清算値    前日終値  コード
 Tボンド先物3月      146*00.00   145*17.00        
 限                                          
 Tノート先物3月      122*00.50   121*20.00        
 限                                          
 
    米金融・債券市場は薄商いの中、小幅に上昇した。長短利回り格差は2007年以来
の低水準となった。
    きょうは短縮取引で市場参加者が少なく、全般的に狭いレンジ内での値動きとなった
。
    DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、月
末のポジション調整が主体との見方を示した。
    米連邦準備理事会(FRB)による利上げを背景にイールドカーブのフラット化が進
み、2年債と10年債の利回り格差は約18.8ベーシスポイント(bp
)で終了。2007年以来の低水準となった。
    市場では10年債利回りの低下とともにイールドカーブのフラット化が続くとの見方
が多い。
    パイパー・ジャフレーの調査によると、2年債と10年債の利回り格差が10─15
bpに達すると、リセッション(景気後退)の確率が50%になるという。
    パイパー・ジャフレーの債券戦略部長、ジャスティン・フーゲンドーン氏は、FRB
が利上げを続ければイールドカーブのフラット化が進み、リセッション入りにつながるが
、利上げペースが鈍化、もしくは打ち止めとなれば、スティープ化に傾き始め、必ずしも
リセッション入りするとはいえなくなるとの見方を示した。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   16.75       1.75              
 U.S. 3-year dollar swap spread   13.25       1.75              
 U.S. 5-year dollar swap spread   6.25        1.50              
 U.S. 10-year dollar swap spread  2.25        0.50              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -18.25      -0.50             
 
    
 (い)

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