February 15, 2018 / 9:26 PM / 6 months ago

米金融・債券市場=国債利回り低下、上向きトレンド予想の声も

    [ニューヨーク 15日 ロイター] - 
                    米東部時間      価格   利回り  コード
 30年債(指標銘     15時45分  97*04.00  3.1488%             
 柄)                                              
                    前営業日終  96*19.00  3.1770%             
                            値                     
 10年債(指標銘柄    15時45分  98*23.00  2.8985%             
 )                                                
                    前営業日終  98*19.00  2.9130%             
                            値                     
 5年債(指標銘柄     15時45分  98*24.25  2.6440%            
 )                                                
                    前営業日終  98*24.75  2.6400%             
                            値                     
 2年債(指標銘柄     15時10分  99*20.75  2.1844%            
 )                                                
                    前営業日終  99*21.50  2.1720%             
                            値                     
  
                    清算値    前日終値  コード
 Tボンド先物3   144*00.00   143*12.00         
 月限                                   
 Tノート先物3   120*14.50   120*10.50         
 月限                                   
     
     米金融・債券市場は、国債利回りがおおむね低下した。投資家は債券売りを一服さ
せ、インフレに関連した一段のボラティリティーに備えようとポジション調整を行った。
    この先、利回りが再び上向くと予想する声も聞かれた。
    終盤の取引で、10年債利回りが2.896%に低下した。早い時間帯
には、2.944%と約4年ぶりの水準まで上昇していた。
    30年債利回りは3.146%と、前日の3.177%から低下した。
    一方、2年債利回りは2.184%と、前日の2.172%から上昇した
。一時は2.213%と約9年ぶり高水準を記録した。
    テイラー・グローバル・ビジョンの社長・創業者、ジョン・テイラー氏は、市場は景
気の先行きに深刻な問題があるとみていないのではないかなどとして、3月終わりにかけ
て利回りが再び上向くと予想した。
    この日の経済指標は、国債市場にほとんど影響を与えなかった。ただ、1月の卸売物
価指数(PPI)が上昇したことで、インフレ加速トレンドをさらに裏付けた。
    フェデラルファンド金利先物相場が織り込む、来月の利上げ確率は80%以上、6月
の追加引き締め確率も6割となっている。
    FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「今年に入り4回
の利上げシナリオが人気を集めたが、コンセンサスではなかった。今日ではほぼ完全にコ
ンセンサスと言える」と話した。
    米財務省が行った、70億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS)入札はま
ちまちの結果となった。
    最高落札利回りが1.003%と2年ぶりの高水準となった一方、応札倍率は2.3
1倍と1年ぶりの低水準にとどまった。
        
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                                 
                                     Last (bps)   Net Change (bps)   
 U.S. 2-year dollar swap spread      27.75        0.50               
 U.S. 3-year dollar swap spread      20.25        1.50               
 U.S. 5-year dollar swap spread      10.00        0.50               
 U.S. 10-year dollar swap spread     1.50         0.25               
 U.S. 30-year dollar swap spread     -16.50       0.00               
 
    
 (い)

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