September 28, 2018 / 9:14 PM / 24 days ago

米金融・債券市場=月間で1月以来の大幅安、発行拡大や堅調な指標で

    [ニューヨーク 28日 ロイター] - 
                 米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標    17時05分   96*00.50   3.2082%  <US30YT=RR
 銘柄)                                           >
                 前営業日終   96*16.00   3.1820%            
                         値                       
 10年債(指標     17時05分   98*12.50   3.0649%  <US10YT=RR
 銘柄)                                           >
                 前営業日終   98*15.00   3.0550%            
                         値                       
 5年債(指標銘    17時03分   99*20.25   2.9546%            
 柄)                                             
                 前営業日終   99*19.50   2.9600%            
                         値                       
 2年債(指標銘    16時18分   99*27.50   2.8229%            
 柄)                                             
                 前営業日終   99*26.75   2.8350%            
                         値                       
                     清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物12   140*16.00  140*21.00        
 月限                                   
 Tノート先物12   118*25.00  118*24.00        
 月限                                   
    
        
    米金融・債券市場は、国債利回りが低下した。国債発行の拡大や堅
調な経済指標を受け、債券相場は月間で1月以来の大幅安を記録した。
    ブルームバーグとバークレイズがまとめた指数による
と、9月の国債相場は前日までに0.95%近く下落し、月間で1月以
来の大幅安となった。
    財政赤字拡大に対応するため今週は国債発行が相次ぎ、投資妙味が
薄れた可能性もある。財務省は計1070億ドルの2・5・7年債入札
を行ったが、需要は軟調だった。
    一方、昨年の減税や消費需要を追い風に健全な形で企業利益が伸び
、米国株式市場は支援されている。
    ウエルズファーゴ・インベストメント・インスティチュートの国際
債券戦略部共同部長のブライアン・レリング氏は「債券で心を躍らせる
材料はない」と指摘。「良いニュースと言えば、米国株が非常に底堅く
推移したことだ」と話す。
    米中貿易摩擦のさなかにもかかわらず、S&P500指数
は今月、0.6%近く上昇した。
    月末を控え、投資家がより長期の債券を買ってポートフォリオを再
均衡化し、この日は国債利回りが低下した。
    アナリストらによると、イタリアの財政不安も安全資産とされるド
イツ国債や米国債の追い風になったという。
    イタリアが示した2019年度予算案で、赤字が前政権目標水準の
3倍に拡大し、欧州委員会との対立観測が浮上、イタリア国債が売られ
た。
    米国の10年債利回り           はやや下がって3.056%。
ロイターのデータによれば25日には3.113%と、5月以来の水準
に上昇していた。
    ドイツの10年債利回りも5ベーシスポイント(bp
)超低下して0.474%と、1日の下げでは約1カ月ぶりの大きさを
記録した。
    この日の景気指標はまちまちで材料視されなかった。消費支出や信
頼感に堅調さが見られる一方、インフレ鈍化を示す内容だった。
    CMEグループのフェドウォッチプログラムによると、連邦準備理
事会(FRB)が12月の会合で0.25ポイントの利上げに踏み切る
と短期金利先物市場が織り込む予想確率は8割近くに達している
。    
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   16.75       0.25              
 U.S. 3-year dollar swap spread   16.25       -0.25             
 U.S. 5-year dollar swap spread   11.50       0.25              
 U.S. 10-year dollar swap spread  5.50        -0.25             
 U.S. 30-year dollar swap spread  -7.50       -1.00             
 
    
 (ーからご覧ください)

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