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米金融・債券市場=2年債利回り、昨年3月以来の高水準 米利上げ時期に注目

    [ニューヨーク 27日 ロイター] - 米金融・債券市場では、
連邦準備理事会(FRB)の利上げ開始時期に注目が集まる中、2年債
利回りが1年7カ月ぶりの水準に上昇した。一方、長期債利回りは5年
債入札が堅調だったことで低下し、利回り曲線は平坦化した。
    財務省が実施した5年債入札は、最高落札利回りが1.157%、
応札倍率が2.55倍。過去数回の入札の平均は2.37倍だった。[n
AQN04SHYP]
    連邦公開市場委員会(FOMC)を来週に控え、市場の焦点はテー
パリング(量的緩和の縮小)から利上げ着手時期にシフト。FRBが2
018年12月以来初めてとなる利上げにいつ踏み切るのか注目されて
いる。
    パウエルFRB議長は先週、FRBはテーパリングを近く開始すべ
きだが、まだ利上げすべきではないと発言。一方、イングランド銀行(
英中央銀行)のベイリー総裁は、インフレリスクの高まりに対して躊躇
(ちゅうちょ)なく利上げする考えを改めて示した。[nL4
N2RD0HB]
    26時点のフェデラル・ファンド(FF)金利先物は、来
年6月に利上げが実施される確率が70%であることを示す水準にあっ
た。
    2年債利回りは一時0.511%と、20年3月以来の
水準に上昇。午後の取引では0.4911%。 
    5年債利回りは、4ベーシスポイント(bp)低下の1
.1450%。25日の取引では1.2520%と、20年2月以来の
高水準を付けていた。    
    10年債利回りは一時1.527%と、2週間ぶりの
水準に低下。その後は1.5361%。
    30年債利回りは一時1.9486%と、5週間ぶり
低水準。その後は10bp低下の1.9507%。    
    2年債と10年債の利回り格差は103bpと、8
月末以来の水準に縮小。5年債と30年債の利回り格差は
77.8bpと、20年3月以来の水準に縮小した。    
    物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で、期待インフ
レを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物US5YT
IP=RR  が3%を超え、少なくとも04年1月以来の高水準を付けた。
10年物は06年5月以来の高水準。    
    
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      15時20分  101*06.00   1.9472%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終   98*27.50   2.0510%            
                           値                       
 10年債(指標銘     15時20分   97*12.00   1.5396%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終   96*21.50   1.6180%            
                           値                       
 5年債(指標銘      15時20分   98*22.75   1.1450%            
 柄)                                               
                   前営業日終   98*17.25   1.1810%            
                           値                       
 2年債(指標銘      15時16分   99*24.38   0.4951%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*25.13   0.4840%            
                           値                       
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物12     160*31.00  158*31.00        
 月限                                     
 Tノート先物12     131*05.50  130*19.50        
 月限                                     
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
    
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   15.75       -1.50             
 U.S. 3-year dollar swap spread   16.25       0.50              
 U.S. 5-year dollar swap spread   8.00        -0.75             
 U.S. 10-year dollar swap spread  1.75        -1.25             
 U.S. 30-year dollar swap spread  -20.50      -1.25             
                                                                
 
    
 (ーからご覧ください)
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