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米金融・債券市場=2年債利回り9年ぶり高水準、長短金利差4日連続で縮小
2017年11月16日 / 21:26 / 25日前

米金融・債券市場=2年債利回り9年ぶり高水準、長短金利差4日連続で縮小

    [ニューヨーク 16日 ロイター] - 
                     米東部時間      価格   利回り  コード
 30年債(指標銘      16時13分  98*16.50  2.8237%             
 柄)                                               
                     前営業日終  99*12.00  2.7810%             
                             値                     
 10年債(指標銘柄     16時04分  98*29.00  2.3736%             
 )                                                 
                     前営業日終  99*08.00  2.3350%             
                             値                     
 5年債(指標銘柄      16時11分  99*21.50  2.0699%            
 )                                                 
                     前営業日終  99*26.25  2.0380%             
                             値                     
 2年債(指標銘柄      15時40分  99*19.00  1.7122%            
 )                                                 
                     前営業日終  99*20.50  1.6870%             
                             値                     
 
                      清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物12月  153*18.00  154*00.00         
 限                                      
 Tノート先物12月  124*27.50  125*01.50         
 限                                      
 
    米金融・債券市場では、2年債利回りが9年ぶりの高水準をつけた。世界的なリスク
選好度の高まりに加え、一連の底堅い米経済指標を受け、米連邦準備理事会(FRB)が
来年も利上げを継続するとの見方を支えた。
    2年債利回りの上昇を背景に、短・長期債利回り格差は4日連続で縮小し、この日も
前日に続き10年ぶりの低水準をつけた。
    DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「イールドカー
ブのフラット化は、インフレがなお極めて低水準な状況においてもFRBが利上げを継続
するとの見方を反映している」と語った。
    朝方発表された米指標では、10月の鉱工業生産指数が半年ぶりの大幅な伸びとなっ
た。新規失業保険週間申請件数は2週間連続で増加したものの、基調としてはなお労働市
場の引き締まりを示した。
    これらの指標を受け、イールドカーブのフラット化は加速。2・10年債利回り格差
は一時63.2ベーシスポイント(bp)に縮小し、2007年11月以
来の低水準となった。5・30年債利回り格差も72.4bpと、201
1年12月以来の水準に縮小した。
    終盤の取引で、10年債利回りは2.355%と前日終盤の2.335
%から上昇。
    2年債利回りは9年ぶり高水準の1.716%をつけた後、1.712%
で推移。前日は1.691%だった。
    30年債は2.797%と前日の2.781%から上昇した。    
    この日実施された10年物インフレ指数連動債(TIPS)銘柄統合(リオープン)
入札は、予想通り軟調な結果に終わった。最高落札利回りは0.512%と、市場が見込
んでいた0.498%を上回り、2016年1月以来の高水準となった。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>    
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   17.75       0.50              
 U.S. 3-year dollar swap spread   17.00       0.75              
 U.S. 5-year dollar swap spread   6.00        1.00              
 U.S. 10-year dollar swap spread  -0.75       0.50              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -23.50      0.50              
 
    
 (い)

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