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米金融・債券市場=10年債利回り1.50%上回る、インフレ指標の大幅な伸び受け

    [ニューヨーク 25日 ロイター] -       
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      17時05分  104*29.50   2.1508%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終  106*06.50   2.0950%            
                           値                       
 10年債(指標銘     17時05分  100*29.50   1.5241%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終  101*08.50   1.4870%            
                           値                       
 5年債(指標銘      17時05分   99*24.25   0.9247%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*27.00   0.9070%            
                           値                       
 2年債(指標銘      16時43分   99*22.88   0.2681%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*22.88   0.2680%            
                           値                       
    
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物9月    158*24.00  159*30.00        
 限                                       
 Tノート先物9月    131*27.50  132*05.50        
 限                                       
       
    米金融・債券市場では、指標10年債利回りが1.50%を上回っ
た。週間では3月以来の大幅な上昇となった。
    米商務省が25日発表した5月の個人消費支出(PCE)価格指数
は、食品とエネルギーを除いたコア指数が前年同月比3.4%上昇と、
1992年4月以来、29年ぶりの大幅な伸びを記録し、連邦準備理事
会(FRB)の目標である2%を大幅に上回った。5月の個人消費は前
月比で変わらず。前月分は当初の0.5%増から0.9%増に上方修正
された。
    インディペンデント・アドバイザー・アライアンスの最高投資責任
者(CIO)、クリス・​ザッカレリ氏は「今回のデータが米連邦準備
理事会(FRB)の並外れた刺激策の縮小と利上げに関する現在の計画
に影響を与えるとはみていない」と指摘。FRBはテーパリング(量的
緩和縮小)について明示していないが、「前回のドットプロットと当局
者の発言では、今後6─12カ月以内のテーパリング開始が暗示されて
いる」とした。
    イールドカーブ(利回り曲線)はややスティープ化。5年債と30
年債の利回り差は前日の118.60ベーシスポイント(bp)から1
23.80bpに拡大した。一方、10年債と30年債の利回り差の週
間の拡大幅は8月以来の大きさとなった。前週は2016年11月以降
で最大の縮小幅だった。
    OANDAのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は「きょ
うのインフレ指標はインフレが一過性であるとの見方に確信を与える内
容だった」と述べた。
    BMOキャピタルマーケッツの米金利戦略部長、​イアン・リンゲ
ン 氏は「来週の米雇用統計を前に再考が必要となるような明確な材料
は見当たらない」とし、米債利回りは狭いレンジで取引されるだろうと
した。
    指標10年債利回りは1.5377%に上昇。2年債利回りは0.
4812%、30年債利回りは2.1723%に上昇した。
        
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   6.75        0.00              
 U.S. 3-year dollar swap spread   10.00       0.25              
 U.S. 5-year dollar swap spread   5.75        0.25              
 U.S. 10-year dollar swap spread  -4.25       -1.25             
 U.S. 30-year dollar swap spread  -33.00      -1.50             
                                                                
 
    
 (ーからご覧ください)
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