［ニューヨーク ２９日 ロイター］ -
米東部時間 価格 利回り コード
３０年債（指標銘 14時05分 100*17.50 2.9721%
柄）
前営業日終値 99*23.00 3.0140%
1０年債（指標銘柄 13時42分 100*02.50 2.7407%
）
前営業日終値 99*25.00 2.7750%
５年債（指標銘柄 14時05分 99*22.75 2.5620%
）
前営業日終値 99*18.50 2.5910%
２年債（指標銘柄 13時57分 99*30.75 2.2701%
）
前営業日終値 99*29.75 2.2860%
清算値 前日終値 コード
Ｔボンド先物6月 146*20.00 145*28.00
限
Ｔノート先物6月 121*04.50 120*29.00
限
米金融・債券市場では、指標１０年債利回りが低下した。
３月としては、経済成長や最近の株価下落を巡る懸念から安全資産とされる債券への
投資妙味が高まる中、昨年８月以来の好成績を記録した。
３０日は聖金曜日の祝日で休日となるため、この日は米東部夏時間午後２時（日本時
間３０日午前３時）までの短縮取引となった。
ブルームバーグとバークレイズが算出する債券市場のトータルリターンは３月に０．
７２％と、３カ月ぶりにプラスに転じ、昨年８月以来の高水準となった。ただ、１、２月
が低調だったことで、第１・四半期のトータルリターンはマイナス０．１１％。
ＲＷプレスプリッチの政府・政府機関債取引主任ラリー・マイルスティン氏は「株式
から債券への資金のローテーションを確認している」とし、「株価下落や米政府発のニュ
ースが背景にある」と述べた。
市場は、今週実施された過去最大規模となる総額２９４０億ドルの国債入札も無事こ
なしており、アナリストの間からは安全資産としての債券への逃避が需要を支えたとの指
摘が聞かれた。
終盤の取引で、１０年債利回りは３．４ベーシスポイント（ｂｐ）低下
の２．７４１％。一時、７週間ぶりの低水準となる２．７３９％をつける場面もあった。
１０年債利回りは３月、約１３ｂｐ低下し、８月以来の大幅な下げを記録。第１・四
半期としては３５ｂｐ上昇した。
この日は長期ゾーン利回りの低下を背景に、長短金利差は約１０年ぶりの水準に縮小
。トレードウェブによると、２・１０年債利回り格差は４６．５０ｂｐに
縮小し、２００７年９月以来の低水準となった。
この日発表された米指標では強弱まちまち。３月のシカゴ地区購買部景気指数が１年
ぶりの低水準となる半面、２４日までの週の新規失業保険申請件数は４５年超ぶりの低水
準まで改善、２月の個人消費支出は２カ月連続で増加した。３月の米ミシガン大消費者信
頼感指数・確報値は市場予想の１０２を下回ったものの、約１４年ぶりの高水準を記録し
た。
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
DOLLAR SWAP SPREADS
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 30.75 2.75
U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 2.50
U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 2.00
U.S. 10-year dollar swap spread 3.50 1.25
U.S. 30-year dollar swap spread -15.25 1.25
(い)