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〔マーケットアイ〕外為:ドル113円半ばで膠着、米長期金利にらみ
2017年10月30日 / 05:19 / 20日後

〔マーケットアイ〕外為:ドル113円半ばで膠着、米長期金利にらみ

[東京 30日 ロイター] -

<14:10> ドル113円半ばで膠着、米長期金利にらみ

ドルは113.59円付近。午後は米10年債利回りに連動する形で、113.50─60円台を中心に小動きが続いている。

市場では「引き続き、スペイン・カタルーニャ州の独立問題が投資家心理の悪化につながっているようだ。次期米連邦準備理事会(FRB)議長候補にパウエル理事の確率が高まったとの見方もドルの上値を重くしている」(国内金融機関)との声が出ていた。

27日、パウエル氏の確率が高まったとの認識から米国債利回りが全般に低下した経緯もあり、もう一人の有力候補とされるテイラー・スタンフォード大教授と決まった場合は、急速な米金利上昇・ドル高となるリスクもあるという。

<12:13> 正午のドルは113円後半、FRB次期議長人事に関心

正午のドル/円は、前週末ニューヨーク市場午後5時時点と同水準の113.62/64円。

この日は、月末の五・十日に当たるが、午前の取引では、相場の方向性に影響を与えるほど大きな実需のフローは出ていなかったという。

ドルは早朝の取引で113.70円付近を推移していたが、仲値公示にかけて113.83円まで若干上昇した。しかし、その後は米長期金利がじわりと低下するのをにらみつつ、113.55円まで下押しした。

米10年国債利回りは2.401/2.399%の気配で、前週末ニューヨーク市場午後5時時点の2.4155%から低下した。

市場が注目する次期FRB議長人事については、トランプ大統領がパウエルFRB理事を指名する方向に傾いていると、2人の関係筋が27日に明らかにした。ただし、最終的な決定はこれからで、トランプ氏はいつでも考えを変える可能性があるという。

27日の米国債市場では、ハト派とされるパウエル氏の確率が高まったとの認識から、米国債利回りが全般に低下した。

ユーロは1.16ドル前半で底堅さを保っている。27日の取引では、カタルーニャ州をめぐる緊迫した状況などを背景に、1.1574ドルと7月20日以来の安値を付けた。

スペイン北東部のバルセロナで29日、カタルーニャ自治州の独立に反対する数十万人の人々がデモを行った。独立反対派の集会としては最大規模となり、独立を巡り市民が分断している状況が明らかになった。

<11:02> ドル113円後半、米国債先物で10年物は投機的ロングが拡大

ドルは113.63円付近で軟調気味。

実需のフローは、ドル/円相場に影響を与えるほど出ていないという。

米10年国債利回りは2.401/2.399%の気配と、27日ニューヨーク市場午後5時時点の2.4155%から低下している。

市場の関心事は米連邦準備理事会(FRB)次期議長人事に向けられている。

トランプ大統領が次期議長にパウエルFRB理事を指名する方向に傾いていると、2人の関係筋が27日に明らかにした。ただし、最終的な決定はこれからで、トランプ氏はいつでも考えを変える可能性があるという。

27日の米国債市場では、ハト派とされるパウエル氏の確率が高まったとの認識から、米国債利回りが全般に低下した。

CFTCによると、10年債先物非商業部門のネットロングポジションは10月24日時点で、15万3597枚に拡大。前週は10万6291枚だった。他方、5年債先物のポジションは38万5959枚のネットショート。前週は44万5579枚のネットショートだった。

 <09:45> ドル113円後半で小動き、米国の3%成長維持は困難との見方も

ドルは113.80円付近でこじっかり。

きょうは月末を控えた五・十日で、仲値公示にかけては実需のフローで底堅いとみられる。

米商務省が27日発表した第3・四半期の国内総生産(GDP)の速報値は、年率換算で前期比3.0%増と、底堅い伸びを維持した。市場予想の2.5%増を上回った。在庫投資が増えたほか、貿易赤字が縮小した。

第2・四半期GDPは3.1%増だった。

RDQエコノミクスの首席エコノミスト、ジョン・ライディング氏は「第3・四半期終盤にかけて2つのハリケーンが直撃したにしては明るい統計だが、3.0%増となった全体のGDPが示唆するほど経済は底堅くない」と指摘する。

米ノースウェスタン大学のロバート・ゴードン教授は、30日付の日経新聞のインタビューで、情報技術(IT)の発展が生産性を押し上げるインパクトは弱く、その効果もいよいよ一巡しつつある、としたうえで「これに労働力の伸びを加味すると、米経済の実力を示す潜在成長率は1.7%程度になる。トランプ政権の税制改革などで実質成長率を押し上げても、3%の水準を維持するのは困難と言わざるをえない」と述べた。

<08:45> ユーロ1.16ドル付近、カタルーニャ州巡る緊迫続く

ユーロ/ドルは1.1607ドル付近。ユーロ/円は131.96円付近。

ユーロは前週末に、カタルーニャ州をめぐる緊迫した状況などを背景に、1.1574ドルと7月20日以来の安値を付けた。

スペイン北東部のバルセロナで29日、カタルーニャ自治州の独立に反対する数十万人の人々がデモを行った。独立反対派の集会としては最大規模となり、独立を巡り市民が分断している状況が明らかになった。

カタルーニャ州議会は27日、独立に関する動議を可決し、スペインから独立を宣言した。その後、上院からカタルーニャ州の直接統治権を承認された中央政府のラホイ首相は、同州政府の閣僚を解任し、議会を解散、さらに12月21日に州議会の選挙を実施すると発表した。

27日のユーロ圏市場では、スペイン国債とスペイン株が売られたが、スペインを除いたユーロ圏の株価は総じて続伸し、独10年国債利回りは6ベーシス・ポイント(bp)低下して0.38%となり、他の大半のユーロ圏国債利回りも5-7bp低下した。

<07:38> ドル113.30─114.30円の見通し、114円台に定着できないパターンか

ドル/円は113.71円付近、ユーロ/ドルは1.1596ドル付近、ユーロ/円は131.92円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が113.30―114.30円、ユーロ/ドルが1.1550─1.1650ドル、ユーロ/円が131.50―132.50円とみられている。

きょうは月末の五・十日にあたり、仲値公示にかけて輸入企業のフローが通常より多く出れば114円台まで強含む可能性がありそうだ。

しかし、「このところ114円台に定着できないパターンが続いており、114円台でのドル買いには慎重になる公算が大きい」(外為アナリスト)という。

また、投機的な円売りポジションが再び積み上がってきており、それらの巻き戻しにも注意が必要だ。

米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したデータを基にロイターが算出したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組(10月24日までの1週間)によると、ドルの売り越し額が減少し、過去約3カ月で最低となった。

円のネットショートは10月24日に11万6857枚と前週の10万1286枚から増加した。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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