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米金融・債券市場=国債利回り上昇、CPI受け12月利上げ観測強まる
September 14, 2017 / 7:51 PM / 3 months ago

米金融・債券市場=国債利回り上昇、CPI受け12月利上げ観測強まる

    [ニューヨーク 14日 ロイター] - 
                       米東部時間         価格         利回り  コード
 30年債(指標銘柄      15時23分     99*14.50        2.7770%             
 )                                                            
                     前営業日終値     99*03.00        2.7950%               
 10年債(指標銘柄       15時17分    100*15.00        2.1970%             
 )                                                            
                     前営業日終値    100*15.50        2.1950%               
 5年債(指標銘柄)      15時17分     99*07.25        1.7886%            
                     前営業日終値     99*09.50        1.7740%               
 2年債(指標銘柄)      15時08分     99*24.75        1.3676%            
                     前営業日終値     99*25.50        1.3550%               
                           清算値     前日終値  コード
 Tボンド先物12月限     154*31.00    154*26.00         
 Tノート先物12月限     126*13.00    126*14.50         
  
    米金融・債券市場では国債利回りが上昇。2年債利回りは7週間ぶりの高水準をつけ
た。8月の米消費者物価指数(CPI)が7カ月ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、
連邦準備理事会(FRB)が年内に3度目の利上げに踏み切るとの見方が広がった。
    CPIはガソリン価格などの値上がりに伴い、総合で前月比0.4%上昇と、前月の
0.1%から加速、市場予想の0.3%を上回った。前年同月比では1.9%上昇。市場
予想は1.8%。前月は1.7%の伸びだった。変動の大きい食品とエネルギーを除いた
コア指数は前年同月比1.7%上昇。FRBが基調インフレの目標とする2%を引き続き
下回った。
    市場では、期間が長めの国債利回りの上げが控えめとなった。FRBの短期金利引き
上げペースがインフレの基調トレンドを上回るとみられている。
    パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略分析部部長のジャスティン・ホーゲンド
ーン氏は「指標は予想よりも高く、FRBに短期金利引き上げへ一段と余地を与えるもの
だ」と述べた。
    CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率
は50%を超え、7月以降で最高となった。FRBは今年に入り3月と6月にそれぞれ利
上げを行い、足元のフェデラル・ファンド(FF)金利目標は1.00-1.25%のレ
ンジにある。
    市場では9月19-20日の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合で金利は据え置
かれる一方、4兆2000億ドル規模の米国債・住宅ローン担保証券(MBS)の保有資
産縮小計画が明らかにされるとみられている。
    終盤の取引で、2年債利回りは1ベーシスポイント(bp)上昇し1.3
68%。一時1.388%と7月26日以来の高水準をつけた。指標10年債利回りUS1
0YT=RRは一時3週間ぶりの水準となる2.225%に上昇。その後は0.2bp上昇の
2.197%。トレードウエブによると、5年・30年債の利回り格差は
99bpと、約2週間半ぶりの水準に縮小した。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
                                  Last (bps)        Net Change (bps)
 U.S. 2-year dollar swap spread   24.75             1.00
 U.S. 3-year dollar swap spread   21.00             0.75
 U.S. 5-year dollar swap spread   8.00              0.75
 U.S. 10-year dollar swap spread  -3.25             1.25
 U.S. 30-year dollar swap spread  -33.25            1.00
 
    
 (い)

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