[11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 17時05分 105*04.00 2.1421% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 104*27.50 2.1540% 値 10年債(指標銘 17時05分 101*18.50 1.4535% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 101*17.00 1.4590% 値 5年債(指標銘 17時05分 100*01.00 0.7436% 柄) 前営業日終 100*02.75 0.7320% 値 2年債(指標銘 16時00分 99*30.50 0.1490% 柄) 前営業日終 99*30.38 0.1510% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 160*26.00 160*29.00 限 Tノート先物6月 133*22.50 133*25.50 限 米金融・債券市場では、長期金利が一時1.428%と3月上旬以 来の水準に低下。週間では昨年6月以来の大幅な下げとなった。インフ レ高進が一過性との見方からショートポジションの巻き戻しが見られた 。 10年債利回り はその後1.4603%とほぼ横ばい で推移した。 TDセキュリティーズの国際金利戦略部長、プリヤ・ミスラ氏は、 長期金利が9日に1.5%を割り込んで以降、現在の流れが続いており 、金利差の拡大を見込む取引の多くが解消され、長期債を買う動きが広 がっていると指摘。この日については「ファンダメンタルズというより もフローに基づく取引だ」と述べた。 アクション・エコノミクスのシニアエコノミスト、キム・ルパート 氏は、来週の連邦準備理事会(FRB)当局者発言に備える動きが見ら れたとした。 JPモルガンのデータによると、国債に対するショートポジション はこれまで2018年以来の水準に膨らんでいる。 2年債と10年債の利回り格差は一時128ベーシス ポイント(bp)と3カ月ぶりの水準に縮小し、その後は131bp。 5年債と30年債の利回り格差は140bpと前日から1 bp縮小した。 30年債利回り は一時2.122%と2月下旬以来の 低水準。その後は2.1462%で推移した。 ニューヨーク連銀は11日、国債を対象とした翌日物リバースレポ で過去最高となる5478億ドルの資金を吸収した。過去最高を記録す るのは5日連続。リバースレポの金利はゼロであるため、多額の資金の 滞留先となっている。 1カ月物の財務省短期証券(Tビル)利回りは0.00 76%。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 7.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 -0.50 (ーからご覧ください)
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