［１１日 ロイター］ -
米東部時間 価格 利回り コード
３０年債（指標 17時05分 105*04.00 2.1421% <US30YT=RR
銘柄） >
前営業日終 104*27.50 2.1540%
値
1０年債（指標銘 17時05分 101*18.50 1.4535% <US10YT=RR
柄） >
前営業日終 101*17.00 1.4590%
値
５年債（指標銘 17時05分 100*01.00 0.7436%
柄）
前営業日終 100*02.75 0.7320%
値
２年債（指標銘 16時00分 99*30.50 0.1490%
柄）
前営業日終 99*30.38 0.1510%
値
清算値 前日終値 コード
Ｔボンド先物6月 160*26.00 160*29.00
限
Ｔノート先物6月 133*22.50 133*25.50
限
米金融・債券市場では、長期金利が一時１．４２８％と３月上旬以
来の水準に低下。週間では昨年６月以来の大幅な下げとなった。インフ
レ高進が一過性との見方からショートポジションの巻き戻しが見られた
。
１０年債利回り はその後１．４６０３％とほぼ横ばい
で推移した。
ＴＤセキュリティーズの国際金利戦略部長、プリヤ・ミスラ氏は、
長期金利が９日に１．５％を割り込んで以降、現在の流れが続いており
、金利差の拡大を見込む取引の多くが解消され、長期債を買う動きが広
がっていると指摘。この日については「ファンダメンタルズというより
もフローに基づく取引だ」と述べた。
アクション・エコノミクスのシニアエコノミスト、キム・ルパート
氏は、来週の連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者発言に備える動きが見ら
れたとした。
ＪＰモルガンのデータによると、国債に対するショートポジション
はこれまで２０１８年以来の水準に膨らんでいる。
２年債と１０年債の利回り格差は一時１２８ベーシス
ポイント（ｂｐ）と３カ月ぶりの水準に縮小し、その後は１３１ｂｐ。
５年債と３０年債の利回り格差は１４０ｂｐと前日から１
ｂｐ縮小した。
３０年債利回り は一時２．１２２％と２月下旬以来の
低水準。その後は２．１４６２％で推移した。
ニューヨーク連銀は１１日、国債を対象とした翌日物リバースレポ
で過去最高となる５４７８億ドルの資金を吸収した。過去最高を記録す
るのは５日連続。リバースレポの金利はゼロであるため、多額の資金の
滞留先となっている。
１カ月物の財務省短期証券（Ｔビル）利回りは０．００
７６％。
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
DOLLAR SWAP SPREADS
Last (bps) Net Change (bps)
U.S. 2-year dollar swap spread 7.25 0.50
U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 0.75
U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 0.25
U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 0.00
U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 -0.50
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